Индикатор MACD для учебника и примеров торговли

MACD — расхождение сходимости скользящих средних.

Индикатор расхождения конвергенции скользящих средних, более известный как MACD (произносится как «мак-ди»), является одним из самых популярных инструментов во всем техническом анализе и используется с конца 1970-х годов. MACD является частью семейства технических индикаторов осцилляторов..

Он предназначен для измерения характеристик тренда. Это включает его направление, величину и скорость изменения. Следовательно, его можно использовать как для следования за трендом, так и для разворота цены..

MACD состоит из двух разных линий и визуально выглядит следующим образом (нижний график):

Он рассчитывается из трех разных серий:

Серия MACD: это разница между «длинной» экспоненциальной скользящей средней (EMA) и «короткой» EMA. «Средняя» или «сигнальная» серия — это EMA серии MACD, описанной выше. Серия «дивергенция» — это разница между серией MACD и средней серией..

Значение «расхождения сходимости скользящих средних»

MACD получил свое название от скользящих средних, на которых он основан, а также от того, как они действуют..

Конвергенция связана с соединением двух скользящих средних. Это может быть истолковано как подтверждение того, что происходит изменение тренда..

Дивергенция может иметь два значения. Это может означать, что две скользящие средние расходятся, или что тренд по ценным бумагам может усиливаться..

Дивергенция также может относиться к расхождению между ценой и линией MACD, чему некоторые трейдеры могут приписать значение..

Если цена достигает максимума, в то время как линия MACD снижается (это называется «отрицательной дивергенцией» или «медвежьей дивергенцией»), это может указывать на то, что цена может упасть. Если цена делает новый минимум, в то время как линия MACD растет (это называется «положительная дивергенция» или «бычья дивергенция»), это может указывать на то, что цена может вырасти..

Настройки MACD.

MACD обычно задается в обозначении MACD (a, b, c). Буквенные переменные обозначают периоды времени..

Переменные a и b относятся к временным периодам, используемым для расчета серии MACD, упомянутой в части 1 выше. Они вычитаются друг из друга (то есть короткая EMA минус длинная EMA)..

Он представляет собой одну из двух линий индикатора MACD и показан белой линией ниже. (Цвета линий, конечно, будут разными в зависимости от программного обеспечения для построения графиков, но почти всегда их можно изменить.)

Переменная c представляет период времени EMA, взятого из приведенного выше ряда MACD. Это представляет собой оранжевую линию ниже, добавленную к белой линии MACD..

Параметры MACD a, b и c обычно устанавливаются на MACD (12,26,9). Это будут настройки по умолчанию почти на всех программных платформах для построения графиков, поскольку они традиционно применялись к дневным графикам..

В прежние времена торговая неделя составляла шесть дней вместо пяти..

Следовательно, логика этих настроек заключалась в том, что 12-периодная («быстрая») EMA будет отслеживать тренд за последние две недели. 26-периодная («медленная») EMA будет отслеживать тренд прошлого месяца. А 9-периодная EMA разницы между ними будет отслеживать последние полторы недели..

Трейдеры всегда могут изменять их по своему усмотрению. Однако, поскольку многие другие трейдеры отслеживают MACD с помощью этих настроек — и особенно на дневном графике, который, безусловно, является самым популярным сжатием времени, — может быть полезно оставить их как есть..

Одна из причин, по которой технический анализ может быть прибыльным способом торговли, заключается в том, что другие трейдеры следуют тем же подсказкам, которые дают эти индикаторы. Цена часто движется в зависимости от этого соответственно..

В зависимости от настройки MACD (12,26,9).

Стандартная установка MACD (12,26,9) полезна тем, что ее преимущественно используют все остальные. Но изменение этих настроек, чтобы узнать, как движется тренд в других контекстах или в другие периоды времени, безусловно, также может иметь значение..

Например, трейдеры могут рассмотреть возможность использования настройки MACD (5,42,5). При использовании на дневном графике это устанавливает быструю EMA на основе данных за неделю, медленную EMA на данные за два месяца и EMA серии MACD (сигнальная линия) на пять периодов..

