Можете ли вы торговать более прибыльно без стоплоссов

Можете ли вы торговать более прибыльно без стоп-лоссов?

То, что им мешает сделать это, — это обычно их стоп-лосс. Стоп-лосс срабатывает в «неподходящее время» и сбрасывает сделку до того, как у нее появится шанс принести прибыль. Звучит знакомо?

Если вы используете стоп-лоссы в своей торговой стратегии, и они работают на вас, тогда все в порядке. Однако, если вы считаете, что есть возможности для улучшения, а они есть почти всегда, стоит потратить немного времени на изучение некоторых альтернатив для стоп-лоссов..

Торговля без стоп-лоссов может показаться самым рискованным занятием. Это немного похоже на альпинизм без защитного снаряжения. Однако при правильном контроле рисков это не так безумно, как кажется на первый взгляд..

Более того, как я объясняю ниже, ваши стоп-лоссы на самом деле могут не обеспечивать вам той защиты, которую вы думаете..

Остановить убытки и закон убывающей доходности.

Естественная реакция, когда трейдеры пытаются уменьшить количество закрытых сделок, — это увеличивать свои стоп-лоссы. Но в этом есть закон убывающей отдачи..

Можете ли вы торговать более прибыльно без стоплоссов программное обеспечение

Рисунок 1 показывает, насколько широким должен быть стоп-лосс в зависимости от вероятности его достижения. Этот пример относится к EURUSD за 12-часовой период времени, но это не важно. Что важно, так это форма кривой.

Кривая растет экспоненциально. Это означает, что вам нужен соответственно больший и больший стоп-лосс, чтобы снизить шансы на его достижение..

Например, если вы хотите, чтобы стоп-лосс был достигнут с вероятностью 50% через 12 часов, вам понадобится расстояние стопа в 45 пунктов. Если вам нужен шанс 25%, расстояние стопа должно увеличиться до 72 пунктов. Это скачок на 27 пунктов при снижении на 25%..

Далее по кривой, для 2% вероятности стоп-аута, стопу необходимо увеличить до 142 пунктов. Затем, если вы хотите уменьшить вероятность этого до 1%, стоп-ордер должен увеличиться до 215 пипсов. Это шаг в 73 пункта, что снижает вероятность достижения стопа всего на 1%..

Чем дальше вы продвигаетесь по кривой, тем больший скачок необходим для снижения процентных ставок стоп-аута..

Сужение этого последнего 1% требует огромной дистанции остановки, практически не приносящей никакой выгоды..

Чтобы увидеть, как рассчитываются эти кривые, см. Здесь.

Причины неиспользования стоп-лоссов на форекс.

Не все трейдеры используют стоп-лоссы, потому что часто есть более эффективные способы управления рисками, например, с помощью хеджирования, как мы увидим ниже. Но сначала вот несколько аргументов против использования стоп-лоссов..

Размещая стоп-лосс, вы сообщаете своему дилеру, где вы планируете выйти из сделки..

Если ваш брокер является дилером, он также создает для вас рынок. В отличие от обычного брокера, брокер-дилер может брать на себя рыночный риск. Это означает, что они не могут быть полностью беспристрастными. Они потенциально могут быть на другой стороне вашей сделки или торговли многих других клиентов..

Это означает, что ваш убыток — это их прибыль. Когда дилер может видеть, по какой цене выставлены ордера на выход, это дает ему несправедливое преимущество..

Сомнительно, чтобы розничный торговец форекс — второстепенный игрок в лиге вещей — мог в одиночку перемещать валютную пару. У них просто нет мускулов, чтобы раскачать рынок, чтобы съесть стоп-лоссы, как у пакмана..

Тем не менее, дилер мог легко открыть свой спред, чтобы захватить кучу ближайших стопов — если бы он действительно захотел. Учитывая виды судебных исков, которые регуляторы предпринимали против некоторых брокеров, это не кажется слишком надуманным..

