Лучшие индикаторы потока заказов для выявления давления со стороны покупателей и продавцов

Индикаторы потока ордеров форекс.

Эта статья об индикаторах Best Order Flow — это мнение Optimus Futures..

Какие индикаторы следует учитывать при чтении потока заказов?

Как вы определяете сделки крупного игрока?

Как добавить VWAP в анализ рынка.

На каждом графике цена и время, как правило, являются доминирующими характеристиками. Индикаторы, хотя и важны, являются переменными и дополнительными. Хотя «объем» иногда рассматривается как еще один «индикатор», многие трейдеры упускают из виду то, что сочетание цены, времени и объема может выявить нечто гораздо более важное, чем любой из этих трех факторов по отдельности: движущая сила, стоящая за рынком. .

Цена, время и поток заказа привода.

Колебания цен в течение определенного периода времени ничего не значат, если вы не видите, какой объем движет ими. Объем сделок не может указывать на направление, если вы не посмотрите на контекст цены по отношению ко времени. Значение времени в торговле лучше всего определяется объемом, который движет ценами. Они все переплетены.

Итак, объединив все три элемента, вы получите более четкую картину давления покупателей и продавцов — факторов, которые определяют поток ордеров за движениями цены..

Теперь возникает вопрос: «Какие инструменты вы могли бы использовать, чтобы лучше выявлять и, что наиболее важно, интерпретировать давление покупателей и продавцов?». Мы собираемся обсудить семь лучших индикаторов потока ордеров, которые могут быть полезны, особенно для краткосрочных торговых сценариев..

Мы предоставим простое введение для каждого из них, а в следующие недели предоставим более длинный пост с инструкциями. Если вы хотите попробовать индикаторы самостоятельно, все они доступны на платформе Optimus Flow..

Представьте себе момент, когда больше покупателей, чем продавцов, желают заключить сделку с одним и тем же (или аналогичным) продуктом. Скорее всего, цена на все, что продается / покупается, вырастет. Больше покупателей, чем продавцов, часто может означать, что на предмет сделки может быть поднята ставка, поскольку покупатели конкурируют за предмет, а продавцы увеличивают запрашиваемую цену, чтобы получить лучшую прибыль. Обратное верно, когда продавцов больше, чем покупателей..

Итак, если в течение короткого периода времени происходит большое количество покупок или продаж, это, вероятно, говорит вам о том, что за покупательной или продажной стороной рынка стоит импульс. Все зависит от того, кто кого больше (покупателей или продавцов). Этот импульс также может указывать на краткосрочную вероятность того, что цена может двигаться вверх или вниз, что является ключевым моментом для любого трейдера..

Но как узнать, что крупная казнь происходит за короткий промежуток времени? Большинство инструментов объемного анализа не предназначены для анализа этого явления. Что ж, это идея сканера Power Trade. .

Источник: Optimus Flow.

Как показано на изображении выше, выделенные желтым цветом разделы указывают на выполнение крупных заказов, которые происходят в течение очень короткого промежутка времени (например, 3 секунды, или, как бы то ни было, вы можете настроить его). Позволяя вам видеть эти короткие моменты крупномасштабной торговли, вы можете получить представление о вероятной краткосрочной направленности цен. .

2 — Индикатор VWAP.

Вы когда-нибудь хотели торговать вместе с крупными финансовыми учреждениями, такими как паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и другими крупными инвесторами? Что ж, индикатор VWAP — это один из инструментов, который потенциально может поставить вас на одну сторону с более крупными игроками на Уолл-стрит..

VWAP означает средневзвешенную цену по объему. Это сложно, но этот индикатор показывает вам «среднюю цену» ценной бумаги, основанную как на объеме, так и на цене. Итак, почему это так важно для институциональных трейдеров? Когда крупным фондам нужно купить или продать активы, они часто делают это в огромных суммах..

Последнее, что большинство из них хочет сделать, — это двигать рынки в процессе покупки или продажи, так как это затрудняет понимание цен и затрудняет завершение сделки..

Чтобы этого не произошло, они часто покупают, когда цена актива ниже средней цены, и продают, когда цена актива выше средней цены. И чтобы определить, где цены активов относительно средних цен, многие из этих фондов используют индикатор VWAP в качестве тактического инструмента, чтобы помочь им в их сделке..

Как трейдер, вы также можете использовать его для увеличения шансов, что вы можете в конечном итоге торговать с более крупными фондами, а не против них..

