Мартингейл в торговле на Форекс Хорошая стратегия или опасность FTMO®

Мартингейл в торговле на Форекс — Хорошая стратегия или риск?

В этой новой статье мы рассмотрим систему мартингейла. Что такое мартингейл? Это жизнеспособная стратегия управления капиталом или чистый риск? Давайте узнаем!

Введение в систему мартингейла.

Системы мартингейла широко используются в казино, спортивных ставках, но эти принципы также используются многими трейдерами на финансовых рынках..

И не только это. Принципы Мартингейла часто являются частью автоматизированных торговых систем. Как распознать торговую систему мартингейла?

Обычно из-за того, что система имеет невероятную кривую баланса..

Проблема в том, что эти системы чрезвычайно рискованны. В этом эксперименте FX мы исследуем риски этих систем..

Во-первых, нужно прояснить, что такое Мартингейл, первая часть будет скорее теоретической..

Если вы уже знакомы с этой системой, вы можете сразу перейти ко второй части, где она уже тестируется на исторических данных..

Представим себе классическую рулетку в казино и цветные ставки..

Результатом может быть только то, что мяч закончится на черной или красной территории..

Если рулетка работает должным образом, вероятность того, что шарик упадет на красное число, равна вероятности того, что шарик упадет на черное число, 50%..

Предположим, игрок постоянно ставит на красное 10 долларов..

Если в первом раунде мяч действительно выпадает на красное, вы получаете обратно свой депозит и выигрываете дополнительно 10 долларов..

Если шарик упадет на черное число, то во втором раунде вам нужно внести 20 долларов..

Если вы выиграете на этот раз, вы вернете свою ставку в 20 долларов и выиграете еще 20 долларов..

Победитель закроет первую ставку в размере 10 долларов и заработает дополнительно 10 долларов. Если шарик упадет на черное число, в следующем раунде вы поставите 40 долларов и т. Д..

Принцип заключается в удвоении депозита в случае проигрыша ставки..

Игрок ожидает, что его или ее цвет рано или поздно упадет и получит прибыль в размере 10 долларов независимо от количества раундов..

Если бы у игрока был неограниченный капитал и неограниченное количество раундов, то он реализовал бы бесконечную безрисковую прибыль..

Проблема, однако, заключается как раз в размере капитала, который не может быть бесконечным. Для иллюстрации в таблице ниже кратко изложен принцип Мартингейла:

Мартингейл Введение — 9 проигрышей подряд.

Стол предполагает капитал в 10 000 долларов и начальную ставку в 10 долларов..

Несмотря на то, что наш капитал в десять тысяч раз больше, чем размер первой ставки и, следовательно, ожидаемый выигрыш, мы можем довольно быстро все это потерять..

Как видно из таблицы, достаточно иметь серию из 9 плохих цветов и у игрока больше нет капитала, чтобы сделать еще одну ставку..

Есть сообщения, что один и тот же цвет падал даже в 30-40 раз подряд..

После 30-го раунда с начальной ставкой в ​​10 долларов игроку потребовался бы капитал не менее 10 737 418 230 долларов..

Это уже та сумма, которая доступна немногим. Мы рекомендуем вам прочитать эту статью, написанную очень известным трейдером из Вегаса на аналогичную тему..

В таблице ниже показан игрок, который начинает делать ставки по 10 долларов в каждом раунде и имеет капитал в 1000000 долларов..

Посмотрите, как быстро растут ставки и уменьшается сумма капитала..

После неудачного 16-го раунда игрок уже в минусе..

Введение в мартингейл — сколько неверных ставок вы можете выжить с 1000000 долларов США.

Тот же принцип применяется трейдерами к финансовым рынкам..

Вместо ставок на красное и они делают ставки на короткую или длинную сторону..

Мы не будем разбирать причину, по которой трейдер открывает длинную или короткую позицию, ключ в том, что когда рынок идет против трейдера, трейдер должен открыть новую сделку в направлении первой сделки, но объем в два раза больше..

Трейдеры, использующие системы Мартингейла, надеются, что рынки не будут двигаться в одном направлении без какого-либо восстановления..

Очевидным отличием торговой системы Мартингейл от рулетки в казино является выбор коэффициента выплат — расстояния Takeprofit и диапазона цен, при котором открывается новая позиция, если рынок идет против трейдера..

