Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии Статьи по MQL5

Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии.

Введение.

Мартингейл — это хорошо известная торговая система. У него много преимуществ: простота использования, отсутствие необходимости использовать жесткий стоп-лосс, что снижает психологическое давление, относительно небольшое количество времени, которое пользователю нужно инвестировать в торговлю..

Конечно, у системы есть и огромные недостатки. Самый главный из них — высокая вероятность проиграть весь депозит. Этот факт необходимо учитывать, если вы решили торговать по технике мартингейла. Это означает, что вы должны ограничить максимальное количество операций усреднения позиций..

Основы классической стратегии мартингейла.

По классической системе мартингейла объем следующей сделки должен быть увеличен вдвое, если предыдущие закрылись с убытком. В этом случае прибыль от сделки с двойным объемом может покрыть предыдущий убыток. В основе системы лежит идея, что вам в конце концов должно повезти. Даже если рынок не развернется в желаемом направлении, вы можете извлечь выгоду из коррекции. С этой точки зрения это должно работать в соответствии с теорией вероятности..

В таком виде мартингейл можно комбинировать с любой торговой системой. Например, при торговле на основе уровней вы можете открыть сделку с двойным объемом после убыточной сделки. Более того, поскольку Take Profit при торговле по уровням обычно в три или более раз превышает Stop Loss, вам не нужно увеличивать объем сделки после каждого убытка. Это можно сделать после двух или трех проигрышей, или же объем сделки можно умножить на 1,1 или любое другое предпочтительное значение, а не вдвое. Основная идея заключается в том, что полученная прибыль должна полностью покрывать предыдущую цепочку убытков..

Мартингейл также можно использовать для увеличения объема позиции по частям. Сначала мы открываем позицию с небольшим объемом. Если цена идет в обратном направлении, мы открываем еще одну или несколько позиций с оставшимся объемом и, таким образом, получаем более низкую среднюю цену..

Что касается удержания позиции, то мартингейл предусматривает дополнительное открытие позиции с таким же или увеличенным объемом в том же направлении, если рынок движется против вашей начальной позиции. Об этом типе мартингейла и пойдет речь в этой статье..

Например, если вы открываете длинную позицию и рынок начинает падать, вы не закрываете эту позицию, а открываете другую длинную — на этот раз позиция открывается по более выгодной цене. Если рынок продолжит падать, можно открыть еще одну длинную позицию по новой лучшей цене. Продолжайте открывать позиции, пока цена не развернется в нужном направлении или пока вы не достигнете определенного максимального количества позиций..

По классической технике мартингейла каждая новая позиция должна открываться с двойным объемом. Но в этом нет необходимости. Если вы используете двойной объем, вы можете быстрее получить суммарную прибыль по всем позициям при условии, что цена начала двигаться в благоприятном направлении. В этом случае вам не нужно ждать, пока цена достигнет вашей первой открытой позиции, чтобы получить прибыль. Таким образом, убытки по всем позициям можно покрыть даже при коррекции цены, без полного разворота..

Также вы можете оставить ранее открытую позицию открытой или закрыть ее. Однако, если вы решили ее закрыть, новая позиция обязательно должна иметь увеличенный объем..

Мартингейл работает?

Я не претендую на звание эксперта по мартингейлу. Давайте рассуждать вместе. Может ли эта торговая система показать приемлемые результаты?

Любое движение на рынке носит волнообразный характер. Сильное движение в одном направлении почти всегда сопровождается коррекционным откатом в противоположном направлении. По этой закономерности могут работать системы на основе мартингейла. Если вы можете предсказать начало отката и совершить соответствующую сделку на покупку или продажу в подходящее время, вы сможете покрыть убытки или даже получить прибыль. Если рынок развернется в вашу сторону вместо отката, вы можете получить хорошую прибыль..

Однако иногда происходят сильные ценовые движения без отката. Единственное, что мы можем сделать в этом случае, — это ждать и надеяться, что депозита будет достаточно, чтобы нести убытки, пока цена не достигнет дна и не начнет разворачиваться..

Выбери рынок.

Работа Мартингейла может отличаться на разных рынках. Поэтому по возможности лучше выбирать рынок, который больше всего подходит для данной торговой стратегии..

Форекс считается ранжированным рынком. Фондовый рынок считается трендовым. Благодаря этому Forex может быть более предпочтительным для техники мартингейла..