Более широкая разница между быстрой и медленной EMA сделает эту настройку более чувствительной к изменениям цены. Кроме того, более короткая EMA серии MACD будет иметь тенденцию создавать более быстрые и частые пересечения сигнальных линий. Настройка MACD (5,42,5) отображается ниже:

Чем короче EMA серии MACD, тем ближе она будет приближаться к серии MACD. Если для EMA серии MACD задан один период, она будет точно равна серии MACD, как показано ниже:

Это вариант для тех, кто хочет использовать только серию MACD. Параметр сигнальной линии должен быть установлен либо на 1 (охватывает серию MACD), либо на 0 (не существует)..

Базовая механика и интерпретация MACD.

Когда цена находится в восходящем тренде, белая линия будет иметь положительный наклон. 12-периодная EMA будет быстрее реагировать на рост цены, чем 26-периодная EMA, что приведет к положительной разнице между ними..

Оранжевая линия (сигнальная линия) — 9-периодная EMA белой линии (линия MACD) — будет отслеживать тренд белой линии. Способ взвешивания EMA будет отдавать предпочтение самым последним данным. Когда EMA-9 пересекает MACD (12,26), это считается медвежьим сигналом. Это означает, что тренд акций — его величина и / или импульс — начинает менять курс. Когда MACD (12,26) пересекает EMA-9, это считается бычьим сигналом..

Ниже мы видим экземпляры каждого из них, отмеченные стрелками:

Также часто можно увидеть MACD в виде гистограммы (гистограммы, а не линии) для простоты визуализации. Программное обеспечение для построения графиков обычно дает вам возможность изменять цвет положительных и отрицательных значений для дополнительного удобства использования..

Поскольку пересечение MACD (12,26) и EMA-9 является ключевым торговым сигналом, многие предпочитают гистограмму..

Однако следует отметить, что если вы используете только гистограмму, вы не сможете увидеть, является ли линия MACD положительной или отрицательной, или интерпретируется ли тренд как восходящий или нисходящий. Гистограмма будет интерпретировать, становится ли тенденция более положительной или более отрицательной, а не меняется ли она сама..

Гистограмма вместе со стандартным осциллятором MACD и ценовым графиком отображается ниже:

Чем полезен MACD?

MACD основан на скользящих средних. Поскольку скользящие средние накапливают прошлые ценовые данные в соответствии со спецификациями настроек, по своей природе это запаздывающий индикатор. Он просто предназначен для отслеживания изменений тренда или импульса в акции, которые нелегко уловить, глядя только на цену..

Индикатор наиболее полезен для акций, товаров, индексов и других видов ценных бумаг, которые являются ликвидными и имеют тенденцию. Он менее полезен для инструментов, которые торгуются нерегулярно или ограничены диапазоном..

Полная интерпретация.

MACD вращается вокруг использования экспоненциальных скользящих средних разной длины (иногда называемых «скоростями» — быстрые (короткие) и медленные (длинные)). Это позволяет индикатору отслеживать изменения тренда с помощью линии MACD. Сигнальная линия отслеживает изменения самой линии MACD..

Для тех, кто, возможно, изучал вычисления в прошлом, линия MACD похожа на первую производную цены по времени. Сигнальная линия аналогична второй производной цены по времени или первой производной линии MACD по времени..

Кроссоверы.

Кроссовер сигнальной линии.

Пересечение — часто называемое «пересечением сигнальной линии» — происходит, когда линия MACD пересекает сигнальную линию. Многие трейдеры сами по себе воспринимают это как бычьи или медвежьи торговые сигналы. Пересечение можно интерпретировать как случай, когда тренд по ценной бумаге или индексу будет ускоряться..

Если линия MACD пересекает среднюю линию снизу вверх, это считается бычьим сигналом. Если линия MACD пересекает вниз среднюю линию, это считается медвежьим сигналом. Это легко отслеживать по гистограмме MACD. Бычий сигнал возникает, когда гистограмма меняется с отрицательной на положительную. Медвежий сигнал возникает, когда гистограмма переходит с положительного на отрицательный..