Расширяющийся спред может вызвать только стоп-лосс, но не тейк-профит..

Когда цена остается той же, расширяющийся спред может вызвать только стоп-лосс. Это не может вызвать тейк-профит. Поэтому, если спред колеблется, гораздо более вероятно, что сделка будет закрыта, а не будет достигнута тейк-профит..

Несоответствие спреда значительно увеличивает отношение остановленных сделок к прибыльным сделкам, даже если расстояние между стопами и прибылью одинаково. Вот почему многие сделки на Форекс в розничной торговле заканчиваются убытками..

Имея стоп-лосс, вы рискуете быть остановленными из-за временного скачка цены..

Сколько раз вы смотрели на сделку, которая была остановлена, только для того, чтобы увидеть, как рынок счастливо движется в том направлении, которое вы впервые предсказали? Обычно это происходит, когда всплеск волатильности срабатывает стоп-лосс и закрывает позицию..

Форекс-пары далеко не гладкие и упорядоченные, они имеют тенденцию к всплескам высокой волатильности. Всплески и события с одной forex robot price свечой — это случаи, когда цена спроса / предложения делает большое скачкообразное изменение..

Эти события обычны при прорывах. Эти ложные выходы — это когда рынок делает ложный прорыв в другом направлении, прежде чем в конечном итоге развернуться. Спреды также растут, что еще больше увеличивает вероятность стоп-аута (см. Пункт выше)..

Сделки не являются независимыми и должны управляться как группа..

Большинство торговых стратегий позволяют удерживать более одной торговой позиции. Итак, учитывая, что большинство рынков в какой-то момент коррелированы, имеет ли смысл управлять стоп-лоссами самостоятельно??

В этом случае трейдер может спокойно относиться к убытку по одной сделке, который компенсируется прибылью по другой. Это обычное хеджирование.

При использовании некоторых стратегий хеджирование может быть более безопасным и надежным способом защиты от убытков от убытков, чем стоп-лоссы..

Торговля со стоп-лоссом делает вас неосторожным.

Некоторые говорят, что торговля со стоп-лоссами ведет к слабому анализу и небрежной торговле. Возможно, это связано с тем, что трейдер подсознательно рассматривает стоп-лосс как страховочную сетку. Точно так же, как езда на велосипеде со стабилизаторами безопасности может сделать вас излишне уверенным, а также более склонным к неучтенным рискам..

Трейдер без стоп-лоссов может быть более осмотрительным в выборе торговли, управления капиталом, а также контроля и мониторинга счета..

В условиях реального обвала рынка стоп-лосс все равно вас не защитит..

Этот последний пункт — убийца. Стоп-лосс не только не является гарантией безопасности, но и хорош лишь в зависимости от способности вашего брокера выйти из сделки по стоп-цене. Когда рынок рушится и ликвидность иссякает — что время от времени случается — сделка завершится по первой цене, по которой она достигнет. Это может быть на много процентных пунктов от уровня стоп-аута, что потенциально может привести к огромным потерям..

Как торговать без стоп-лоссов.

Вот несколько альтернативных способов защиты от убытков без использования стоп-лоссов брокера. Однако с осторожностью.

Пропуск стоп-лоссов следует делать только с полным учетом рисков и после тщательного тестирования..

Динамическая защита стоп-лосса.

При использовании динамических стоп-лоссов вам понадобится программное обеспечение, чтобы следить за вашей учетной записью, например, экспертный советник. Программа постоянно проверяет плавающие убытки по открытым торговым позициям. При достижении лимита убытков одна или несколько позиций автоматически закрываются. Это ограничивает убытки на счете..

Price Action Trading.

Полное руководство.

Торговля с использованием свечей Price Action дает прямое объяснение предмета на примере. Он включает в себя аналитические данные, показывающие эффективность каждой свечной стратегии по рынку и таймфрейму..

Динамические стоп-лоссы обеспечивают гораздо большую гибкость, чем стоп-лоссы на стороне брокера, потому что программное обеспечение может применять любую логику, которую вы хотите.

