Использование точек разворота в торговле на Форекс

Использование точек разворота в торговле на Форекс.

Одним из инструментов, который предоставляет трейдерам форекс потенциальные уровни поддержки и сопротивления и помогает минимизировать риск, является точка разворота и ее производные. Использование контрольных точек, таких как поддержка и сопротивление, помогает определить, когда входить в рынок, размещать стопы и фиксировать прибыль. Однако многие начинающие трейдеры уделяют слишком много внимания техническим индикаторам, включая дивергенцию конвергенции скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI). Хотя эти индикаторы полезны, они не могут определить точку, определяющую риск. Неизвестный риск может привести к маржинальным вызовам, но рассчитанный риск значительно увеличивает шансы на успех в долгосрочной перспективе..

В этой статье мы обсудим, почему комбинация точек разворота и традиционных технических инструментов более эффективна, чем одни только технические инструменты, и покажем полезность точек разворота на рынке форекс..

Точки поворота 101.

Точка разворота используется для отражения изменения настроения рынка и определения общих тенденций в течение определенного интервала времени, как если бы они были петлями, от которых торговля колеблется вверх или вниз. Первоначально использовавшиеся биржевыми трейдерами на фондовых и фьючерсных биржах, теперь они чаще всего используются в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления для подтверждения тенденций и минимизации рисков..

Подобно другим формам анализа линий тренда, точки разворота сосредотачиваются на важных отношениях между максимумом, минимумом и ценой закрытия между торговыми днями; то есть цены предыдущего дня используются для расчета точки разворота текущего торгового дня. Несмотря на то, что их можно применять практически к любому торговому инструменту, точки разворота оказались исключительно полезными на рынке форекс (FX), особенно при торговле валютными парами..

Рынки Форекс очень ликвидны и торгуются с атрибутами очень большого объема, которые уменьшают влияние рыночных манипуляций, которые в противном случае могли бы препятствовать проекциям поддержки и сопротивления, создаваемым точками разворота..

Уровни поддержки и сопротивления.

В то время как опорные точки определяются на основе конкретных расчетов, чтобы помочь определить важные уровни сопротивления и сопротивления, сами уровни поддержки и сопротивления зависят от более субъективных размещений, чтобы помочь выявить возможные торговые возможности прорыва..

Линии поддержки и сопротивления — это теоретическая конструкция, используемая для объяснения кажущегося нежелания трейдеров подталкивать цену актива за пределы определенных точек. Если кажется, что бычья торговля поднимается до стабильного уровня перед остановкой и откатом / разворотом, говорят, что она встретила сопротивление. Если медвежья торговля, кажется, достигла минимального уровня в определенной ценовой точке перед тем, как снова начать последовательную торговлю вверх, считается, что она встретила поддержку. Трейдеры ищут цены, чтобы пробить определенные уровни поддержки / сопротивления, как признак развития новых тенденций и шанс на быструю прибыль. Большое количество торговых стратегий опираются на линии поддержки / сопротивления..

Расчет разворотов.

Существует несколько производных формул, которые помогают оценить опорные точки поддержки и сопротивления между валютами в валютной паре. Эти значения можно отслеживать с течением времени, чтобы судить о вероятности прохождения цен через определенные уровни. Расчет начинается с цен предыдущего дня:

Точка разворота для Current = High (предыдущий) + Low (предыдущий) + Close (предыдущий) 3.

Затем точку разворота можно использовать для расчета предполагаемой поддержки и сопротивления на текущий торговый день..

Сопротивление 1 = (2 x точка разворота) — минимум (предыдущий период) поддержка 1 = (2 x точка разворота) — максимум (предыдущий период) сопротивление 2 = (точка разворота — поддержка 1) + сопротивление 1 поддержка 2 = точка разворота — ( Сопротивление 1 — Поддержка 1) Сопротивление 3 = (Опорная точка — Поддержка 2) + Сопротивление 2 Поддержка 3 = Опорная точка — (Сопротивление 2 — Поддержка 2)

Чтобы получить полное представление о том, насколько хорошо могут работать точки разворота, соберите статистику для EUR / USD о том, насколько далеко каждый максимум и минимум были от каждого рассчитанного сопротивления (R1, R2, R3) и уровня поддержки (S1, S2, S3)..