Использование этой стратегии на фондовых рынках связано с множеством опасностей. Самый главный из них — цена акции может быть равна нулю. Поэтому длинная торговля с использованием техники мартингейла на фондовом рынке может быть очень опасной. Короткая торговля может быть еще более опасной, потому что цена акций может взлететь до неожиданно высокого уровня..

Котировки валют на рынке Forex не могут быть равны нулю. Чтобы курс валюты взлетел до небес, должно произойти нечто невероятное. Курс обычно находится в определенном диапазоне. Как мы можем извлечь из этого пользу?

В качестве примера рассмотрим месячные графики котировок символов Forex. Начнем с USDJPY:

Что касается других рынков, то они также могут подходить для техники мартингейла..

Например, давайте посмотрим на рынок какао-бобов:

Вот рынок Brent:

Или рынок сои:

Техника мартингейла лучше подходит для финансовых инструментов, которые находятся в определенном диапазоне на любом из таймфреймов (для торговли на границах диапазона). Другой приемлемый вариант — торговля символами, которые много месяцев двигались в одном направлении, без значительных откатов (торговля в направлении этого движения)..

Выбери направление.

Если вы собираетесь использовать технику мартингейла, убедитесь, что все факторы вам подходят. Мы проанализировали рынки. Теперь нам нужно выбрать правильное направление.

Фондовый рынок . На фондовом рынке не всегда можно найти правильное направление.

При торговле в длинном направлении своп действует против вас. Это означает, что вы должны заплатить за перенос позиции на следующий день. Сумма, которую вы взимаете, может быть настолько большой, что свопы в течение нескольких месяцев, в течение которых вы удерживаете позицию, могут быть сопоставимы с ожидаемой Take Profit этой позиции..

Хотя некоторые брокеры предлагают длинный спред намного ниже короткого. Эта сумма свопа может быть достаточно маленькой по сравнению со значением Take Profit. В этом случае предпочтительна покупка акций..

При короткой торговле с вас также взимается своп (в зависимости от вашего брокера) или вы можете потерять дивиденды. По коротким позициям с вас начисляются дивиденды, а не выплачиваются. Поэтому при короткой торговле рекомендуется выбирать акции без дивидендов или открывать позицию после выплаты соответствующих дивидендов..

Еще одна причина, по которой время до выплаты дивидендов неблагоприятно для коротких позиций, заключается в том, что многие трейдеры купят акцию, чтобы получить дивиденды. Это означает, что существует вероятность увеличения курса акций..

Другие рынки. На других рынках рекомендуется выбирать выгодные направления. Это направление с положительным свопом. В этом случае вам будут платить за каждый день удержания позиции..

Однако единого перечня таких символов нет. Некоторые брокеры выплачивают положительный своп за короткие позиции по определенным инструментам. Другие брокеры предоставляют отрицательный короткий своп для тех же символов..

Поэтому, прежде чем использовать стратегию мартингейла, убедитесь, что ваш брокер предоставляет положительный своп в том направлении, в котором вы собираетесь торговать..

Чтобы проверить своп, откройте окно «Символы» вашего терминала (Ctrl + U). После этого выберите нужный символ и найдите в его настройках Long swap и Short swap:

Но проверять все символы вручную неудобно. Поэтому давайте пересмотрим утилиту выбора символов и навигации, о которой шла речь в следующих статьях:

Давайте добавим новый ввод типа перечисления Hide, если своп отрицательный, со значениями Do not hide, Long и Short:

Чтобы включить использование этого параметра, добавим следующий код фильтрации символов в функцию skip_symbol:

Эта исправленная версия утилиты прилагается ниже..

Теперь мы можем легко увидеть список символов, по которым брокер предоставляет положительный длинный или короткий своп..

В качестве примера сравним списки инструментов с положительным свопом, предлагаемые тремя разными брокерами..

