Лучшие стратегии торговли на волатильности; Индикаторы CMC Markets

Торговля на волатильности.

В торговле волатильность — это мера того, как цены или доходность распределяются во времени для конкретного актива или финансового продукта. Это ключевой показатель, потому что волатильность создает потенциал прибыли. Однако торговля на волатильности также может привести к убыткам, если трейдеры не изучат соответствующую информацию и стратегии..

Ценовое действие является мерой волатильности. Поэтому трейдеры постоянно торгуют волатильностью и создают ее своими транзакциями. Наблюдая за тем, как далеко и с какой скоростью движутся цены, трейдеры могут понять, будет ли движение цены поддерживаться само по себе или же оно исчерпало себя..

Как использовать волатильность в торговле.

Понимая волатильность, вы можете создавать соответствующие торговые стратегии, которые помогут использовать потенциал прибыли. Это можно сделать, торгуя волатильными активами, отслеживая изменения волатильности для помощи в выборе, используя технические индикаторы или программное обеспечение, основанные на волатильности, или сосредоточив внимание на активах с низкой волатильностью..

Волатильность — важный показатель для всех трейдеров, включая краткосрочных дневных трейдеров и трейдеров на колебаниях, которые в первую очередь сосредоточены на дневных и недельных движениях цен..

Итак, как торгуют волатильностью? Вы можете торговать на волатильности на разных рынках и в разные периоды времени. В этой статье мы рассмотрим стратегии торговли волатильностью, которые можно применить к акциям, форекс, сырьевым товарам и криптовалютам..

Стратегии торговли на волатильности.

Откройте для себя весь спектр наших продуктов и торговых инструментов с помощью реального счета.

Практикуйте безрисковую торговлю с виртуальными средствами на нашей платформе нового поколения.

Волатильные акции для дневной торговли.

Если цена сильно движется за день, особенно при большом объеме, это означает, что трейдер может легко входить и выходить из позиции. Это одна из причин, почему волатильные акции так популярны для дневной торговли, в частности.

Волатильные акции — это акции, цена которых колеблется на большой процент каждый день. Некоторые акции постоянно двигаются более чем на 5% в день, что является ожидаемой волатильностью, основанной на историческом движении акций. Другие акции могут иметь только определенные дни, когда они двигаются более чем на 5%. Трейдер, торгующий волатильностью, может искать либо постоянно волатильные акции, либо те, которые просто демонстрируют большие движения в этот день. Вы можете определить самые большие подъемы и падения на рынке акций каждого торгового дня в библиотеке продуктов нашей торговой платформы Next Generation..

Например, при дневной торговле волатильными акциями вы можете настроить пятиминутный график и дождаться развития краткосрочного тренда. Для дневной торговли 10-периодная скользящая средняя часто выделяет текущий тренд. Затем вам следует дождаться консолидации, которая представляет собой как минимум три ценовых бара, которые в основном движутся вбок, и войти в позицию, если цена выйдет из консолидации в направлении тренда. Это относительно простой и эффективный способ торговли акциями с высокой волатильностью..

Например, как показано на диаграмме ниже, акции American Airlines двигались более чем на 6% в день в течение большей части первой половины 2020 года и часто имели большие трендовые дни. В этом случае трейдер может разместить стоп-лосс 0,02 доллара за пределами другой стороны консолидации. Тогда цель должна быть в два раза выше риска. Риск — это разница между ценой входа и ценой стоп-лосса. В приведенном ниже примере наблюдается нисходящий тренд. Консолидация формируется с минимумом $ 12,975. Короткий вход может быть сделан, когда цена упадет на 0,01 доллара ниже, до 12,965 доллара..

Верхняя точка консолидации составляет 13,035 долларов, а стоп-лосс можно разместить на уровне 13,055 долларов. Риск по сделке составляет 0,09 доллара на акцию (в расчете на 13,055 доллара — 12,965 доллара). Цель — 0,18 доллара на акцию при размещении по цене 12 785 долларов..

Стратегию дневной торговли можно использовать для любой акции, которая находится в тренде, но она, как правило, дает более благоприятные результаты для волатильных акций, потому что более сильные колебания цен означают, что целевое движение с большей вероятностью будет достигнуто..

Более динамичной стратегией является использование скользящего стоп-лосса, такого как 20-периодная скользящая средняя, ​​что позволяет трейдеру улавливать крупные тренды в случае их развития. Затем они должны выйти, когда цена акции коснется линии индикатора скользящей средней..

В качестве общего ориентира, когда основной фондовый индекс, такой как S&P 500 испытывает волатильность выше средней по рынку, отдельные акции в индексе также будут иметь большую волатильность..

Стратегия торговли на прорывах волатильности.

Прорыв происходит, когда цена актива выходит за пределы уровней поддержки и сопротивления на торговом графике, что указывает на новое направление тренда. Один из способов измерить прорывы волатильности — использовать технические индикаторы, такие как средний истинный диапазон (ATR), который отслеживает, насколько актив обычно движется в каждой ценовой свече. Резкий рост ATR может предупредить трейдеров о потенциальных торговых возможностях, поскольку он, скорее всего, указывает на то, что происходит сильное ценовое движение и произойдет прорыв..

На часовом графике золота ниже показано несколько сделок с потенциальным прорывом волатильности на часовом графике. Чтобы выделить прорывы, к ATR на нашей торговой платформе была добавлена ​​20-периодная простая скользящая средняя..

Только когда ATR пересекает простую скользящую среднюю, есть потенциальная сделка. Цена также должна пробиваться выше или ниже недавних максимумов или минимумов колебаний для лучшей возможности. Это помогает отфильтровать моменты, когда ATR пересекает скользящую среднюю, но цена существенно не меняется..

На графике выше показаны четыре примера торговых сетапов. В основном это техника входа, хотя ее можно превратить в стратегию, разместив стоп-лосс ниже недавнего минимума колебания, если открываете длинную позицию, или выше недавнего максимума колебания, если открываете короткую позицию. Рассмотрите возможность использования 20-периодной простой скользящей средней в качестве точки выхода. Скользящие средние являются обычным индикатором, и в условиях тренда они могут обеспечить своевременный выход. Когда цена касается скользящей средней, это означает, что цена начинает двигаться в противоположном направлении или что импульс цены остановился, позволяя средней цене догнать текущую цену. Разворот или замедление ценового импульса — веская причина рассмотреть возможность выхода из сделки..

Откройте для себя весь спектр наших продуктов и торговых инструментов с помощью реального счета.

Практикуйте безрисковую торговлю с виртуальными средствами на нашей платформе нового поколения.

Похожие статьи