Как использовать профиль рынка в торговле на Форекс

Contents

Блог Форекс

Опыт торговли на Форекс из первых рук и информация о валютном рынке, которая будет полезна трейдерам

Архивы

Как использовать профиль рынка в торговле на Форекс?

Индикатор профиля рынка — мощный инструмент, разработанный трейдером CBOT. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы графически упорядочить информацию о цене и времени, полученную во время торговой сессии, в удобной для трейдеров форме. Сегодняшний рынок Форекс сильно отличается от торговли товарными фьючерсами в 1985 году, когда Питер Стейдлмайер представил публике свой графический инструмент. Может ли профиль рынка быть полезным инструментом для трейдеров Forex? На мой взгляд, может.

Проблемы с Forex

Основное отличие сегодняшнего валютного рынка от фьючерсного рынка 80-х годов — отсутствие ежедневных торговых сессий. К счастью, это не вызывает никаких серьезных проблем. Отсутствие строгого дневного закрытия и дневного открытия можно компенсировать одним из следующих способов:

  • Скользящее 24-часовое окно для расчета профиля рынка. Окно расчета профиля рынка с каждым новым баром также смещается вправо на один бар. Таким образом, трейдер всегда ищет графический профиль за последние 24 часа торговли. К сожалению, это потребовало бы полного пересчета всей кривой при поступлении каждого нового бара..
  • Меньшие временные окна. Рынок Forex работает через несколько широко известных торговых сессий. Самые известные из них: Лондон, Нью-Йорк и Токио. Трейдер, работающий в основном внутри торговой сессии в Нью-Йорке, может использовать 10-часовое окно, основанное на открытии и закрытии Нью-Йорка, для расчета и отображения профиля рынка. Трейдер, работающий в сочетании с нью-йоркской и азиатской сессиями, может использовать и то и другое. Хорошо то, что при использовании этого метода процесс расчета намного проще, чем при использовании скользящего окна. Плохо то, что он игнорирует все рыночные данные, оставшиеся за пределами целевых торговых сессий..
  • Еженедельные торговые сессии. В отличие от дней, недели на Форексе четко определены. Незначительная разница между открытием в воскресенье / понедельник и закрытием в пятницу / субботу между разными брокерами и поставщиками ликвидности достаточно мала, чтобы ее можно было игнорировать (один или два часа торговли). Еженедельный профиль рынка легко рассчитать и предлагает трейдерам много данных. Однако он редко подходит для внутридневных трейдеров, в меньшей степени для скальперов..

Судя по всему, еще можно применить профиль рынка к современному валютному рынку. Наиболее последовательным подходом в нашем случае является третий подход, основанный на еженедельных занятиях..

Еще одна важная проблема, которую необходимо решить при использовании этого индикатора в анализе, заключается в том, применять ли его к текущему сеансу — и испытывать недостаток данных в первые часы — или к предыдущему сеансу, который может быть основан на устаревших данных. На самом деле это вообще не проблема. Как указано в руководстве CBOT по профилю рынка, наиболее важный профиль основан на текущем сеансе, но профиль, созданный во время предыдущего, также актуален и должен быть проанализирован трейдером..

Более того, можно (и это полезно) просматривать сразу несколько предыдущих профилей, чтобы увидеть, как развивалась тенденция в более чем одной области значений. Анализ профиля рынка также является ключом к выявлению областей баланса или состояний дисбаланса. Фактически, трейдеры должны смотреть на рыночные профили многих сессий, чтобы определять возможные точки входа и выхода..

В следующем примере показан профиль рынка, рассчитанный для шести еженедельных сессий валютной пары EUR / USD:

использование

Как заявил автор индикатора, профиль рынка не следует использовать в качестве генератора сигналов на покупку / продажу. Это инструмент для анализа рынка и получения информации, которая не видна на голом графике. Вот как основные части рыночных профилей могут быть использованы в торговле на Форекс:

Область значений — область принятия рынком. Цена провела уйму времени на этих уровнях — рынок нравится Это. Края области значений формируют сильные уровни поддержки и сопротивления..

Медиана — середина области значений предлагает сильную точку разворота. Он служит как аттрактором для цены, так и уровнем отскока. Медиана также называется Справедливая цена. Если рынок ниже уровня, считается недооценен. Если он выше медианы, это переоценен.

Области с низким уровнем громкости — длинные хвосты ниже и выше области значений показывают отклоненные рынком ценовые области. Нижний хвост говорит нам о том, что на этих ценовых уровнях покупатели превосходят продавцов. Верхний хвост говорит нам о том, что продавцы преуспевают, чем покупатели, на соответствующих уровнях цен..

Я не являюсь постоянным пользователем индикатора Market Profile. Моя основная торговая стратегия основана на другой концепции (графические модели), в то время как другие мои стратегии либо автоматизированы с помощью советников, либо используют фундаментальные индикаторы. Тем не менее, я обращаюсь к профилям рынка в моменты сомнений, когда мне не хватает точной информации о том, где разместить свой ордер на вход, или .

Похожие статьи