Настройки индикатора MACD Дивергенция торговли Блог R RoboForex

Индикатор MACD: настройки, торговля, дивергенция.

Что такое индикатор MACD.

MACD — один из самых популярных технических индикаторов. Включен в большинство торговых платформ для финансовых и товарных рынков..

Индикатор был создан почти 40 лет назад Джеральдом Аппелем. Впервые он был использован в 1979 году. MACD — это аббревиатура от словосочетания «схождение / расхождение скользящих средних». .

Индикатор используется в техническом анализе. Помогает определить направление тренда, его силу и продолжительность; ценовой диапазон, уровни разворота; он также дает торговые сигналы.

Этот индикатор называется трендовым, потому что он формируется на основе двух скользящих средних. На графике они не видны, в расчетах используются только их значения. Показания MACD отображаются в отдельном окне под графиком. Практически у нас есть трендовый осциллятор. Классический график MACD представляет собой гистограмму с вертикальными столбцами и дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма представляет собой пространство между скользящими средними и динамику их схождения или расхождения. Когда интервал между средними значениями увеличивается, столбцы гистограммы также становятся длиннее. Если пространство становится меньше, планки укорачиваются. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и становятся длиннее, считается, что цена растет. Когда столбцы гистограммы опускаются ниже нуля и становятся короче, ожидается, что цена упадет..

MACD по своей природе является запаздывающим индикатором, поскольку он получает начальные данные от быстрой (период 12) и медленной (период 26) экспоненциальных скользящих средних (EMA). Третий компонент индикатора — простая скользящая средняя (SMA) с периодом сглаживания 9. Пока цена является первичной, а средние вторичные, все они отстают от цены. SMA определяет тренд по своему положению относительно центральной нулевой линии. Когда SMA выше нулевой линии, это сигнализирует о восходящем тренде; когда он ниже, тренд нисходящий. SMA также называется сигнальной линией и используется для дополнительного подтверждения торговых сигналов..

Поклонники MACD недавно улучшили индикатор, так что в настоящее время в Интернете доступно множество версий, в том числе цветные..

Настройки MACD.

Быстрая EMA рассчитывается как средняя цена за установленный период (по умолчанию 9 свечей)..

Медленная EMA также представляет собой среднюю цену, но в течение более длительного периода, что отражено в ее названии..

Разница между быстрой и медленной EMA показана гистограммами, каждая из которых имеет отдельное значение; MACD SMA рассчитывается как среднее значение гистограмм за заданный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9)..

Настройки " Применить к:" используется с входными данными для MACD. Например, значение по умолчанию — "Закрывать"; это означает, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если настройка изменена на "Открытым", будет использоваться цена открытия. В индикаторе есть 7 основных параметров для расчета средней цены:

Close Open High Low Средняя цена, рассчитанная как (High + Low) / 2 Типичная цена, рассчитанная как (High + Low + Close) / 3 Weighted Close, рассчитанная как (High + Low + 2 * Close) / 4 настройки MACD.

Результаты MACD основаны на настройках быстрой и медленной EMA. Если период слишком короткий, индикатор становится слишком чувствительным к колебаниям цены и начинает давать множество ложных сигналов. Если период слишком длинный, индикатор замедляется, что делает сигналы более точными, но более редкими. Стандартные настройки MACD — самые распространенные на рынке (26.12.09)..

Параметры MACD на графике.

Конвергенция и расхождение.

Как указано в названии MACD (схождение / расхождение скользящих средних), функция индикатора в первую очередь заключается в обнаружении конвергенции и расхождения на графиках. Это не только важные элементы технического анализа, но и достаточно сильные сигналы разворота тренда. Конвергенция и дивергенция происходят, когда динамика цен не поддерживается увеличением спроса или предложения, другими словами, тренд ослабевает..

