Насколько прибыльной является скользящая средняя в системе отслеживания тренда на рынке Форекс

Contents

Насколько прибыльна скользящая средняя на рынке Форекс?

Тестирование и оптимизация

Какая скользящая средняя лучше всего подходит для торговли на форекс? При работе со скользящими средними выбор оптимальной длины скользящей средней может стать проблемой. В большинстве случаев розничные трейдеры форекс интуитивно выбирают подходящую длину скользящей средней. При тестировании прошлых рыночных данных важно знать, имеет ли используемое вами скользящее среднее статистическое преимущество..

Оптимизация может быть сделана в рыночных данных, но чрезмерная оптимизация может означать только подгонку кривой. Другими словами, если вы чрезмерно оптимизируете какие-либо данные о ценах, результаты тестирования на исторических данных будут фантастическими, потому что скользящее среднее оптимизировано для получения наилучших результатов, но, вероятно, даст очень плохие результаты в будущем, потому что будущее никогда не будет похоже на прошлое..

Оптимизация и тестирование на истории — разные вещи. Оптимизация — это поиск лучшего параметра для вашего индикатора, а тестирование на истории — это проверка того, как эти параметры работают на различных рыночных данных. Если вы хотите разработать надежную стратегию, ваше бэктестирование должно давать стабильные результаты для широкого диапазона классов активов и временных рамок..

Если вы продолжаете изменять параметр индикатора на разных таймфреймах и активах, это означает, что вы подбираете кривую индикатора, и он недостаточно надежен для работы во всех типах рыночной среды..

Проверенные таймфреймы и валютные пары

Я не проводил оптимизацию скользящих средних, чтобы найти лучшие периоды для дневных временных рамок на разных парах форекс, но я произвольно выбрал популярные скользящие средние и протестировал их на истории, чтобы увидеть, какой из них дает стабильный результат по сравнению с другими.

При тестировании на истории использовались простые скользящие средние 5-дневные, 10-дневные, 20-дневные и 50-дневные. При тестировании на истории использовалась история обменных курсов с января 2000 года по январь 2019 года. Проверенные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD и NZDUSD..

Сигналы генерируются на основе ставок на конец дня. Если сигнал на покупку появляется при сегодняшней дневной цене закрытия, сделка на покупку выполняется по этой цене закрытия. Сигнал на покупку генерируется, когда цена пересекает скользящую среднюю и наоборот. Сделки на покупку и продажу выполняются одновременно, что означает, что система всегда находится на рынке..

Давайте посмотрим на результаты тестирования.

Это может быть довольно неожиданным и разочаровывающим, узнать, что при 5, 10, 20 и 50 SMA на дневном таймфрейме лучший выигрыш, который вы можете получить, составляет всего около 32%. Однако это обычное дело для системы следования за трендом..

Стратегии следования за трендом, как известно, сокращают убытки, позволяя прибыли расти. Кроме того, считается, что рынок имеет тенденцию только в 20-30% случаев, поэтому большая часть бокового движения может повлечь за собой множество небольших потерь, что привело к относительно небольшому соотношению выигрышей к проигрышам..

Из шести изученных скользящих средних 5, 10 и 20 показали плохие результаты, поскольку смогли получить прибыль только на 2 валютных парах. 50-дневная скользящая средняя заработала деньги на пяти из шести валютных пар и дала гораздо лучшие результаты, чем средние показатели аналогов..

В конце концов…

Следует отметить, что эти скользящие средние были протестированы с использованием очень простого правила торговли, и они использовались вместе с ценой. Я имею в виду, что существуют различные способы торговли с использованием скользящих средних, и их можно комбинировать с другими индикаторами для получения лучших результатов..

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя могут быть разные способы получения прибыли от стратегий, основанных на скользящих средних, пересечение цены и скользящего среднего плохо работает на рынке форекс. Будьте изобретательны и проверьте свою стратегию, чтобы торговать с уверенностью.

Похожие статьи