Основной риск использования динамических стопов заключается в том, что по какой-то причине программное обеспечение дает сбой и позволяет накапливать большие убытки до того, как они будут замечены..

Хеджирование.

Хеджирование означает, что одна торговая позиция перекрывается другой. Например, при прямом хеджировании длинная позиция EURUSD полностью покрывается короткой позицией EURUSD равного размера. Разница между ними определяет прибыль, но как только обе сделки открыты, прибыль или убыток фиксируются на этой сумме..

При более практичной стратегии хеджирования трейдер будет использовать разные валютные пары, а также другие инструменты для создания корзины с более низкой волатильностью и улучшенной доходностью с поправкой на риск..

В идеале они также будут использовать калькулятор VAR для оценки подверженности аккаунту. Это проверяет общий эффект хеджирования между каждой позицией на счете..

Опции.

Опционы могут быть отличным способом защиты от убытков вместо стоп-лоссов. Они требуют немного большего планирования, но после освоения могут предложить как минимум такую ​​же защиту..

При таком подходе трейдер покупает опционы колл или пут, которые ограничивают убытки от убытков по одной позиции или даже по всему счету..

Опцион пут «вне денег» работает как широкий стоп-лосс для длинной позиции. В то время как опцион колл без денег работает как широкий стоп-лосс для короткой позиции.

Но у опционов действительно есть стоимость, хотя при использовании опционов вне денег эта стоимость относительно невелика..

В худшем случае, если ваши позиции пойдут на юг, опционы окупятся и защитят от убытка..

Скальпинг.

Некоторые трейдеры, сидящие у экрана весь день, могут вообще отказаться от стоп-лоссов. Например, скальпер будет стремиться зарабатывать всего несколько пипсов на каждой сделке. Каждая позиция может быть открыта только на несколько минут или часов. В это время трейдер внимательно следит за ним и готов среагировать, если он перейдет в красный цвет..

Ждите маржинального требования.

Есть еще один, более простой способ торговли без стоп-лоссов. Это просто сохранение небольшого резервного баланса на вашем торговом счете. Затем вы полагаетесь на своего брокера, который сообщит вам, когда ваш предел маржи приближается — при условии, что они уведомят вас, но не все..

Неудивительно, что это не рекомендуется. Риск состоит в том, что вас может не быть рядом, когда ваш брокер звонит или пишет по электронной почте, поэтому у вас не будет достаточно времени, чтобы что-то с этим поделать. Это означает, что ваш брокер может закрыть ваши сделки по очень невыгодным для вас ценам. Также существует вероятность того, что у вас может быть отрицательный баланс. Это также может повлечь за собой штрафные санкции..

Ну наконец то.

Как я показал, хотя стоп-лоссы кажутся легким и безопасным выбором, их использование может иметь некоторые существенные недостатки..

Стоп-лоссы могут быть правильным выбором для одних стратегий, но не для других. Использование стопов не является обязательным, потому что существуют альтернативные и зачастую более точные способы управления рисками..

И наконец, если ваш контроль рисков полагается на ваши собственные системы, в любом случае лучше всего размещать широкие стоп-лоссы на стороне брокера. Они действуют как отказоустойчивые на случай, если другие ваши методы не сработают..

TAGS Стратегии хеджирования рисков и стоп-лосс.

Интересная статья, спасибо. Как насчет размера позиции, когда стопы не используются? Обычно размер лота зависит от риска, в этом случае риск безграничен. Какие-либо предложения? Спасибо.

Это то, что я называю «динамический стоп-лосс» или пост-фиксированный стоп-лосс..

Торговля без стоп-лосса не означает, что стоп-лосс будет скрыт с помощью программного обеспечения..

Это означает выход из вашей позиции по сигналу выхода, вне зависимости от того, в выигрыше вы или в убытке..

Например. выход по скользящей средней или по стохастическому сигналу.

Похожие статьи