Первый брокер; положительный или нулевой своп на покупку: USDJPY, SurveyMonkey (нулевой своп на покупку акций, что является очень редким случаем), XMRBTC, ZECBTC. Второй брокер; положительный или нулевой своп на покупку: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, GBPCHF, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, USDCHF, USDDKK, USDNOK, USDSEK. Третий брокер; положительный или нулевой своп на покупку: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY. Первый брокер; положительный или нулевой Короткий своп: EURMXN, USDMXN, XAGUSD, XAUUSD, BRN, CL, HO, WT, криптовалюты и акции. Второй брокер; положительный или нулевой Короткий своп: EURAUD, EURNZD, EURRUR, GBPAUD, GBPNZD, GOLD, SILVER, USDRUR, USDZAR, GBPUSD, EURUSD. Третий брокер; положительный или нулевой Короткий своп: EURAUD, EURNZD, EURPLN, GBPAUD, GBPNZD, GBPUSD, USDPLN, USDRUB.

Как видите, списки не совпадают.

Выбор символов для торговли на экстремумах.

Мы определили два фактора, на которые следует обратить внимание при выборе символа для мартингейла..

Первый фактор — это рынок. Форекс — наиболее подходящий рынок для стратегии мартингейла, поэтому мы будем работать с символами Форекс..

Другой аспект — положительный своп в желаемом направлении. Поскольку мы открываем позицию на неопределенный срок, важно, чтобы время было благоприятным для нас..

Поскольку разные брокеры предоставляют разные наборы символов с положительным свопом, мы выберем инструменты, которые имеют положительный своп с одним из вышеуказанных брокеров..

Следует учитывать еще один аспект. Это текущая цена символа. Если текущее время торговли по инструменту близко к историческому минимуму, открытие долгосрочных коротких позиций нецелесообразно..

Короткие позиции можно открывать, если цена инструмента находится в середине ценового диапазона, в котором он торгуется 90% времени, или выше этого среднего..

Для длинной торговли инструмент должен быть ниже середины этого диапазона..

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Один из них — график USDJPY, о котором упоминалось выше. Цена находится примерно в середине диапазона. Один из брокеров предоставляет положительный длинный своп. Итак, мы можем попробовать торговать в длинную позицию по системе мартингейла. Если бы цена была хотя бы на квадрат ниже, было бы еще лучше:

EURAUD также находится примерно в середине диапазона своего движения, прямо ниже сильного уровня сопротивления. Давайте попробуем торговать на понижение, так как многие брокеры предлагают положительный спред в этом направлении. Можем начать прямо сейчас или дождаться, пока цена переместится на квадрат вверх..

EURPLN находится выше среднего диапазона и имеет положительный короткий своп с некоторыми брокерами:

Ценовая позиция USDPLN даже лучше, чем у EURPLN. Мы можем торговать в шорт:

USDRUB, также сокращенно:

Некоторые брокеры предлагают положительный длинный своп на AUDCHF, когда цена близка к минимуму диапазона:

Далее давайте рассмотрим некоторые другие торговые возможности..

Создание сетки.

Следующим шагом необходимо определить следующее:

наши средства; сумма, использованная для первой сделки; когда открывать дальнейшие сделки, если цена пойдет в неблагоприятную сторону; максимальное количество сделок.

При использовании системы мартингейл всегда следует быть готовым к ситуации, когда цена движется в неблагоприятном направлении. При этом объем следующего шага увеличения не должен быть меньше предыдущего. Учитывая это, а также исходя из максимального количества шагов увеличения позиции, мы рассчитаем объем первой сделки. Не забывайте о поддерживающей марже, которая замораживается на счете для торговых операций. Убедитесь, что у вас есть лишний свободный баланс на последнем шаге увеличения на случай непредвиденного события. Желательно, чтобы на свободном балансе хватило еще на одну цепочку мартингейлов, если текущая заканчивается стоп-лоссом..

Как правило, значение Take Profit равно Stop Loss при торговле по мартингейлу. Также его можно разместить на расстоянии от 1 до 2 значений Stop Loss. С учетом Take Profit вы можете выбрать такой объем увеличения позиции, чтобы он позволял покрывать убытки в случае коррекции или разворота рынка. Чем больше объем последующих сделок, тем раньше вы покроете убытки. Но большие объемы требуют большего баланса. Более того, ваш убыток в случае продолжения движения в неправильном направлении будет выше..

Говоря о Stop Loss, мы имеем в виду открытие новой позиции без закрытия старой. Таким образом, фактический стоп-лосс не выполняется, пока мы не достигнем максимального количества шагов..

Все наши рассуждения теоретические без проверки. Однако установим максимальное количество сделок в цепочке равным 7. Это означает, что мы готовы открыть 7 сделок, ожидая, что цена со временем развернется в благоприятную сторону..

