Форум OANDA DATA Forex Tester 4

Forex Tester 4 Forum.

ДАННЫЕ OANDA.

ДАННЫЕ OANDA.

Сообщение №1 от Yukoner »12 янв 2007 г., 19:27.

Привет, ребята, я получил тиковые данные от Oanda, которые дают мне евро / доллары с 2004 года. Похоже, он в формате .txt. Теперь, когда я пытаюсь импортировать данные в Forextester, у меня возникают ошибки. В распакованном виде файл огромен, но насколько я понимаю он очень и очень точный.

Я не программист, поэтому приветствую любую помощь. но нужно будет шаг за шагом, пожалуйста.

Кстати, мне очень нравится Forextester. Это очень помогло мне в тестировании, и благодаря этому мои результаты торговли в реальном времени также улучшились. Вы визуально тестируете 500 сделок, и принять одну на самом деле не так уж и важно.

Спасибо, Джефф Вагнер.

Re: ДАННЫЕ OANDA.

# 2 Сообщение Terranin »12 янв 2007 г., 21:31.

Юконер написал: Привет, ребята, я получил тиковые данные от Oanda, которые дают мне евро / доллары с 2004 года. Судя по всему, в формате .txt. Теперь, когда я пытаюсь импортировать данные в Forextester, у меня возникают ошибки. В распакованном виде файл огромен, но насколько я понимаю он очень и очень точный.

Я не программист, поэтому приветствую любую помощь. но нужно будет шаг за шагом, пожалуйста.

Кстати, мне очень нравится Forextester. Это очень помогло мне в тестировании, и благодаря этому мои результаты торговли в реальном времени также улучшились. Вы визуально тестируете 500 сделок, и принять одну на самом деле не так уж и важно..

Можете ли вы отправить нам этот файл или его часть, чтобы мы могли проверить ошибку??

Вы должны получить это сейчас.

# 3 Сообщение Yukoner »Пн, 15 января, 2007 11:16.

Отправил на выходных.

Тиковые данные forex visit OANDA.

Сообщение №4 от Trillion »Сб 20 янв 2007 г., 20:40.

Я тоже использую данные OANDA. Вы можете указать, как вы хотите, чтобы файл с тиковыми данными был разделен (txt, csv, pipe-delimited или XML). У меня есть мой в формате .csv, но OANDA не использовала запятую для отделения столбца даты от данных тика. Таким образом, каждая строка данных выглядит так (дата, время, значение тика 1, значение тика 2):-

01.01.04 07: 43: 00,1.258700,1.259700 01.01.04 07: 47: 52,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 46: 14,1.258600,1.259600 01.01.04 17:56 : 08,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 15,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 28,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 30,1.258500,1.259500 01 / 01/04 17: 56: 40,1.258500,1 forex mbali.259500 01.01.04 17: 57: 35,1.258500,1.259500.

Как можно импортировать этот файл данных с помощью функции в Forex Tester??

Re: тиковые данные OANDA.

# 5 Сообщение Terranin »Пн, 22 янв, 2007 20:17.

Trillion написал: я тоже использую данные OANDA. Вы можете указать, как вы хотите, чтобы файл с тиковыми данными был разделен (txt, csv, pipe-delimited или XML). У меня есть мой в формате .csv, но OANDA не использовала запятую для отделения столбца даты от данных тика. Таким образом, каждая строка данных выглядит так (дата, время, значение тика 1, значение тика 2):-

01.01.04 07: 43: 00,1.258700,1.259700 01.01.04 07: 47: 52,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 46: 14,1.258600,1.259600 01.01.04 17:56 : 08,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 15,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 28,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 30,1.258500,1.259500 01 / 01/04 17: 56: 40,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 57: 35,1.258500,1.259500.

Как можно импортировать этот файл данных с помощью функции в Forex Tester??

Вы не можете загрузить эти данные напрямую в ForexTester. Сначала его необходимо преобразовать в данные за 1 минуту..

