MACD и стохастик стратегия двойного кросса

MACD и стохастик: стратегия двойного пересечения.

Спросите любого технического трейдера, и он скажет вам, что правильный индикатор необходим, чтобы эффективно определять изменение курса в ценовых моделях акции. Однако ничего одного "Правильно" индикатор может помочь трейдеру, два совместимых индикатора могут сделать лучше.

Эта статья призвана побудить трейдеров искать и идентифицировать одновременное бычье пересечение MACD вместе с бычьим стохастическим пересечением и использовать эти индикаторы в качестве точки входа в торговлю..

Ключевые выводы.

Технический трейдер или исследователь, ищущий дополнительную информацию, может получить больше пользы от объединения стохастического осциллятора и MACD, двух дополнительных индикаторов, чем просто глядя на один. По отдельности два индикатора работают в разных технических помещениях и работают по отдельности; по сравнению со стохастиком, который игнорирует рыночные колебания, MACD является более надежным вариантом в качестве единственного торгового индикатора. Тем не менее, стохастик и MACD являются идеальным сочетанием и могут обеспечить расширенный и более эффективный торговый опыт..

Сопряжение стохастика и MACD.

Поиск двух популярных индикаторов, которые хорошо работают вместе, привел к объединению стохастического осциллятора и расхождения конвергенции скользящих средних (MACD). Эта команда работает, потому что стохастик сравнивает цену закрытия акции с ее ценовым диапазоном в течение определенного периода времени, а MACD — это формирование двух скользящих средних, расходящихся и сходящихся друг с другом. Эта динамическая комбинация очень эффективна, если используется в полной мере..

MACD и стохастик стратегия двойного кросса стохастик

Работа со стохастиком.

История стохастического осциллятора полна противоречий. Большинство финансовых ресурсов идентифицируют Джорджа С. Лейна, технического аналитика, изучавшего стохастику после присоединения к инвестиционным педагогам в 1954 году, как создателя стохастического осциллятора. Лейн, однако, сделал противоречивые заявления об изобретении стохастического осциллятора. Возможно, его создал тогдашний глава инвестиционных педагогов Ральф Дистант или даже неизвестный родственник из кого-то в организации. Взаимодействие с другими людьми

Группа аналитиков, скорее всего, изобрела осциллятор в период между приходом Лейна в «Инвестиционные просвещения» в 1954 и 1957 годах, когда Лейн заявил об авторских правах на него. Взаимодействие с другими людьми

Стохастический осциллятор состоит из двух компонентов:% K и% D. % K — это основная линия, указывающая количество периодов времени, а% D — это скользящая средняя% K..

Понимание того, как формируется стохастик, — это одно, но более важно знать, как он будет реагировать в различных ситуациях. Например:

Обычные триггеры возникают, когда линия% К опускается ниже 20 — акция считается перепроданной, и это сигнал на покупку. Если% K достигает пика чуть ниже 100 и направляется вниз, акции должны быть проданы до того, как это значение упадет ниже 80. Как правило, если значение% K поднимается выше% D, то это пересечение указывает сигнал покупки при условии, что значения ниже 80. Если они выше этого значения, ценная бумага считается перекупленной..

MACD и стохастик: стратегия двойного пересечения.

Работа с MACD.

Как универсальный торговый инструмент, который может выявить динамику цены, MACD также полезен для определения ценовых тенденций и направления. Индикатор MACD обладает достаточной силой, чтобы работать автономно, но его предсказательная функция не является абсолютной. При использовании с другим индикатором MACD действительно может увеличить преимущество трейдера..

Если трейдеру необходимо определить силу тренда и направление акции, очень полезно наложение его линий скользящего среднего на гистограмму MACD. MACD также можно рассматривать только как гистограмму..

Расчет MACD.

Чтобы ввести этот осциллирующий индикатор, который колеблется выше и ниже нуля, требуется простой расчет MACD. При вычитании 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) цены ценной бумаги из 12-дневной скользящей средней ее цены в игру вступает значение осциллирующего индикатора. После добавления триггерной линии (девятидневной EMA) их сравнение создает торговую картину. Если значение MACD выше девятидневной EMA, это считается пересечением бычьей скользящей средней..