Дивергенция и конвергенция произошли от латинских слов "расходиться" (отклонение, несоответствие) и "конверго" (закрытие). Но что расходится / сходится и где? В нашем случае мы смотрим на разницу между графиком цены и графиком индикатора (осциллятора)..

Дивергенция — это медвежий сигнал, который появляется при наличии восходящего тренда, когда цена на графике достигает новых максимумов, а MACD, наоборот, показывает более низкие пики. Конвергенция — это бычий сигнал, который появляется при наличии нисходящего тренда, когда ценовой график демонстрирует новые минимумы, а минимальные значения на индикаторе остаются прежними или растут..

Типы конвергенции и расхождения.

Дивергенции и схождения могут быть двух типов: классические и скрытые. .

Классические расхождения и конвергенции — самые популярные инструменты технического анализа в практике торговли. Обычно они выглядят так:

Классическая дивергенция.

Классическая конвергенция.

Помимо классических, есть еще скрытые схождения / расхождения. Скрытые расхождения и схождения также представляют разницу между ценовым графиком и значениями индикатора; дело в том, что это модели продолжения тренда.

Скрытая медвежья дивергенция.

Возникает, когда максимумы цен снижаются, а максимумы осциллятора растут..

Скрытая медвежья дивергенция — индикатор MACD.

Скрытая бычья конвергенция.

Возникает, когда минимумы цен растут, а минимумы осциллятора снижаются..

Скрытая бычья конвергенция — индикатор MACD.

Расхождения и схождения — это просто типы торговых сигналов; однако они являются сигналами высокого качества, которые делают торговлю потенциально более успешной. Никто не может быть абсолютно уверен, будет ли коррекция короткой или глубокой и превратится ли она в разворот; тем не менее, такие сигналы, как расхождение и конвергенция, делают прогнозы более точными..

Торговля с MACD.

Как и любой другой индикатор, MACD имеет несколько способов использования. С одной стороны, индикатор основан на скользящих средних, поэтому он может показывать направление рыночного тренда, что позволяет торговать соответствующим образом. С другой стороны, этот индикатор является осциллятором, который может подавать качественные сигналы при боковом тренде. В большинстве рекомендаций в качестве основного сигнала выделяется разница между ценовым графиком и значениями индикатора. По словам Александра Элдера, это самый сильный сигнал в техническом анализе. Однако есть и другие способы торговли с MACD, например, поиск моделей разворота или построение линий тренда. Эти способы используются нечасто, сами сигналы тоже не частые, но если они появляются, то обычно работают хорошо..

Пересечение сигнальной линии гистограммы.

Пересечение двух средних — это момент, когда гистограмма пересекает нулевую отметку в начале нового тренда. Если разница между двумя средними увеличивается вместе со значениями гистограммы, текущий тренд можно назвать сильным. В этом случае вход в рынок следует осуществлять в тот момент, когда сигнальная линия пересекает границу области гистограммы. Если линия выходит за пределы области гистограммы выше нуля, это сигнализирует о продаже. Если он покидает область ниже нуля, это сигнализирует о покупке..

Пересечение сигнальной линии гистограммы — MACD.

Торговля с расхождениями.

Сигнал о дивергенции формируется, когда цена выходит на новый минимум, но график индикатора не подтверждает это движение, и минимум не обновляется. График MACD делает такие расхождения четко видимыми, сигнализируя трейдеру о покупке. Стоит помнить, что этот сигнал хорошо работает при боковых движениях. Однако, если тренд действительно сильный, эффективность таких сигналов значительно снижается..

Есть несколько способов торговли с дивергенциями: например, многие трейдеры ждут, пока цена упадет на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, а затем покупают, надеясь, что цена вернется в норму. Защитный стоп-лосс в таком случае устанавливается в районе 30–50 пунктов от момента входа в рынок. Второй способ торговли с дивергенциями заключается в ожидании выхода сигнальной линии за пределы области гистограммы. Затем трейдер входит в рынок и выходит из него, когда линия возвращается в область гистограммы..

