Комбинация трейлингстопа и стоплосса ведет к прибыльным сделкам

Как комбинация скользящего стопа и стоп-лосса может привести к прибыльным сделкам.

Онлайн-брокеры постоянно ищут способы ограничить потери инвесторов. Одним из наиболее распространенных механизмов защиты от убытков является стратегия выхода, известная как стоп-лосс, при которой, если цена акции упадет до определенного уровня, позиция будет автоматически продана по текущей рыночной цене, чтобы предотвратить дальнейшие убытки..

Ключевые выводы.

При использовании стоп-лосса, если цена акции упадет до определенного установленного уровня, позиция будет автоматически продана по текущей рыночной цене, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Трейдеры могут повысить эффективность стоп-лосса, объединив его со скользящим стопом, торговым приказом, в котором цена стоп-лосса не фиксируется на единой абсолютной сумме в долларах, а скорее устанавливается на определенный процент или доллар. сумма ниже рыночной цены.

Трейлинг-стопы.

Трейдеры могут повысить эффективность стоп-лосса, объединив его со скользящим стопом, который представляет собой торговый приказ, в котором цена стоп-лосса не фиксируется на единой абсолютной сумме в долларах, а скорее устанавливается на определенный процент или сумма в долларах ниже рыночной.

Вот как это работает. Когда цена растет, он тянет за собой трейлинг-стоп. Затем, когда цена, наконец, перестает расти, новая цена стоп-лосса остается на уровне, на который она была перетащена, тем самым автоматически защищая обратную сторону инвестора, фиксируя прибыль, когда цена достигает новых максимумов. Трейлинг-стопы можно использовать с биржами акций, опционов и фьючерсов, которые поддерживают традиционные стоп-лоссы..

Комбинация трейлинг-стоп / стоп-лосс для прибыльных сделок.

Работа трейлинг-стопа.

Чтобы лучше понять, как работают скользящие стопы, рассмотрим акции со следующими данными:

Цена покупки = 10 долларов США. Последняя цена на момент установки трейлинг-стопа = 10,05 долларов США. Сумма трейлинга = 20 центов. Мгновенное эффективное значение стоп-лосса = 9,85 долларов США..

Если рыночная цена поднимется до 10,97 доллара, значение скользящего стопа вырастет до 10,77 доллара. Если последняя цена упадет до 10,90 долларов, ваше стоп-значение останется неизменным и составит 10,77 долларов. Если цена продолжит падать, на этот раз до 10,76 доллара, она преодолеет ваш стоп-уровень, немедленно запустив рыночный ордер..

Ваш заказ будет отправлен на основе последней цены в 10,76 долларов США. Если предположить, что в то время цена предложения составляла 10,75 доллара, позиция будет закрыта в этот момент и по этой цене. Чистая прибыль составит 0,75 доллара на акцию, конечно, без комиссионных..

Во время кратковременных падений цены крайне важно противостоять импульсу сбросить скользящий стоп, иначе ваш эффективный стоп-лосс может оказаться ниже ожидаемого. Точно так же рекомендуется удерживать скользящий стоп-лосс, когда вы видите пик импульса на графиках, особенно когда акция достигает нового максимума..

Возвращаясь к вышеупомянутому примеру, когда последняя цена достигает 10,80 долларов, трейдер может ужесточить скользящий стоп с 0,20 цента до 0,11 доллара, обеспечивая некоторую гибкость в движении цены акции, обеспечивая при этом срабатывание стопа до того, как может произойти существенный откат. Проницательные трейдеры имеют возможность закрыть позицию в любое время, разместив на рынке ордер на продажу..

Лучшее из обоих миров.

Комбинируя традиционные стоп-лоссы с трейлинг-стопами, важно рассчитать свой максимальный допуск к риску. Например, вы можете установить стоп-лосс на 2% ниже текущей цены акции и скользящий стоп на 2,5% ниже текущей цены акции. По мере роста цены акции трейлинг-стоп будет превосходить фиксированный стоп-лосс, что сделает его ненужным или устаревшим..