Преобразование данных Oanda в 1-минутные бары.

# 6 Сообщение Yukoner »Пн, 22 янв, 2007 23:18.

Сообщение # 7 от Trillion »Вт, 23 янв, 2007 17:27.

Re: тиковые данные OANDA.

Сообщение №8 от Trillion »Вт, 23 января, 2007 17:30.

Trillion написал: я тоже использую данные OANDA. Вы можете указать, как вы хотите, чтобы файл с тиковыми данными был разделен (txt, csv, pipe-delimited или XML). У меня есть мой в формате .csv, но OANDA не использовала запятую для отделения столбца даты от данных тика. Таким образом, каждая строка данных выглядит так (дата, время, значение тика 1, значение тика 2):-

01.01.04 07: 43: 00,1.258700,1.259700 01.01.04 07: 47: 52,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 46: 14,1.258600,1.259600 01.01.04 17:56 : 08,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 15,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 28,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 56: 30,1.258500,1.259500 01 / 01/04 17: 56: 40,1.258500,1.259500 01.01.04 17: 57: 35,1.258500,1.259500.

Как можно импортировать этот файл данных с помощью функции в Forex Tester??

Вы не можете загрузить эти данные напрямую в ForexTester. Сначала его необходимо преобразовать в данные за 1 минуту..

Как вы предлагаете мне это сделать??

Re: преобразование данных Oanda в 1-минутные бары.

# 9 Сообщение Terranin »Вт, 23 янв, 2007 17:39.

Нет ссылки. Кто-то должен программировать конвертер, возможно я, когда у меня будет свободное время.

# 10 Сообщение Terranin »Вт, 23 янв, 2007 17:41.

Это наименьшая степень детализации для импорта, но когда вы генерируете тики, они будут созданы внутри 1-минутных баров тремя различными способами, которые вы можете выбрать..

Сообщение # 11 от Trillion »Вт, 23 янв, 2007 18:40.

Учитывая, что Forex Tester ограничивает данные о ценах с точностью до 1 минуты, как программное обеспечение может точно генерировать точные цены тиков, видимые рынком??

Что ж, после прочтения файла справки и, в частности, подраздела, касающегося тиковых данных, «Генерация тиковых данных», я вижу, что Forex Tester вообще не точно отображает тиковые xm forex данные! Вместо этого описанные методы только имитируют цену OHLC, генерируя тики точечно, как значения цены OHLC, или случайным образом! Это очень жаль .

Не думаете ли вы, что было бы лучше в первую очередь обеспечить правильные данные о тиках??

Сообщение №12 от Trillion »Вт, 23 янв, 2007 18:48.

# 13 Сообщение Terranin »Вт, 23 янв, 2007 19:05.

Для большинства целей тестирования этого более чем достаточно. Большинство трейдеров используют как минимум 1-часовой таймфрейм, только пиперы пытаются работать с каждым тиком, чтобы получить 1-5 пипсов в каждой транзакции, но мой опыт подсказывает мне, что брокеры борются с этими людьми, заставляя их использовать не рыночные, а отложенные ордера. Задерживайте исполнение ордеров при быстром движении цены или используйте реквоты. Поэтому я действительно не вижу смысла использовать точные данные о тиках, достаточно 1 минуты.

Но если вы хотите протестировать так же точно, вы можете заменить массивы тиков, сгенерированные программой, на "\ data \ Ticks" папка с вашим собственным. Тогда будут точно такие же галочки. По-прежнему требуется конвертер данных.

Сообщение Trillion # 14 »Вт, 23 января, 2007 19:37.

Допустим, я хочу использовать стратегию, которая включает покупку или продажу выше или ниже OHLC предыдущего бара. В реальном времени цена движется вверх, и я открываю длинную позицию выше максимума последнего бара и соответственно устанавливаю стоп и разворачиваюсь. Используя методы, используемые Forex Tester для генерации тиков, при воспроизведении я могу оказаться скорее коротким, чем длинным, что не будет точно отражать ситуацию по мере ее развития, что приведет к неточным результатам тестирования на исторических данных..

