Межрыночный анализ Trader Wiki fandom

Межрыночный анализ.

Межрыночный анализ рассматривается как взаимосвязь или измеримая корреляция между определенными рынками. Межрыночный анализ можно рассматривать как форму фундаментального анализа без задержек..

Это была дискуссионная тема на протяжении многих лет, и обе стороны поддерживали и опровергали ее утверждения. Стороны, поддерживающие теорию, заявляют, что это можно сделать, применяя статистические методы, такие как корреляция, которая горячо опровергается другой стороной. Сторона опровержения зависит исключительно от ценового индикатора, определяющего тренд межрыночного анализа..

В первой книге Джона Мерфи по межрыночному анализу, опубликованной в 1991 году [1], он использовал крах 1987 года, чтобы изложить свою гипотезу межрыночного взаимодействия. Мюррей Руджеро опубликовал торговые системы на основе Intermarket [2] в 1994 году..

Следовательно, межрыночный анализ рынка можно рассматривать как разновидность мгновенного фундаментального анализа, который на самом деле не предназначен для работы на тиковой основе. Это дает вам общий уклон и направление. Таким образом, ваша межрыночная работа ищет моменты, когда эти базовые отношения движутся в противоположность рынку, на котором вы торгуете..

Существует множество подходов к межрыночному анализу, например механический, основанный на правилах (но не механический под другим углом). Можно использовать межрыночный анализ нефти вместе с межрыночным анализом других ключевых рынков, чтобы помочь с прибыльной дневной торговлей Russell 2000 Emini ER2..

У этой теории есть много сторонников xm forex wiki и противников, и моменты, которые следует учитывать в отношении межрыночных отношений, разъясняются в следующих разделах..

СОДЕРЖАНИЕ.

1 На что следует обратить внимание 1.1 Мнения оппозиции 2 Примеры 3 Ссылки 4 Внешние ссылки.

На что следует обратить внимание [править | редактировать источник]

1) Это проверенные временем межрыночные отношения с легкодоступными бесплатными данными и простой программой для работы с электронными таблицами или диаграммами. Самая быстрая функция для использования — это простое исследование корреляции, в котором одна переменная сравнивается со второй переменной, то есть корреляцией между двумя рядами данных..

Если положительный; значение корреляции должно достигать + 1.0 — что представляет собой идеальную и положительную корреляцию между двумя сериями цен. Более того, идеальная обратная (отрицательная) корреляция показывает значение всего -1,0. Показания около нулевой линии не покажут заметной корреляции между двумя образцами..

Более того, редко бывает идеальная корреляция между любыми двумя рынками в течение очень длительного периода времени, но большинство аналитиков, вероятно, согласятся с тем, что любое значение удерживается выше +0,7 или ниже уровня -0,7 (что равняется примерно 70 % корреляции) будет статистически значимым. Кроме того, если значение корреляции часто менялось с положительной на отрицательную, связь, скорее всего, была бы нестабильной и, вероятно, бесполезной для торговли..

2) Наиболее широко распространенная корреляция — это обратная корреляция между ценами на акции и процентными ставками; поскольку это общее предположение, что с повышением процентных ставок цены на акции падают, и, наоборот, когда процентные ставки снижаются, цены на акции растут..

3) Действительно простая концепция для межрыночных систем. Для положительно коррелированных рынков концепция такова:

Если Intermarket находится в восходящем тренде, а торгуемый рынок — в нисходящем, то покупайте. Если Intermarket находится в нисходящем тренде, а торгуемый рынок — в восходящем тренде, то продавайте.

Для определения восходящего и нисходящего тренда используются различные концепции; если мы используем цену относительно скользящей средней, то: Для рынка с отрицательной корреляцией мы имеем следующее:

Если Интермаркет находится в восходящем тренде, а торгуемый рынок — в восходящем тренде, тогда продавайте. Если Интермаркет в нисходящем тренде, а торгуемый рынок в нисходящем тренде, то покупайте..

