Использование теории волн Эллиотта для торговли на Форекс

Тренинговая группа Forex.

Сегодня мы рассмотрим более сложную форму технического анализа, называемую волновой теорией Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые находят ее немного сложной и сложной. У концепции волн Эллиотта более крутая кривая обучения, чем у других типов анализа, однако я обнаружил, что это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных трейдерам форекс. Мы углубимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с использованием этой техники..

Использование теории волн Эллиотта для торговли на Форекс эллиотта

Понимание Price Action.

Прежде чем мы перейдем к механике теории волн Эллиотта, нам необходимо рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике Форекс есть три основных типа фаз движения цены. Это:

Импульсная волна (трендовое движение)

Это движение в направлении тренда. Обычно трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает трендовое движение очень привлекательным для торговли..

Движение в направлении общей тенденции называется импульсными волнами..

Корректирующая волна (коррекция)

Корректирующее движение включает поведение цены, противоположное импульсному движению. Корректирующие движения меньше с точки зрения изменения цены и обычно требуют больше времени для развития. Вот почему они не так привлекательны для торговли, как импульсные движения..

Если тренд бычий, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то соответствующая коррекция будет бычьей..

Консолидация цен.

Это ценовая фаза, когда нет видимого тренда. В большинстве случаев консолидации связаны с ранжированием или боковым движением цены. Однако иногда исправления могут принимать разные формы, иллюстрирующие определенные графические модели. Эти закономерности иногда могут помочь нам спрогнозировать будущее развитие цен..

Принцип волн Эллиотта.

В начале 20 века бухгалтер по имени Ральф Эллиотт обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что когда цена движется, она создает пять ног. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а две другие — корректирующими движениями, которые движутся против тренда. Далее он обнаружил, что, когда эта фаза тренда исчерпывается, ценовое действие переходит в фазу коррекции, которую можно отследить за три движения. Итак, он пришел к выводу, что будет 5 движений, составляющих фазу тренда, и 3 движения, составляющих фазу коррекции. Это известно как количество волн Эллиотта 5-3..

Ниже вы увидите набросок 5 ходов, составляющих тренд..

Ральф Эллиотт объяснил эту базовую структуру на рынках поведением торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют структуру Волны Эллиотта 5-3..

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое следует за трендом..

Как видите, это то же изображение с пятью тенденциями движения. Однако на этот раз мы обрисовали потенциальную коррекцию, которая появляется после тренда. Обратите внимание, что движение (A) ломает тренд и обычно устанавливает дно за пределами тренда. Затем Move (B) возвращает цену в область тренда для проверки сопротивления. Затем Move (C) заставляет цену двигаться в направлении, противоположном тренду. Это последовательность волн Эллиотта 5-3..

Важно помнить, что принцип волн Эллиотта 5-3 глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяющееся формирование вызвано динамическими изменениями в отношениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке..

Правила и рекомендации по волнам Эллиотта.

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком эзотеричен и сложен для понимания со всеми его правилами, факт в том, что в рамках принципа волн Эллиотта существует только три основных нерушимых правила..

Правило 1: Волна 2 не может откатиться более чем на 100% от Волны 1. Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн. Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.

Теперь, наряду с этими правилами, есть еще несколько важных рекомендаций:

В Руководстве по равенству говорится, что две импульсные волны в пятиволновой последовательности будут иметь тенденцию к равенству, и в большинстве случаев это означает, что, когда Волна 3 является расширенной волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру..

В Руководстве по чередованию говорится, что Волна 2 и Волна 4 будут чередоваться..

Поэтому, когда Волна 2 представляет собой резкую коррекцию, мы можем ожидать, что Волна 4 будет постоянной коррекцией. И наоборот.

Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, а Волна 4 имеет тенденцию быть застойной..

Использование теории волн Эллиотта для торговли на Форекс волна

Руководство по глубине корректирующей волны — корректирующая последовательность A, B, C с типичным откатом в пределах территории предыдущей волны 4..

Руководство по формированию каналов — использование параллельных линий тренда волн Эллиота помогает спроектировать потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также конечные точки импульсных волн..

Во-первых, когда волна 3 завершена, вы можете соединить экстремумы Волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к экстремуму Волны 2, чтобы найти возможное окончание Волны 4..

После того, как Волны 2 и 4 завершены, вы должны продлить параллельную линию, соединяющую крайние точки волны 2 и волны 4, чтобы найти конец Волны 5..

Соотношения Фибоначчи в волновых моделях Эллиотта.

Применение соотношений Фибоначчи является неотъемлемой частью анализа волн Эллиота. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которое распространяется на финансовые рынки..