Чтобы произвести расчет самостоятельно:

Вычислите опорные точки, уровни поддержки и уровни сопротивления на x дней. Вычтите опорные точки поддержки из фактического минимума дня (минимум — S1, минимум — S2, минимум — S3). Вычтите опорные точки сопротивления из фактического максимума дня (High — R1, High — R2, High — R3). Рассчитайте среднее значение для каждой разницы.

Результаты с момента введения евро (1 января 1999 г., первый торговый день 4 января 1999 г.):

Фактический минимум в среднем на 1 пункт ниже поддержки 1. Фактический максимум в среднем на 1 пункт ниже сопротивления 1. Фактический минимум в среднем на 53 пункта выше поддержки 2. Фактический максимум в среднем составляет На 53 пункта ниже сопротивления 2. Фактический минимум в среднем на 158 пунктов выше уровня поддержки 3. Фактический максимум в среднем на 159 пунктов ниже сопротивления 3..

Оценка вероятностей.

Статистика показывает, что рассчитанные точки разворота S1 и R1 являются достойным индикатором фактических максимумов и минимумов торгового дня..

Сделав еще один шаг, мы вычислили количество дней, в течение которых минимум был ниже, чем каждый S1, S2 и S3, и количество дней, когда максимум был выше, чем каждый R1, R2 и R3..

Результат: с момента введения евро по состоянию на 12 октября 2006 г. прошло 2026 торговых дней..

Фактический минимум был ниже, чем S1 892 раза, или 44% времени. Фактический максимум был выше 1 ранда 853 раза, или в 42% случаев. Фактический минимум был ниже S2 342 раза, или 17% времени. Фактический максимум был выше, чем R2 в 354 раза, или в 17% случаев. Фактический минимум был ниже S3 в 63 раза, или в 3% случаев. Фактический максимум был выше R3 в 52 раза, или в 3% случаев..

Эта информация полезна трейдеру; если вы знаете, что пара опускается ниже S1 в 44% случаев, вы можете с уверенностью разместить стоп ниже S1, понимая, что вероятность на вашей стороне. Кроме того, вы можете захотеть зафиксировать прибыль чуть ниже R1, потому что вы знаете, что дневной максимум превышает R1 только в 42% случаев. Опять же, вероятности с тобой.

Однако важно понимать, что это вероятности, а не определенность. В среднем максимум на 1 пункт ниже R1 и превышает R1 в 42% случаев. Это не означает, что максимум будет превышать R1 четыре дня из следующих 10 или что максимум всегда будет на 1 пункт ниже R1..

Сила этой информации заключается в том, что вы можете заранее с уверенностью оценить потенциальную поддержку и сопротивление, иметь ориентиры для размещения стопов и лимитов и, что наиболее важно, ограничивать риск, одновременно позволяя себе получать прибыль..

Применение информации.

Точка разворота и ее производные являются потенциальной поддержкой и сопротивлением. В приведенных ниже примерах показана установка с использованием точки разворота в сочетании с популярным осциллятором RSI..

Дивергенция RSI на уровне сопротивления / поддержки разворота.

Обычно это сделка с высоким соотношением вознаграждения к риску. Риск четко определен из-за недавнего максимума (или минимума для покупки).

" заголовок данных ="" data-expand ="300" контейнер для отслеживания данных ="правда" />

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021.