Взгляды оппозиции [править | редактировать источник]

Взгляды людей, которые выступают против межрыночных отношений наряду с аргументами, следующие: 1) Однако есть много возражений против межрыночного анализа, поскольку многие, кто его использовал, просто слепо используют его, оптимизируя параметры, не задумываясь. относительно того, почему данный рынок должен работать и какие логические причины, исходя из предпосылки, что данные межрыночные отношения разъединят.

Межрыночные отношения не всегда постоянны; они проходят периоды приливов и отливов. Таким образом, мы не можем ожидать идеальных результатов или ответов, но мы можем иметь некоторую статистику относительно поведения рынков..

Хотя межрыночные отношения иногда разрываются, это не означает, что они недействительны или ненадежны. Однако, проведя надлежащее исследование, мы можем проанализировать причину разделения и предсказать то же самое. Возьмем, к примеру, 1993 год, когда этим летом выросли и индекс CRB, и 30-летние облигации; эти два рынка имели отрицательную корреляцию. Проблема заключалась в том, что процентные ставки падали, а цены на облигации росли так быстро, что вызвал эффект — межрыночную инверсию. Результаты исследования показывают, что при переходе на 2-3 сигма; вызовет эти проблемы. Логика в том, что падение процентных ставок стимулировало экономику; что вызвало опасения инфляции и роста цен на сырье.

2) Можно показать, что многие фондовые индексы, биржевые фонды и даже некоторые паевые инвестиционные фонды полезны для прогнозирования цен соответствующих фьючерсов. Цены на акции во многих случаях опережают цены на сырьевые товары. Это может быть связано с тем, что в мире фондовых аналитиков тратится больше денег, поэтому их исследования содержат будущие прогнозы основных цен на соответствующий товар или фьючерсы..

Вот некоторые классические примеры:

Акции золота и фьючерсы на золото Акции и цены на облигации химической промышленности США: акции и фьючерсы на золото Производители нефти и сырая нефть Акции медных компаний в виде индексов и фьючерсы на медь forex trading wiki.

Вышеуказанные значения имеют отрицательную корреляцию с ростом цен на химические вещества; что будет хорошо для этих запасов; это также указывает на будущую инфляцию.

Есть много других типов акций, которые отрицательно коррелируют с ценами облигаций, например, акции сталелитейных, металлургических и акций производителей продуктов питания..

4) Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание, относительно отношения между запасами друг к другу и отношения товаров друг к другу, которые являются двумя совершенно разными аспектами; поскольку товары более тесно взаимосвязаны. Это глобальный мир, поэтому, если цены на вещи оцениваются в долларах, то, что оплачивается, будет иметь компонент в стоимости долларов по сравнению с другими валютами, такими как евро..

Возьмем простой пример; у вас есть 100 галлонов газа, вы живете в Германии. Вы хотите за это 200 евро. Предполагая, что доллар равен 0,80 евро; вам требуется 240 долларов за газ. Если доллар упадет до 0,70 евро, вам потребуется 260,00 долларов, чтобы получить свои 200 евро. Проблемы на Ближнем Востоке могут изменить стоимость вашего газа до 250 евро, и поэтому соотношение доллара и нефти не всегда работает..

5) Еще один аргумент против межрыночного анализа состоит в том, что количество имеет большее значение forex trader lifestyle, чем расчет 5/3 Эллиотта. Таким образом, рынок повторяет более тонкую, более обширную серию последовательностей, которые необходимо обнаружить, и они предоставят вам большую предсказательную силу, чем вы когда-либо чувствовали..

Они думают, что сравнение связанных движений полезно, как с Dow, S / P и NASDAQ Comp, и называется «ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». Сравнение связанных инструментов может дать подсказки, которые в противном случае остались бы неизвестными, и это мощная концепция..