Размер Take Profit будет равен Stop Loss. Стоп-лосс будет установлен в 1 доллар. Для удобства объем первой сделки будет равен 1 лоту..

Теперь попробуем составить таблицу минимальных объемов сделок, которая позволила бы нам зафиксировать общую прибыль в 1 доллар со всех открытых позиций, если цена пойдет в благоприятном направлении. Здесь мы не учитываем прибыль от свопа. Будет приятным бонусом. Шаг Лот Валовой убыток Прибыль, 1 к 1 1 1 -1 $ 1 $ 2 1-3 $ 1 $ 3 2-7 $ 1 $ 4 4-15 $ 1 $ 5 8-31 $ 1 $ 6 16-63 $ 1 7 $ 32–127 $ 1 $

Вот геометрическая прогрессия минимального размера лота, который необходимо дополнительно купить по отношению к стартовому лоту. На 7-м шаге мы теряем в 127 раз больше, чем можем заработать. Как видите, использование классического мартингейла может привести к полной потере депозита..

Если мы установим Take Profit в 2, 3 или более раз больше, чем размер Stop Loss, последующие сделки могут быть намного меньше, поэтому общий убыток по всей цепочке будет уменьшен. Однако это не позволит нам извлечь выгоду из исправлений. В этом случае нам придется ждать разворота рынка, которого в некоторых случаях может и не произойти..

В качестве примера рассмотрим минимально необходимые объемы сделок, если Take Profit вдвое больше Stop Loss..

Шаг Лот Общий убыток Прибыль, 2 к 1 1 1 -1 $ 2 $ 2 1-3 $ 3 $ 3 1-6 $ 3 $ 4 1-10 $ 2 $ 5 2-16 $ 2 $ 6 3-25 $ 2 $ 7 4 -38 $ 1 $

Разница разительная. Вместо отношения 127 к 1 мы получаем гораздо меньшее отношение 38 к 2 (в среднем). Однако шансы на достижение стоп-лосса в этом случае выше..

Если Take Profit в 3 раза больше Stop Loss, общая прибыль дополнительно уменьшается и составляет примерно 29 к 4..

Шаг Лот Валовой убыток Прибыль, 3 к 1 1 1 -1 $ 3 $ 2 1-3 $ 5 $ 3 1-6 $ 6 $ 4 1-10 $ 6 $ 5 1-15 $ 5 $ 6 1-21 $ 3 $ 7 2-29 $ 3 $

Как видите, установив больший Take Profit, мы можем снизить шансы на потерю всего депозита. Но в этом случае заключать сделку следует тогда, когда есть все основания полагать, что цена пойдет в желаемом направлении сейчас или в ближайшем будущем. Это означает, что отношение Take Profit к Stop Loss более 2 к 1 лучше подходит для торговли в направлении тренда или от границ диапазона к его середине..

Расстояние между позициями. Еще один вопрос, на который пока нет ответа, — это расстояние до открытия новой сделки, если цена пойдет в неблагоприятном направлении. Правильнее будет использовать уровни, которые ранее были сформированы на графике. Но в этом случае расстояния между сделками не будут равными и рассчитать новый объем сделки будет намного сложнее..

Поэтому лучше использовать равные интервалы между сделками, как это было сделано в приведенных выше таблицах. Чтобы избежать сложных расчетов, расстояние можно определить по сетке карты. Если присмотреться, можно увидеть, что границы диапазона часто располагаются как раз на границах квадратов..

Параметры инструментов, по которым можно открывать долгосрочные позиции.

Попробуем найти графики инструментов, на которых мы можем открывать позиции с минимальным риском прямо сейчас или чуть позже. И после этого нанесем на графики возможные точки для дополнительных сделок на покупку..

Длинная торговля AUDCHF. Места хватит всего на 4 сделки на покупку. Но если цена пойдет еще ниже, можно будет добавить больше сделок. Хотя график направлен вниз, при соотношении прибыли к убыткам 1: 1 цена может пройти необходимое расстояние по первой из дальнейших сделок..

CADCHF — длинная торговля. Ситуация аналогичная, но цена даже ниже, чем у AUDCHF..

GBPCHF — длинная торговля. Здесь цена очень близка к минимальной.

CADJPY — длинная торговля. В этом случае лучше подождать, пока цена переместится на одну клетку вниз, а затем попробовать совершить операцию покупки..