Кроссовер Zero Line.

Пересечение нулевой линии происходит, когда серия MACD перемещается над нулевой линией или горизонтальной осью. То есть, когда он переходит от положительного к отрицательному или от отрицательного к положительному. Это означает, что две EMA, составляющие серию MACD, в точности равны..

Если график MACD меняется от положительного к отрицательному, это можно интерпретировать как медвежий сигнал. Если движение от отрицательного к положительному, это может быть воспринято как бычий сигнал..

Хотя нулевые пересечения могут указывать на изменение направления тренда, трейдеры обычно больше обращают внимание на пересечение сигнальной линии, поскольку нулевое пересечение само по себе не указывает на скорость изменения тренда..

Аналогия с движущимся автомобилем.

Вы можете думать о MACD с точки зрения базовой физики движущегося автомобиля..

Когда автомобиль движется вперед (положительная скорость) и ускоряется (скорость увеличивается), это означает, что он быстрее добирается из точки А в точку Б. Эта аналогия может быть применена к цене, когда линия MACD положительна и находится выше сигнальной линии. Это бычий знак.

Если машина ударит по тормозам, ее скорость уменьшается. Это может означать, что его направление вот-вот изменится, хотя скорость все еще положительна. Это будет эквивалентно пересечению сигнальной линии, но линия MACD все еще будет положительной. Некоторые трейдеры могут стать медвежьими по отношению к тренду в этот момент..

Если автомобиль движется задним ходом (отрицательная скорость) и ускоряется в обратном направлении (скорость уменьшается или становится более отрицательной), это означает, что он быстрее удаляется от своего предыдущего местоположения. Это эквивалентно интерпретации цены MACD, когда линия MACD отрицательна (отрицательная скорость), а сигнальная линия находится выше линии MACD (отрицательное ускорение). Это медвежий знак.

Теперь, если автомобиль движется задним ходом (скорость по-прежнему отрицательная), но он резко нажимает на тормоза (скорость становится менее отрицательной или положительное ускорение), это может быть истолковано некоторыми трейдерами как бычий сигнал, означающий, что направление может вот-вот измениться. курс.

Некоторые трейдеры обращают внимание только на ускорение, то есть пересечение сигнальной линии (или то, что выражается гистограммой MACD). Они считают, что изменение тренда является наиболее важным, и используют его скорее как индикатор разворота цены, чем как компонент следования за трендом (независимо от того, положительная или отрицательная линия MACD — «скорость»)..

Некоторые трейдеры, с другой стороны, открывают сделку только тогда, когда скорость и ускорение синхронизированы. А именно, линия MACD должна быть положительной и пересекать сигнальную линию для бычьего сигнала. Или линия MACD должна быть отрицательной и пересекаться ниже сигнальной линии для медвежьего сигнала..

Как упоминалось выше, линия MACD очень похожа на первую производную цены по времени. Аналогия скорости имеет место при условии, что скорость является первой производной расстояния по времени..

Сигнальная линия очень похожа на вторую производную цены по времени или первую производную линии MACD по времени. Более того, в этом контексте работает аналогия ускорения, поскольку ускорение — это вторая производная расстояния по времени или первая производная скорости по времени..

Важность фильтрации.

MACD — не волшебное решение для определения того, куда пойдут финансовые рынки в будущем. Самостоятельный прием сигналов MACD — рискованная стратегия. Фильтрация сигналов с помощью других индикаторов и режимов анализа важна для фильтрации ложных сигналов..

Что касается MACD, когда происходит бычье пересечение (т. Е. Линия MACD пересекает сигнальную линию), но цена ценной бумаги снижается, это называется «ложным срабатыванием». Когда происходит медвежье пересечение (т. Е. Линия MACD пересекает сигнальную линию), но цена ценной бумаги растет, это считается «ложноотрицательным»..

Избежать ложных сигналов можно, избегая их на рынках с ограниченным диапазоном. Ниже, в левой половине графика, мы видим несколько сигналов от неглубоких пересечений, которые не дают четко определенных сигналов..