Когда цена приближается к определенному проценту, у трейдеров появляются естественные наклонности, которые проявляются на рынках..

Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают следующее:

00,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100,0%, 161,8% и 261,8%.

Вот общие отношения между волнами в последовательности волн Эллиота и уровнями Фибоначчи..

Важно попытаться сохранить их в памяти, чтобы вы знали, как наиболее вероятно разыграть ценовое действие..

Волна 2 — 50,0% или 61,8% волны 1. Волна 3 — 161,8%, 261,8% волны 1 Волна 4 — 38,2%, 50,0%. 61,8 Волны 3 Волны 5 — 100% Волны 1 или 161,8% Волны 4.

Волна A — 161,8%, 100%, 61,8% или 50,0% волны 5. Волна B — 50,0%, 61,8 волны A. Волна C — 100% или 161,8% волны A, или 161% волны B.

На изображении ниже показаны отношения Фибоначчи, подтверждающие паттерны волн Эллиотта на графике..

Объединение структуры волн Эллиотта с соотношениями Фибоначчи дает информацию о точках поворота с высокой вероятностью и о том, где, скорее всего, закончится следующее ценовое движение..

Следовательно, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи важны для каждого трейдера по волнам Эллиотта. Как только вы научитесь комбинировать предсказательную силу волн Эллиотта и Фибоначчи, вы быстро обретете уверенность в своей торговле..

Набор индикаторов волн Эллиотта.

Сейчас я покажу вам пару индикаторов, которые могут помочь в торговле по волнам Эллиотта. Хотя они не имеют прямого отношения к волнам Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн..

Индикатор зигзага — это индикатор, который изолирует небольшие колебания цены. Индикатор состоит из прямых линий, которые проходят от критических вершин до критических оснований. Это помогает нам иметь более четкое представление о важных движениях цены..

Fibonacci Retracement — этот индикатор будет строить уровни отношения Фибоначчи. Вы просто растягиваете индикатор между минимумом и максимумом на графике, и он автоматически дает вам уровни восстановления..

Если вы объедините эти два инструмента, вы начнете упрощать анализ волн Эллиотта..

Торговля с волнами Эллиотта.

Поскольку вы теперь знакомы с диаграммой волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в анализе, мы теперь сосредоточимся на нескольких примерах, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой завершенный рисунок 5-3. Последовательность:

Это дневной график валютной пары USD / JPY за июнь 2008 г. — апрель 2009 г. На графике вы видите индикатор Zig Zag — тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором восстановления Фибоначчи..

Мы начинаем с первой волны, которая является большим медвежьим импульсным движением. Это Волна 1, которая устанавливает основу для расчета Волны Эллиотта. Вторая волна восстанавливается на 50,0% от Волны 1. Третья волна расширяет 161,8% волны 2 (обычно, однако, она расширяет 161,8% волны 1). Четвертая волна достигает 61,8% волны 3. Пятое движение составляет 100,0% от волны 1. четвертый ход. Затем следует корректирующий ход. Волна (A) коррекции достигает 161,8% от размера Волны 5. Волна (B) является медвежьей и откатывается на 50,0% от волны (A). Волна (C) является бычьей и подталкивает рост цены, который составляет 161,8% движения (B)..

Как видите, волна Эллиотта 5-3 очень гармонично реагирует на соотношения Фибоначчи..

Лучшие волны Эллиотта для торговли.

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта — это волна 3. Она считается наиболее привлекательной для торговли. Чтобы идентифицировать эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, а затем корректирующая волна, Волна 2, которая покрывает 38,2%, 50,0% или 61,8% Волны 1. Когда мы идентифицируем эти две волн, то мы можем попытаться предвидеть начало Волны 3. Много раз в начале Волны 3 мы также увидим Гармонический паттерн, обычно формацию Гартли или Летучую мышь..

Волна 5 также предоставляет хорошие возможности для торговли. Волна 5 достигнет где-то между 50,0% и 161,8% Волны 4 и во много раз равна по размеру Волне 1..

Это две импульсные волны Эллиотта, которыми можно торговать. Эти две волны формируются во время фазы тренда. Не следует забывать, что общий тренд также создает две коррекции. Однако считается, что коррекциями труднее торговать, и они предоставляют меньшие возможности для получения прибыли..

После завершения фазы тренда, заканчивающейся Волной 5, мы можем ожидать трех волн (A), (B) и (C) общей коррекции, в рамках фазы коррекции Волна C обеспечивает наиболее вероятную торговую установку. Волна C — самая мощная волна в фазе коррекции и имеет много общего с Импульсной волной 3. Обычно вам нужно дождаться 50-61% восстановления Волны A, а затем посмотреть, чтобы войти в формирующееся движение Волны C..