6) Более того, критики заявляют, что Чарльз Доу был примерно на 90 лет раньше Мюррея, когда он увидел, что Dow Industrials и Rails связаны, и недавнее исследование показывает, что рынки могут и действительно движутся в схожих направлениях и создают аналогичные колебания, но нет двух рынков, колеблющихся одинаково и вот что важно. Если рынки действуют наоборот только один раз, то их межрыночным отношениям нельзя доверять, и их нельзя использовать для точного определения "истинная тенденция" любого рынка.

Вышесказанное можно опровергнуть, поскольку есть много прибыльных трейдеров, которые не могут поручиться за то, что вышеприведенное утверждение не соответствует действительности и не является правильным. На самом деле, измеряя межрыночную динамику (которая всегда меняется), можно определить, когда происходят различные рыночные сетапы, и торговать соответственно..

Примеры [править | редактировать источник]

1) Учитывая интерес к сырой нефти, природному газу; требуется общедоступный источник для индексов типа нефти и газа, разведки, переработки и добычи, и некоторые из них существуют как на S&P500 и NASDAQ.

Кроме того, необходимы паевые инвестиционные фонды, связанные с энергетикой. Было замечено, что паевые инвестиционные фонды часто хорошо предсказывают базовые фьючерсные рынки. Хорошим примером является фонд Fidelity Select Chemical для торговли 30-летними облигациями или десятилетними облигациями..

Примером может служить символ! EXV, "ВЫБРАТЬ ИНДЕКС ЭНЕРГИИ SPDR" показывает, насколько хорошо работает эта межрыночная технология. Факторы, которые следует учитывать:

Если межрыночный рынок имеет восходящий тренд, а нефть — нисходящий тренд, мы покупаем сырую нефть. Если межрыночный рынок находится в нисходящем тренде, а сырая нефть в восходящем тренде, мы продаем сырую нефть..

Тренд по нефти тогда основывался на том, как если бы цена закрытия по нефти была выше или ниже Forex Trader 40-дневной скользящей средней по нефти. Тот же тренд определяется в SELECT SPDR ENERGY INDEX и основан на том, было ли его закрытие выше или ниже его 25-дневной скользящей средней..

2) Рассмотрение проблем, связанных с влиянием повышения ставок в Японии, в межрыночном анализе и создание системы ротации QQQQ PSQ для трейдеров счетов IRA..

Что касается повышения ставок в Японии; это увеличит стоимость иены, но это не означает, что индекс доллара снизится из-за других задействованных валют. Другой момент заключается в том, что если предположить, что йена вырастет из-за повышения ставки; однако проблемы Ближнего Востока и тот факт, что Банк Японии выступил против будущего повышения ставок, вызвали рост доллара. Вот почему межрыночные отношения часто могут разъединяться во время бедствий, но если они достаточно надежны, то можно преуспеть, используя межрыночный анализ..

3) Другой пример индекса доллара и нефти с 1984 г .; проблема с соотношением долларового индекса в том, что он может иногда разъединяться на год и более.

Вдобавок это показывает силу отношений с паевыми инвестиционными фондами и биржевыми фондами, поскольку ни одна из этих комбинаций для индекса доллара не принесла денег на короткой стороне, лучшие потеряли несколько сотен долларов. Предыдущий пример с использованием энергетического ETF принес 20 000 коротких позиций за последние 5,5 лет во время большого бычьего рынка сырой нефти..

4) Считается, что доллар отрицательно коррелирует с нефтью; Джон Мерфи говорил об этих отношениях в своей оригинальной межрыночной книге (1991) [1], как и Мюррей Руджеро в «Кибернетических торговых стратегиях». [3] Причина в том, что нефть оценивается в долларах; поэтому падение доллара означает, что для покупки того же количества нефти требуется больше долларов. Эта связь разъединяется во время беспорядков на Ближнем Востоке, и поэтому она менее надежна, чем связь с запасами энергии, которую можно улучшить, если отфильтровать сделки с использованием корреляционного анализа..

TradersStudio предлагает множество межрыночных торговых систем, включая пакеты Turtle [4]

Похожие статьи