Источник: Optimus Flow.

Как показано на изображении выше, вы можете наложить разные уровни VWAP, чтобы получить картину различных средних уровней цен в зависимости от временных рамок..

Если вы используете уровни VWAP в качестве ценовых целей, вы можете использовать поддержку и сопротивление в качестве уровней входа или вы можете использовать любой индикатор, основанный на стандартном отклонении (как показано ниже), чтобы помочь определить вход в зависимости от того, когда, по вашему мнению, цена может вернуться к его средняя цена.

Источник: Optimus Flow.

Предостережение: VWAP может применяться к разным периодам времени. Итак, если вы пытаетесь увеличить свои шансы не торговать с более крупными организациями, обратите внимание, что некоторые фирмы могут использовать более короткие периоды времени, а другие могут использовать более долгосрочные периоды..

Короче говоря, VWAP не гарантирует, что вы избежите «кита», но дает некоторое представление о том, где эти киты могут быть замечены..

Настройка вашей стратегии VWAP.

Вы можете настроить индикатор VWAP на определенный период времени..

Источник: Optimus Flow.

В приведенном выше примере я сузил свои временные рамки до нескольких часов торговли. Как я продемонстрировал, вы можете использовать настроенный VWAP в качестве тактического инструмента для анализа средних цен в течение предпочтительного периода времени. Однако, если вы пытаетесь анализировать средние цены вместе с институциональными игроками, имейте в виду, что они могут не использовать те же временные рамки, что и вы..

Поэтому, хотя трейдеры используют VWAP, чтобы увеличить свои шансы на торговлю с более крупными игроками, просто помните, что настройка вашего VWAP поместит аналитический контекст строго в рамках ваших собственных предпочтений, что может быть полезно при персонализации вашей стратегии..

3 — Профили объема.

Давайте сделаем шаг назад и представим знакомый нерыночный сценарий. Давайте подумаем о наших локальных географических регионах. Есть определенные места, где часто бывают люди. Продуктовые магазины, рестораны и другие общественные места.

Безусловно, есть определенные магазины или рестораны, в которые люди ходят чаще, чем другие. В более широком масштабе, есть определенные области в стране, которые испытывают больше путешествий, чем другие..

Этот объем трафика вам кое-что говорит. Очевидно, люди не зря посещают эти места. Эти зоны с высокой проходимостью имеют определенную важность, которая либо привлекает людей, либо заставляет их возвращаться (по той или иной причине). Когда дело доходит до уровней цен, действует аналогичный принцип..

Диаграмма профиля рынка, созданная Дж. Питером Стейдлмайером, была нацелена на анализ ценовой активности по мере ее развития в течение торгового дня. В графиках рыночных профилей много всего, и мы даже не можем обсуждать это здесь. Но один простой способ взглянуть на это — отметить области с самыми большими горизонтальными линиями. Эти строки представляют объем торговой активности на заданном уровне цен..

Источник: Optimus Flow.

По мере того как трейдеры коллективно проходят процесс «открытия цены», существуют определенные уровни цен, на которых покупатели и продавцы могут прийти к согласию в терминах временного «равновесия» стоимости. Их называют «ценностными зонами», и они часто являются наиболее посещаемыми уровнями..

Ценностные области будут меняться день ото дня по мере того, как рынок переваривает новую информацию. Области ценности также будут принимать разные формы и формы в зависимости от процесса определения цены..

Когда вы торгуете с заданным профилем, вы должны интерпретировать, что означают эти торговые области, и могут ли они указывать на поддержку и сопротивление, уровни прорыва или ценовые цели..

А с Optimus Flow вы можете настраивать свои профили объема, анализируя разные временные рамки, или даже размещать несколько профилей одновременно, задавая один в центре, слева и справа от диаграммы. Мы рассмотрим детали этого увлекательного индикатора в более поздней публикации..

4 — Время и окно продаж.

Вы когда-нибудь задумывались, на что похоже старомодное чтение тикерной ленты? Что ж, окно «Время и продажи», вероятно, ближе всего к вам. Не столько индикатор, сколько историческая запись сделок, времени и продаж отображает все сделки по данному инструменту с подробным указанием цены, количества, даты и времени..

В отличие от прошлого, когда сделки распечатывались в непрерывном ряду распечаток на магнитной ленте, сегодняшние сделки с цифровым управлением имеют гораздо больший объем и скорость, особенно в режиме реального времени, когда данные текут, как тикерная лента на стероидах. Тем не менее, данные о времени и продажах могут быть настоящей находкой для тех, кто знает, на что обращать внимание..