Волновая торговая стратегия Эллиотта.

Сейчас я покажу вам торговую стратегию, в которой мы попытаемся оседлать некоторые волны в последовательности Эллиотта. Мы также включим стандартную 20-периодную простую взвешенную скользящую среднюю, которая поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровня Фибоначчи..

Чтобы открыть сделку, нам нужно, чтобы цена отскочила от определенного уровня Фибоначчи волны Эллиотта и затем пересекла скользящую среднюю в направлении ожидаемого нами движения. В то же время мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрывает свечи выше скользящей средней..

На изображении ниже показано, как работает эта стратегия..

Это тот же дневной график пары USD / JPY Forex. На этот раз вы также видите на графике 20-периодную простую скользящую среднюю. Теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливается на 50,0% от Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD / JPY начинает резкое снижение во время Волны 3, что, как мы ожидаем, обычно будет самым сильным движением импульса..

Примерно через 45 дней Волна 3 достигает 161,8% расширения Волны 2. В этот момент следует внимательно следить за ценовым действием на предмет возможного прорыва 20-периодной SMA. 15 дней спустя USD / JPY пробивает 20-периодную SMA, что генерирует сигнал закрытия..

Во время сигнала выхода цена находится в середине Волны 4, что является коррекционным движением. Рост цен продолжается до уровня Фибоначчи 61,8%, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA пробивается вниз, генерируя еще один сигнал на продажу на 89,971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% Движения 4, что недостаточно для успешной торговой позиции..

Сигнал на покупку поступает на отметке 90,405, когда цена пробила 20-периодную простую скользящую среднюю в бычьем направлении. Затем цена USD / JPY начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Именно тогда трейдеру следует стремиться закрыть сделку. Цена начинает небольшую консолидацию. Примерно через 50 дней после того, как был сформирован сигнал на покупку, был создан прибыльный сигнал на выход на уровне 96,317..

Есть много различных техник, которые трейдер может реализовать, используя волны Эллиотта. В приведенном выше примере мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с коррекцией Фибоначчи, индикатором зигзага и 20-периодной простой скользящей средней..

Лично я предпочитаю торговать волнами Эллиотта, используя исключительно комбинацию подсчетов волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что использование другого технического индикатора, такого как скользящая средняя, ​​обеспечивает более поздние входы и меньший потенциал прибыли. Новым трейдерам может быть удобнее использовать простую скользящую среднюю или аналогичную, чтобы подтвердить свой анализ волн Эллиотта..

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле волнами Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа — за вершиной (или основанием) колебания, которая отмечает начало волны, на которой вы торгуете. Наконец, если вы серьезно относитесь к торговле волнами Эллиотта, существует множество программных продуктов, которые помогут вам с подсчетом волн..

Заключение.

Теория волн Эллиотта обеспечивает основу для понимания структуры рынка и ценового действия. Принцип волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка. Принцип волн Эллиотта определяет две основные фазы движения цены: Тренд, состоящий из 5 волн. 3 Импульсные волны (Трендовые движения) — Волна 1, Волна 3, Волна 5 2 Корректирующие волны (Коррекции) — Волна 2, Волна 4 Коррекция — которая состоит из 3 движений. 2 волны в направлении коррекции — (A), (C) 1 волна против коррекции — (B) Уровни соотношения Фибоначчи имеют решающее значение для проецирования волн Эллиотта. Наиболее важными уровнями Фибоначчи являются: 38,2% 50,0% 61,8% 100,0% 161,8% (расширение) 261,8% (расширение) Два полезных инструмента для определения волн Эллиотта: Индикатор зигзага: этот торговый инструмент очерчивает общие движения цены и определяет важные колебания. Пункты коррекции Фибоначчи: это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда. Лучшие возможности для торговли на Волнах Эллиотта включают: Начало Волны 3 Начало Волны 5 Конец Волны 5 Начало Волны C Один из методов торговли волнами Эллиотта — это добавить на ваш график простую скользящую среднюю. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Удерживайте сделку, пока цена не пробьет SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, по мере того, как вы ближе познакомитесь с волновым принципом, вам следует в основном полагаться на подсчеты волн и отношения Фибоначчи, без каких-либо требований к дополнительным индикаторам..

Послушай.

Выведите свою торговлю на новый уровень, ускорьте процесс обучения с помощью моей бесплатной программы обучения Forex.

Похожие статьи