Полезно отметить, что есть несколько хорошо известных способов использования MACD:

Прежде всего, это наблюдение за расхождениями или пересечением центральной линии гистограммы; MACD показывает возможности покупки выше нуля и возможности продажи ниже. Другой обращает внимание на пересечение линий скользящего среднего и их отношение к центральной линии..

Интеграция бычьих кроссоверов.

Чтобы установить, как интегрировать бычье пересечение MACD и бычье стохастическое пересечение в стратегию подтверждения тренда, слово "бычий" нужно объяснить. Проще говоря, «бычий» относится к сильному сигналу о непрерывном росте цен. Бычий сигнал — это то, что происходит, когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю, создавая рыночный импульс и предлагая дальнейший рост цен..

В случае бычьего MACD это произойдет, когда значение гистограммы выше линии равновесия, а также когда линия MACD имеет большее значение, чем девятидневная EMA, также называемая "Сигнальная линия MACD." Бычья дивергенция стохастика возникает, когда значение% K проходит через% D, подтверждая вероятный разворот цены..

Кроссоверы в действии: Genesee & Вайоминг Инк.

Ниже приведен пример того, как и когда использовать двойное пересечение стохастика и MACD..

Обратите внимание на зеленые линии, показывающие, когда эти два индикатора двигались синхронно, и на почти идеальное пересечение, показанное в правой части графика..

Вы можете заметить пару случаев, когда MACD и стохастик близки к одновременному пересечению: например, январь 2008 г., середина марта и середина апреля. Даже похоже, что они пересекались одновременно на диаграмме такого размера, но если вы присмотритесь, вы обнаружите, что на самом деле они не пересекались друг с другом в течение двух дней, что было критерием для настройки этого сканировать. Вы можете изменить критерии, включив в них крестики, которые происходят в более широком временном интервале, чтобы вы могли фиксировать движения, подобные показанным ниже..

Изменение параметров настроек может помочь создать продолжительную линию тренда, что поможет трейдеру избежать резких движений. Это достигается за счет использования более высоких значений в настройках интервала / периода времени. Это обычно называют "сглаживание вещей." Активные трейдеры, конечно, используют гораздо более короткие таймфреймы в настройках своих индикаторов и будут ссылаться на пятидневный график вместо графика с месячной или годовой ценовой историей..

Стратегия.

Во-первых, обратите внимание на то, чтобы бычьи пересечения произошли в пределах двух дней друг от друга. При применении стратегии двойного пересечения стохастика и MACD в идеале пересечение происходит ниже 50-линии стохастика, чтобы поймать более длительное движение цены. И желательно, чтобы значение гистограммы уже было или переместилось выше нуля в течение двух дней после размещения вашей сделки..

Также обратите внимание, что MACD должен немного пересекаться после стохастика, так как альтернатива может создать ложное указание на ценовой тренд или поместить вас в боковой тренд..

Наконец, безопаснее торговать акциями, превышающими их 200-дневные скользящие средние, но это не является абсолютной необходимостью..

MACD и стохастик стратегия двойного кросса macd

Особые соображения.

Преимущество этой стратегии в том, что она дает трейдерам возможность продержаться в поисках лучшей точки входа для акций с восходящим трендом или быть более уверенными в том, что любой нисходящий тренд действительно разворачивается, когда ловится на дно для долгосрочных удержаний. Эту стратегию можно превратить в сканирование, если это позволяет программное обеспечение для построения графиков..

При каждом преимуществе любой стратегии всегда есть и недостаток. Поскольку акция обычно занимает больше времени, чтобы занять лучшую позицию для покупки, фактическая торговля акцией происходит реже, поэтому вам может потребоваться большая корзина акций для наблюдения..

Двойное пересечение стохастика и MACD позволяет трейдеру изменять интервалы, находя оптимальные и последовательные точки входа. Таким образом, его можно адаптировать к потребностям как активных трейдеров, так и инвесторов. Поэкспериментируйте с обоими интервалами индикатора, и вы увидите, как пересечения будут выстраиваться по-разному, а затем выберите количество дней, которое лучше всего подходит для вашего стиля торговли. Вы также можете добавить в смесь индикатор индекса относительной силы (RSI), просто для удовольствия..

Похожие статьи