Опорные точки в приведенных выше примерах рассчитываются с использованием еженедельных данных. Приведенный выше пример показывает, что с 16 по 17 августа R1 оставался твердым сопротивлением (первый круг) на уровне 1,2854, а расхождение RSI предполагало, что потенциал роста ограничен. Это говорит о том, что есть возможность открыть короткую позицию на прорыве ниже R1 со стопом на недавнем максимуме и лимитом на точке разворота, которая теперь является уровнем поддержки:

Продать на короткую позицию по 1,2853. Остановитесь на недавнем максимуме 1,2885. Лимит в точке разворота на 1,2784.

Эта первая сделка принесла прибыль в 69 пунктов при риске 32 пункта. Отношение вознаграждения к риску составило 2,16..

На следующей неделе была произведена почти такая же установка. Неделя началась с ралли до и чуть выше R1 на 1,2908, которое также сопровождалось медвежьей дивергенцией. Короткий сигнал генерируется при снижении обратно ниже R1, и в этот момент мы можем продать короткую позицию со стопом на недавнем максимуме и лимитом в точке разворота (которая теперь является поддержкой):

Продать на короткую позицию по 1,2907. Остановитесь на недавнем максимуме 1,2939. Лимит в точке разворота на 1,2802.

Эта сделка принесла прибыль 105 пипсов при риске всего 32 пипса. Отношение вознаграждения к риску составило 3,28..

Правила установки.

Для трейдеров, которые настроены по-медвежьи и продают рынок, подход к установке точек разворота отличается от подходов к бычьим трейдерам с длинными позициями..

Для шорт.

1. Определите медвежью дивергенцию в точке разворота R1, R2 или R3 (чаще всего в точке R1). 2. Когда цена снова опустится ниже контрольной точки (это может быть точка разворота, R1, R2, R3), откройте короткую позицию со стопом на последнем максимуме колебания. 3. Установите лимитный ордер (тейк-профит) на следующем уровне. Если вы продали по цене R2, вашей первой целью будет R1. В этом случае прежнее сопротивление становится поддержкой и наоборот..

Для длинных.

1. Определите бычью дивергенцию в точке разворота, S1, S2 или S3 (чаще всего на S1). 2. Когда цена поднимается выше контрольной точки (это может быть точка разворота, S1, S2, S3), открывайте длинную позицию со стопом на недавнем минимуме колебания. 3. Разместите лимитный ордер (тейк-профит) на следующем уровне (если вы купили на S2, вашей первой целью будет S1… бывшая поддержка становится сопротивлением и наоборот).

Суть.

Точки разворота — это изменения в направлении рыночной торговли, которые при последовательном нанесении на график можно использовать для определения общих ценовых тенденций. Они используют максимумы, минимумы и значения закрытия предыдущего временного периода для оценки уровней поддержки или сопротивления в ближайшем будущем. Точки разворота могут быть наиболее часто используемыми опережающими индикаторами в техническом анализе. Существует много разных типов точек разворота, каждая со своими формулами и формулами производных, но их подразумеваемые торговые философии одинаковы..

В сочетании с другими техническими инструментами, точки разворота также могут указывать, когда на рынок одновременно выходит большой и внезапный приток трейдеров. Эти рыночные притоки часто приводят к прорывам и возможностям получения прибыли для трейдеров форекс, ограниченных диапазоном. Точки разворота позволяют им угадывать, какие важные ценовые точки следует использовать для входа, выхода или размещения стоп-лоссов..

Точки разворота можно рассчитать для любого временного интервала. Дневной трейдер может использовать дневные данные для расчета опорных точек каждый день, свинг-трейдер может использовать еженедельные данные для расчета опорных точек для каждой недели, а позиционный трейдер может использовать ежемесячные данные для расчета опорных точек в начале каждого месяца..

Инвесторы могут даже использовать годовые данные, чтобы приблизиться к значительным уровням на следующий год. Философия анализа и торговли остается неизменной независимо от временных рамок. То есть рассчитанные точки разворота дают трейдеру представление о том, где находятся поддержка и сопротивление на предстоящий период, но трейдер всегда должен быть готов действовать, потому что в торговле нет ничего важнее, чем готовность..

Похожие статьи