Торговля с расхождениями — MACD.

Полосы Боллинджера и MACD.

Чтобы использовать дивергенции более эффективно, трейдеры добавляют на график второй индикатор и получают дополнительные сигналы. Индикатор Bollinger Bands является одним из таких дополнительных инструментов. Полосы индикатора демонстрируют текущие границы максимальной и минимальной цены; их прорыв считается сильным колебанием. Если при пробое ценой границы образуется дивергенция, это считается сильным сигналом для открытия позиции. Возвращаясь внутрь границ, цена подтверждает, что импульс закончился, и пытается двигаться внутри дивергенций..

Полосы Боллинджера и MACD.

Дивергенция и конвергенция по тренду.

Самый эффективный способ торговли в соответствии с дивергенциями — это дифференцировать сигналы, идущие в направлении тренда и против него. Сигнал, идущий в направлении тренда, считается очень сильным и с большей вероятностью будет работать хорошо, чем сигнал против текущего тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и H1 для поиска расхождений на MACD..

На дневной график трейдеры обычно добавляют две скользящие средние с разными периодами, чтобы более точно определить текущий тренд. Если Среднее с более коротким периодом превышает Среднее с более длинным периодом, тренд считается восходящим. Теперь трейдеру предстоит найти расхождения на MACD H1. И наоборот, если средняя с более коротким периодом опускается ниже средней с более длинным периодом, тренд считается нисходящим, и на MACD можно найти только схождения..

Дивергенция и конвергенция по тренду — MACD.

Голова и плечи на MACD.

Поиск графических моделей на графике среди трейдеров довольно необычен; однако такой подход достаточно эффективен. Искать нужно не все модели, а только модель «Голова и плечи». Более того, сам ценовой график может не показывать признаков разворота, в то время как на гистограмме MACD появляется четкая модель разворота. Лучшим моментом для входа в рынок будет правое плечо, как и при торговле классическим способом с обычным графиком цен. Точка, где сигнальная линия выходит за пределы области гистограммы, может быть другой точкой входа. Для выхода необходимо дождаться входа сигнальной линии в область гистограммы..

Голова и плечи — MACD.

Создание линии тренда.

Еще один необычный способ использования индикатора — построение трендовых линий. Этот способ предназначен для опытных трейдеров, которые хоть раз сталкивались с анализом графиков. Для построения линий тренда лучше всего подходят дневные графики и H4. Если работать на меньших периодах, сигналов будет намного больше, поэтому следует учитывать только сигналы в направлении текущего тренда. Создавая нисходящую линию тренда вдоль максимумов гистограммы, трейдер потенциально получит область сопротивления, которую сам ценовой график чаще всего не показывает. Момент тестирования этой области может быть использован как сигнал для открытия позиции на продажу. Точка, в которой сигнальная линия выходит за пределы области гистограммы, будет точкой открытия..

Резюме.

Несмотря на то, что этот индикатор был создан почти 40 лет назад, он по-прежнему пользуется большой популярностью. Конечно, у него есть свои преимущества и недостатки, как и у других индикаторов. Кто-то может сказать, что он устарел и требует обновления. Другие предпочитают его в том виде, в каком он был создан и существует сейчас. На этот вопрос каждый трейдер должен ответить самостоятельно. Настройки MACD настолько гибкие, что их можно адаптировать под любой инструмент или таймфрейм..

Конечно, не следует ожидать, что сигналы будут на 100% верными; никакие индикаторы, независимо от того, по каким шаблонам они работают, не дают 100% точных прогнозов. Однако MACD вместе с другими индикаторами и различными комбинациями настроек может быть полезен не только на Forex, но и на товарном рынке. Святой Грааль трейдинга на финансовом рынке еще не открыт, и даже если он существует, он хранится в таком секрете, что не собирается быть публично представленным еще долгое время..

Похожие статьи