Короткая торговля USDZAR:

Использование мартингейла в краткосрочной и среднесрочной торговле.

Мартингейл можно использовать не только для долгосрочной торговли. Любой диапазон, в котором торгуется символ, можно разделить на аналогичные уровни сделок. Возможность получения прибыли сохраняется до тех пор, пока символ не выйдет из текущего диапазона. При работе в краткосрочных диапазонах вы можете установить соотношение прибыли к убыткам равным 3: 1 или более..

Количество шагов устанавливается здесь для демонстрационных целей. Вы можете использовать меньше шагов, и в этом случае закрытие всей цепочки стоп-лоссом будет менее важным..

Например, если соотношение прибыли к убыткам составляет 3: 1 и у вас есть 4 шага в цепочке, вы можете заключить 2 положительные сделки, чтобы покрыть убытки неудачной цепочки..

Если в цепочке всего 3 ступени, убытки можно покрыть одной прибыльной сделкой. Это сделка, которая сначала идет в неправильном направлении, но в итоге закрывается по Take Profit. Один и тот же убыток можно покрыть двумя сделками, если они мгновенно пойдут в правильном направлении..

Тестирование автоматической торговли с помощью RevertEA.

Начиная с советника RevertEA, который ранее был создан для тестирования стратегии разворота (Reversing: Святой Грааль или опасное заблуждение? И Reversing: уменьшение максимальной просадки и тестирование других рынков, и Reversing: формализация точки входа и разработка алгоритма ручной торговли) , поддерживает торговлю по технике мартингейла, попробуем протестировать данную торговую стратегию в автоматическом режиме.

Мы не устанавливаем цену, выше или ниже которой советнику разрешено открывать позицию. Он будет выполнять входы всякий раз, когда по тестируемому символу нет открытых позиций..

Еще одно отличие работы советника от приведенных выше примеров состоит в том, что он будет использовать стоп-лоссы. Т.е. если цена пойдет не в ту сторону, советник закроет предыдущую сделку и откроет новую по более выгодной цене.

Настройки советника. Установим следующий параметр для оптимизации RevertEA:

Действие Stop Loss: мартингейл (открывать в одну сторону); Размер лота: 0,01; Тип увеличения объема сделки; Тип стоп-лосса: в пунктах; Тип тейк-профита: множитель стоп-лосса; Тейк-профит: от 1 до 2 с шагом 0,1; Максимум. множитель лота при реверсе и мартингейле: 8.

Режим оптимизации: M1 OHLC. После этого лучший результат тестирования будет дополнительно протестирован в режиме «Все тики» на основе реальных тиков. См. Итоговую диаграмму прибыльности ниже.

Период тестирования: с 2006 г..

Результаты тестирования. Результаты тестирования нельзя назвать впечатляющими. Только Brent показала интересный график прибыли. По всем остальным символам использование мартингейла без каких-либо ограничений на открытие первой позиции — не лучшее решение. С другой стороны, мы избежали полной потери депозита..

Длинная торговля USDJPY, Take Profit равен 1.9 * Stop Loss, Stop Loss равен 100 пунктам:

Короткая торговля GBPAUD, Take Profit равен Stop Loss, Stop Loss равен 120 пунктам:

Короткая торговля по EURUSD, Take Profit равен 1,3 * Stop Loss, Stop Loss равен 110 пунктам:

Короткая торговля по EURAUD, Take Profit равен 1,6 * Stop Loss, Stop Loss равен 80 пунктам:

Наконец, давайте протестируем короткую торговлю нефтью Brent с уровнем Take Profit, равным 1,1 * Stop Loss, а Stop Loss — 200 пунктов:

Все отчеты Тестера стратегий, а также SET-файлы с параметрами тестирования прилагаются ниже..

Вывод: стоит ли использовать технику Мартингейла?

Все соображения, приведенные в этой статье, носят теоретический характер. Как видно из результатов тестирования, автоматическое использование мартингейла без соответствующих правил не всегда приводит к хорошей прибыли..

Однако я считаю, что более серьезный подход к разработке торговой стратегии на основе мартингейла, включая открытие позиции по более подходящей цене, может помочь получить некоторую прибыль. Преимущество таких систем в том, что вам нужно инвестировать в торговлю минимум времени по сравнению с другими системами, требующими постоянного мониторинга..

Похожие статьи