Команда Stoploss в системе Мартингейл обычно полностью отсутствует, что логично..

Вместо этого есть заранее подготовленные ценовые уровни для открытия дополнительных позиций..

Как и в случае с рулеткой, где основная проблема заключается в повышении риска плохих ставок, верно и то, что то, что кажется невозможным или маловероятным, рано или поздно произойдет и будет иметь фатальные последствия для торгового счета..

А пока система будет стабильно прибыльной. Однако, как только достигается неблагоприятный сценарий, возникает маржинальное требование..

В следующей главе мы запрограммируем автоматическую торговую систему, которая попытается показать, как эта система работает на некоторых рынках..

Результаты мартингейла в торговле на форекс.

Автоматическая торговая система работает следующим образом:

Первая сделка (длинная / короткая) полностью случайна. Система сразу устанавливает фиксированную цель по прибыли, стоп-лосс не выставляется. Если позиция достигает отрицательного результата, равного целевому значению прибыли, открывается следующая позиция. Последовательно открытые позиции соответствуют следующему диапазону объемов: X, X, 2X, 4X, 8X,… Целевые значения прибыли для всех позиций всегда устанавливаются в соответствии с целевым значением прибыли для последней позиции. Если цели по прибыли выполнены, новый цикл начинается с точки 1..

Размеры позиций X, X, 2X, 4X, 8X выбираются таким образом, чтобы объем следующей позиции был равен сумме всех предыдущих позиций. Это гарантирует, что каждый цикл заканчивается с одинаковой прибылью независимо от того, сколько позиций открывает система..

Тестирование.

Тестирование проводилось на самых популярных и волатильных инструментах, а именно на паре EUR / USD и фондовом индексе DAX. Мы провели тестирование за период с 1.1.2016 по 31.12.2016 на 99,9% выборке тиковых данных. Конкретное расстояние фиксации прибыли будет основано на типичных ценовых движениях и диапазонах. Поскольку это случайная система, результаты будут разными для одних и тех же параметров в каждом тесте, поэтому мы проведем 3 теста для каждого инструмента. Из соображений экономии мы представим результаты тестирования только в виде кривой эквити, по которой можно увидеть прибыль и просадку..

EUR / USD.

Начальный капитал: 10 000 $ Объем: 0,01 лота TP: 100 пунктов.

Тест торговой системы Мартингейл: EURUSD.

Эта система показала прибыль от 25% до 35% во всех трех тестах, что является довольно приличным результатом. Однако трех тестов недостаточно, чтобы полностью увидеть уровень скрытого риска. Сделаем двадцать циклов и запишем, и посмотрим, в скольких случаях система пережила весь торговый период (1.1.2016 — 31.12.2016). Также отмечается месяц, когда система потеряла весь свой капитал..

20 тест стратегии Мартингейла на EURUSD.

Таблица показывает, что успех в трех последовательных тестах — не такая уж исключительная ситуация. 7 тестов из 20 тестов потеряли весь свой капитал. Из таблицы можно предположить, что вероятность банкротства системы в 2016 году составляет около 35%..

Средняя прибыль за год 34%.

Ожидаемое значение (ожидание): 0,65 * 3400 — 0,35 * 10,000 = -12%.

EUR / USD.

Начальный капитал: 10 000 $ Объем: 0,1 лота TP: 20 пунктов.

Тест торговой системы Мартингейл: Dax.

Система мартингейла на Dax удалила всю учетную запись в первых двух тестах в первый месяц, в третьем тесте Dax удалила учетную запись во втором месяце..

Заключение.

Было ясно показано, что эта система способна приносить стабильную и относительно долгосрочную прибыль, но она окупается со значительным риском..

Этот риск скрыт от исторических результатов, поэтому эти системы представлены как святой Грааль, но они также используются обычными трейдерами, которые не осознают риск, связанный с этой техникой, и считают, что рынок «не может расти / падать бесконечно без коррекции. ”.

Это, несомненно, правда, но так же, как в рулетке и на рынках, бывают экстраординарные ситуации, на которые мало кто рассчитывает..

О ФТМО.

FTMO разработала двухэтапный оценочный курс для выявления торговых талантов. Управляйте счетом FTMO на $ 100 000, подключенным к торговой фирме FTMO Prop. Как это работает?

Похожие статьи