Любое дальнейшее повышение цен будет означать дальнейшую минимизацию потенциальных потерь с каждым повышением цены. Дополнительная защита заключается в том, что трейлинг-стоп будет двигаться только вверх, тогда как в течение рыночных часов функция трейлинга будет постоянно пересчитывать точку срабатывания стопа..

Использование комбинации трейлинг-стоп / стоп-лосс в активных сделках.

Трейлинг-стопы труднее использовать при активных сделках из-за колебаний цен и волатильности некоторых акций, особенно в течение первого часа торгового дня. С другой стороны, такие быстрорастущие акции обычно привлекают трейдеров из-за их способности генерировать значительные суммы денег за короткое время. Рассмотрим следующий пример акции:

Цена покупки = 90,13 долларов США Количество акций = 600 Стоп-лосс = 89,70 долларов США Первый трейлинг-стоп = 0,49 доллара США Второй трейлинг-стоп = 0,40 доллара США Третий трейлинг-стоп = 0,25 доллара США.

На графике выше мы видим акцию в устойчивом восходящем тренде, что определяется сильными линиями скользящих средних. Имейте в виду, что все акции, похоже, испытывают сопротивление при цене, оканчивающейся на ".00м" а также на ".50," хотя не так сильно. Как будто трейдеры не хотят переходить на следующий уровень доллара..

Наш образец акции — это Stock Z, который был куплен по цене 90,13 доллара со стоп-лоссом на уровне 89,70 доллара и начальным скользящим стопом в 0,49 цента. Когда последняя цена достигла 90,21 доллара, стоп-лосс был отменен, так как скользящий стоп сработал. Когда последняя цена достигла 90,54 доллара, скользящий стоп был сужен до 0,40 доллара с целью обеспечить безубыточную сделку в наихудшем сценарии..

Поскольку цена неуклонно приближалась к 92 долларам, пришло время ужесточить стоп. Когда последняя цена достигла 91,97 доллара, скользящий стоп был сужен до 0,25 цента с 0,40 доллара. Цена упала до 91,48 доллара из-за небольшой фиксации прибыли, и все акции были проданы по средней цене 91,70 доллара. Чистая прибыль после уплаты комиссионных составила 942 доллара США, или 1,74%..

Чтобы эта стратегия работала на активных сделках, вы должны установить значение скользящего стопа, которое будет учитывать нормальные колебания цены для конкретной акции и улавливать только истинный откат цены. Этого можно достичь, внимательно изучив акцию в течение нескольких дней, прежде чем активно торговать ею..

Затем вы должны иметь возможность рассчитывать время своей сделки, глядя на аналоговые часы и отмечая угол длинной руки, когда она указывает между 13:00. и 14:00, которые вы захотите использовать в качестве ориентира. Теперь, когда ваша любимая скользящая средняя стабильно держится под этим углом, оставайтесь со своим начальным скользящим стоп-лоссом. Поскольку скользящая средняя меняет направление и опускается ниже 14:00, пора ужесточить спред скользящего стопа (см. График выше)..

Комбинация скользящего стопа / стоп-лосса исключает эмоциональную составляющую торговли, позволяя вам рационально принимать взвешенные решения на основе статистической информации..

Риск трейдера.

Трейдеры сталкиваются с определенными рисками при использовании стоп-лоссов. Во-первых, маркет-мейкеры хорошо осведомлены о любых стоп-лоссах, которые вы устанавливаете у своего брокера, и могут вызвать резкое изменение цены, тем самым выбивая вас из вашей позиции, а затем снова поднимая цену..

Кроме того, в случае скользящего стопа вырисовывается вероятность того, что он будет установлен слишком жестко на ранних стадиях, когда акция получит поддержку. В этом случае результат будет таким же, когда стоп будет вызван временным откатом цены, заставляя трейдеров беспокоиться о предполагаемых убытках. Это может быть сложной психологической пилюлей, которую нужно проглотить.

Суть.

Хотя использование скользящих стопов сопряжено со значительными рисками, их сочетание с традиционными стоп-лоссами может иметь большое значение для минимизации потерь и защиты прибыли..

Похожие статьи