Однако, если Forex Tester может точно работать с тиковыми данными, которые заменяются, то это прекрасно! Хотя одно. не теряется ли фактическая прогрессия тика при конверсии?

# 15 Сообщение Terranin »Вт, 23 янв, 2007 20:22.

Trillion написал: Допустим, я хочу использовать стратегию, которая включает покупку или продажу выше или ниже OHLC предыдущего forex trading in tamil бара. В реальном времени цена движется вверх, и я открываю длинную позицию выше максимума последнего бара и соответственно устанавливаю стоп и разворачиваюсь. Используя методы, используемые Forex Tester для генерации тиков, при воспроизведении я могу оказаться скорее коротким, чем длинным, что не будет точно отражать ситуацию по мере ее развития, что приведет к неточным результатам тестирования на исторических данных..

Однако, если Forex Tester может точно работать с тиковыми данными, которые заменяются, то это прекрасно! Хотя одно. не теряется ли фактическая прогрессия тика при конверсии?

Вы играете на 1-минутных барах? Только в этом случае это могло произойти. (возможно) Потому что для генерации тиков Forex Tester использует данные за 1 минуту, поэтому на 1-часовом баре будет 60×4 тиков, сгенерированных методом OHLC. Или многое другое, если вы генерируете тики по пунктам. И в основном 1-минутный бар маленький.

Сообщение Trillion # 16 »Вт, 23 янв, 2007 20:36.

Я не торгую на 1 млн баров, но, возможно, я придерживаюсь стратегии, которая эффективна на таких крошечных временных рамках..

Фактическая прогрессия — это одно из 3 тактов вверх, 8 тактов вниз, 2 вверх, еще 3 вверх, 2 вниз. пока бар не будет завершен.

Спасибо, что согласились со мной, мне просто нужно быть уверенным, что я могу использовать тиковые данные OANDA с ​​Forex Tester..

Я согласен с майком.

# 17 Сообщение capsmart »24 января 2007 г., среда, 4:27.

Данные Hi Tick для меня случайны. Он может повышаться или понижаться без какой-либо причины. Так что основывать стратегию на тиках истории или случайных тиках для меня одно и то же. Удачи с вашей системой, потому что она вам понадобится. С уважением.

P.S. Майк любые новости, касающиеся PSAR и 30-минутного интервала?

Re: Я согласен с Майком.

Сообщение от Trillion # 18 »24 января 2007 г., среда, 6:38.

Хм . Вы должны быть новичком в торговле, поэтому я объясню вам, что происходит, когда вы видите тик. Я начну с точного определения тика, то есть минимального колебания цены вверх или вниз. Когда вы видите ценовой тик, который сообщает вам, что цена движется, и когда цена движется, это означает, что на рынке есть активность. Я наблюдаю за этим занятием. Теперь, вплоть до уровня рыночных тиков, когда они сгруппированы вместе за период, он может выявить уровни цен, которые предлагают внутридневную поддержку и сопротивление, и именно эти уровни многие трейдеры принимают в качестве внутридневных опорных точек — независимо от того, какие временные рамки используются для торговли — и на этих уровнях можно найти стратегии. Итак, вы видите, что существует не только «причина», но и то, что тики могут дать представление о ценовом действии, которое не сразу очевидно на больших таймфреймах..

Возможно, вы не торгуете внутри forex partners дня или, возможно, уровни поддержки и сопротивления ничего для вас не значат? Может, вы вообще не торгуете? В любом случае, если вы видите тиковые данные как случайные, это не означает, что другие не могут увидеть в них значение..

Я надеюсь, что это понимание было вам полезно, если не в последнюю очередь, что вы понимаете, что клещи не случайны..

Похожие статьи