Источник: Optimus Flow.

Итак, какой смысл читать "Время и продажи"? Подобно сканеру Power Trades, вы ищете агрессивные сделки, которые могут указывать на более сильное давление покупателей или продавцов. За исключением того, что, в отличие от Power Trades, вы просматриваете все торговые данные на глаз..

Чтение магнитной ленты — непростая задача, и это навык, требующий практики. Но если вы сумеете овладеть этим, у вас будет преимущество перед другими трейдерами, которые не знакомы с этой давно забытой практикой. Согласитесь, это довольно старая школа.

5 — Статистика времени.

Окно временной статистики дает вам набор подробной информации об объеме для каждого бара или свечи. Какой был объем в том последнем баре? Сколько было сделок на покупку по сравнению со сделками на продажу? Как это повлияло на рыночную цену?

Источник: Optimus Flow.

Это все вопросы, на которые могут дать ответ статистические данные. Это похоже на другой способ мониторинга времени и продаж. Но вместо того, чтобы следить за текущей историей сделок, вы можете видеть, как данные меняются по мере формирования каждого бара..

6 — Временная гистограмма.

Наиболее распространенная гистограмма, которую мы привыкли видеть, возможно, потому, что она есть на каждом графике, — это гистограмма объема..

Источник: Optimus Flow.

Гистограммы объемов весьма полезны, поскольку они дают относительно четкую картину тенденций объемов (или их отсутствия) и давления покупателей / продавцов. Но что, если вам нужна дополнительная информация?

Например, что, если вы хотите узнать общий объем, объем покупки или продажи, объем покупки и продажи, среднюю сторону покупки или продажи, или что, если вы хотите отфильтровать информацию об объеме? Получение такого уровня детальной информации — вот что делает гистограмму времени Optimus Flow очень полезной, поскольку у вас есть список вариантов данных, которые вы можете отобразить на экране..

Источник: Optimus Flow.

Например, вот временная гистограмма, отображающая объем покупок / продаж. Опять же, это всего лишь один набор данных, который может отображаться в формате гистограммы. В зависимости от типа данных, которые вы выбираете для просмотра, вы можете настроить параметры гистограммы для анализа исторической торговой активности или для прогнозирования потенциальных поворотных точек на рынке..

7 — Кластерная диаграмма.

Диаграмма кластеров, также известная как диаграмма «следы», позволяет получить более подробное представление о том, что происходит внутри свечи. Каков поток ордеров с точки зрения общего количества сделок, только сделок на покупку или продажу, объема торгов и т. Д.? Есть несколько различных настроек, которые вы можете использовать для фильтрации информации о свечах..

Источник: Optimus Flow.

Зачем использовать кластерную диаграмму? Таким образом, вы можете получить представление о зонах максимальных покупок или продаж, зонах высокого торгового интереса или признаках агрессивной покупательской и торговой активности..

Эти всплески краткосрочного импульса часто могут определять направление движения цены. Агрессивное давление покупателей может указывать на то, что в комнате больше покупателей, чем продавцов; агрессивное давление со стороны продавцов может указывать на противоположный сценарий.

Если вы можете определить области высокого торгового интереса, вы сможете точно определить зоны поддержки и сопротивления, которые также могут служить точками прорыва, когда покупателей больше, чем продавцов, или наоборот..

Вы просматриваете динамику потока ордеров для каждой отдельной свечи, «следы», которые заставили цену двигаться в заданном направлении, и текущие следы, которые могут вызвать аналогичную реакцию при движении вперед..

Суть.

Поток заказов управляет внутренней динамикой движения цены. И важная информация, содержащаяся в потоке заказов, — это величина давления покупателей или продавцов в течение заданного периода времени..

С помощью специализированных индикаторов, предназначенных для наблюдения за давлением покупателей и продавцов, вы можете получить уникальное представление о ценовом действии, которое многие другие трейдеры, возможно, не смогут увидеть. Вы можете увидеть поток ордеров — динамику, которую большинство традиционных технических индикаторов не в состоянии представить..

В конечном итоге это может предоставить вам потенциальное торговое преимущество, особенно если вы разработаете свой собственный уникальный подход к интеграции этого анализа и набора инструментов в свой стиль торговли..

При торговле фьючерсами существует значительный риск убытков. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Похожие статьи