Как и в случае со всеми техническими индикаторами, получение сигналов только от одного вряд ли изменит шансы в вашу пользу в течение достаточного периода времени..

Слияние нескольких факторов в вашу пользу — например, выравнивание 2-3 индикаторов, свечных паттернов, поддержки / сопротивления, фундаментальный анализ — повысит вероятность того, что любая сделка окажется успешной..

Примеры торговли.

Пример # 1.

Если сделки заключаются на основе пересечений серии MACD и сигнальной линии, это означает, что вы всегда на рынке. Если вы не отфильтруете его более строго, вы либо всегда будете в покупке / длинной сделке, либо в продаже / короткой сделке и будете колебаться между двумя.

Рассмотрим следующий дневной график EUR / USD, где сигнал на покупку / покупку представляет собой пересечение ряда MACD над сигнальной линией, а сигнал на продажу / короткий сигнал представляет собой пересечение ряда MACD ниже сигнальной линии. Конечно, когда происходит еще одно пересечение, это означает, что предыдущая сделка снимается со стола..

Из этих десяти сделок примерно три были прибыльными, две — неудачными, а остальные пять были почти слишком близки, чтобы отозвать их..

Здесь мы рассмотрели данные о ценах за пять месяцев. Хотя в совокупности была бы получена небольшая прибыль, следуя стандартной стратегии пересечения сигнальных линий из настроек MACD (12,26,9), эта стратегия слишком наивна, чтобы строить всю систему вокруг.

Пример # 2.

Вместо этого давайте рассмотрим добавление к нему, чтобы сделать его хотя бы немного более надежным. В этом случае мы добавим 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA). Очевидно, что это все еще очень просто, но это просто пример того, что можно сделать, чтобы улучшить шансы, используя MACD в тандеме с другим индикатором..

Мы сделаем это системой из трех правил, регулирующих вход и выход..

Открывайте сделки при пересечении сигнальной линии. Последовательность MACD над сигнальной линией — бычий сигнал. Последовательность MACD ниже сигнальной линии — медвежий сигнал. Открывайте сделки только в направлении торговли, как того требует 50-периодная SMA. Выходите, когда есть еще одно пересечение сигнальной линии или наклон 50-периодной SMA изменяется..

Количество сделок сокращено с десяти до трех:

После доработки этой системы мы видим того же хорошего выигрыша, что и в первом случае, и две сделки, которые примерно окупились..

Как упоминалось выше, система может быть дополнительно усовершенствована для повышения ее точности. Это может включать в себя включение других индикаторов, анализ свечей и графических моделей, уровни поддержки и сопротивления, а также фундаментальный анализ торгуемого рынка..

Если включены другие индикаторы, лучше не переусердствовать. Если вы ждете, пока шесть индикаторов полностью выровняются, вы, вероятно, получите очень запутанный и запутанный график. Вы никогда не захотите получить информационную перегрузку. Быть консервативным в сделках, которые вы совершаете, и быть терпеливым, чтобы позволить им прийти к вам, необходимо для успешной торговли. Но если вы будете слишком консервативны, вам никогда не удастся заключить сделку полностью. Главное — достичь правильного баланса с помощью упомянутых инструментов и режимов анализа..

Заключение.

MACD — один из самых популярных индикаторов, используемых техническими аналитиками. Он помогает определить направление тренда, его скорость и скорость изменения. Пересечение сигнальной линии MACD может помочь определить, когда ускорение тренда меняется. Пересечение нулевой линии MACD можно интерпретировать как направление смены тренда полностью..

При ускоряющемся восходящем тренде ожидается, что линия MACD будет как положительной, так и выше сигнальной линии. При ускоряющемся нисходящем тренде ожидается, что линия MACD будет как отрицательной, так и ниже сигнальной линии..

Некоторые трейдеры будут сосредоточены исключительно на компоненте ускорения MACD (пересечение сигнальной линии с линией MACD). Однако некоторые трейдеры предпочтут согласовать и то, и другое..

MACD — это универсальный индикатор, который можно использовать как часть набора инструментов трейдера для подтверждения тенденций и потенциальных разворотов цен..

Похожие статьи