Формула для расчета размера позиции (размера позиции) в торговле

Формула для расчета размера позиции.

Александр Михайленко.

Лучшие торговые статьи.

Качественная точка входа в рынок начинается с торгового плана и заканчивается расчетом размера позиции..

Если риск в каждой сделке определяется как процент от текущего капитала, то вы вообще не сможете уничтожить торговый счет. При этом, если рынок движется в желаемом направлении в течение нескольких сделок подряд, потенциал прибыли может значительно вырасти..

Расчет размера позиции так же важен, как и точка входа в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка..

В этой статье я расскажу вам о формуле расчета размера позиции. Он несложен и может легко применяться в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговле. Я уверен, что его использование может сделать ваши торговые результаты более предсказуемыми и позволит вам стать более конкурентоспособным трейдером..

Формула для расчета размера позиции (размера позиции) в торговле формула

СОДЕРЖАНИЕ.

Формула для расчета размера позиции Риск капитала в процентах от капитала Риск при торговле в пунктах Расчетный риск на сделку в пунктах Стоимость пункта для контракта Пример расчета размера позиции Точность определения размера позиции Выводы по применению определения размера позиции.

Формула для расчета размера позиции.

Формула универсальна и может применяться на любом рынке. Он позволяет получить размер позиции, выраженный в контрактах. Это могут быть лоты, если это спотовый рынок (Forex) или фьючерсные контракты..

Самое главное, что в результате будет получен размер позиции, полностью соответствующий заявленному аппетиту к риску и с учетом состояния торгового счета и рыночных реалий..

Формула выглядит так:

Рисунок 1. Формула для расчета размера позиции.

Разберем каждый элемент формулы отдельно.

Столица.

Капитал — это сумма средств, направляемая для торговли на текущем рынке с учетом рисков открытых позиций. Другими словами, это торговый капитал за вычетом максимально возможных убытков по ранее открытым позициям..

Даже если открытые позиции в этот момент приносят плавающую прибыль, но в случае негативного развития они все равно могут стать убыточными, вы должны их учитывать. Это максимизирует выгоды от расчета динамического риска на сделку и защитит торговый капитал..

Риск как процент от капитала.

Риск как процент от капитала — это риск на сделку, выраженный как процент от капитала, выделенного для торговли на текущем рынке..

Прежде чем приступить к расчету размера позиции, необходимо понять, какой долей торгового капитала вы готовы рисковать в каждой сделке. Если мы говорим о консервативной торговле, риск чаще всего может достигать 2% на сделку..

Фигура. 2. Варианты выбора риска на сделку.

Умеренная торговля предполагает более значительные риски, например, 3-4% от капитала на сделку. Все значения торгового риска, превышающие указанные выше, относят торговлю к агрессивной..

Риск как процент от капитала должен определяться независимо для каждого торгового счета и рынка, на котором планируется торговать..

Если вы только начинаете изучать торговый процесс, я рекомендую использовать самые низкие значения риска на сделку, не более 1-2% от капитала, выделенного для торговли на этом рынке..

Кроме того, новые трейдеры не должны торговать более одной сделки в день. Это упростит процесс расчета риска на сделку, а также заставит быть внимательнее при выборе финансового инструмента для входа в рынок..

Данное число появляется в числителе формулы для расчета размера позиции только для того, чтобы преобразовать значение риска в процентах от капитала в соответствующий формат, который будет использоваться в формуле..

Риск при торговле баллами.

В знаменателе указан риск в пунктах, то есть расстояние между точкой входа в рынок и точкой потенциального выхода из рынка с приемлемым убытком..

Чаще всего это установка стоп-лосса или уровень, на котором вы собираетесь выйти из рынка, если цена пойдет в неблагоприятном направлении. Такая точка должна существовать, и перед входом в рынок необходимо рассчитать риск в пунктах..

Если вы рассчитываете риск на сделку после входа в рынок, вы, вероятно, не знаете, чему он равен. Это недопустимо, так как такое отношение к торговому счету может привести к незапланированным и значительным убыткам..

Расчетный риск на сделку в пунктах.

Возьмем пример. Предположим, рынок закрылся выше уровня сопротивления, что привело к сигналу на покупку. Возможная цена входа 101.00..

Рис. 3. Пример расчета потенциала риска и прибыли в пунктах при торговле на пробой уровня..

Наиболее благоприятная точка для установки стоп-лосса будет немного ниже ближайшего уровня поддержки текущего таймфрейма. В нашем примере стоп-лосс можно установить на уровне 98,89..

Расстояние между ценой входа и возможной ценой выхода из рынка с приемлемым риском можно рассчитать следующим образом: 101,00 — 98,89 = 2,11.

Чтобы преобразовать это значение в баллы, вам нужно разделить его на размер точки. В данном примере, посмотрев на цену, вы можете увидеть два десятичных знака, следовательно, точка равна 0,01..

Риск в баллах: 2,11 / 0,01 = 211.

Обратите внимание, что независимо от финансового инструмента или рынка, точка составляет одну сотую (0,01) или одну десятитысячную (0,0001)..

Риск в пунктах — это расстояние между ценой входа и ценой выхода в случае неблагоприятного сценария. Если вы используете стоп-лосс, риск в пунктах равен стоп-лоссу в пунктах..

Стоимость пункта для контракта.

Эта переменная указывает прибыль или убыток, которые генерируются на торговом счете после стандартной покупки контракта в случае, если рынок сдвинется на один пункт..

Для большинства финансовых инструментов это значение фиксировано, и его легко найти на сайте брокера. Например, стандартный контракт на фондовом рынке США часто равен 100 акциям, а стоимость контракта составляет 1 доллар..

Другими словами, при покупке одного контракта на фондовом рынке движение на один пункт (0,01) принесет прибыль или убыток в 1 доллар. Один доллар — это балльная стоимость одного контракта. Это значение, которое можно использовать в формуле.

На рынке Форекс стоимость пункта для самой популярной валютной пары EURUSD составляет 10 долларов США. Если вы покупаете один лот размером 100 000 евро, то движение вверх на один пункт (0,0001) принесет прибыль, равную 10 долларам США. Таким образом, стоимость пункта для одного контракта на рынке Forex по валютной паре EURUSD составит 10 долларов США..

Пример расчета размера позиции.

Допустим, капитал для торговли на финансовых рынках составляет 2000 долларов. Вышеупомянутый сигнал прорыва на покупку появляется на рынке на валютной паре USDJPY (Рисунок 3)..

Позиции на этом торговом счете открываются довольно редко, и допустимый риск в процентах от текущего капитала составляет 3% на сделку (на одну сделку)..

Формула для расчета размера позиции (размера позиции) в торговле расчет

Риск в баллах 211.

Стоимость пункта для одного контракта USDJPY при написании статьи составляет 9,15 доллара США..

Вход для формулы:

Размер позиции рассчитывается очень просто. В числителе есть капитал, умноженный на риск в процентах от капитала и 0,01. В знаменателе указан риск в пунктах, умноженный на стоимость пункта для одного контракта:

Размер позиции = (2000 * 3 * 0,01) / (211 * 9,15) = 60 / 1930,65 = 0,0310776.

На этом рынке невозможно открыть позицию такого размера, поэтому мы округлим полученное значение до ближайшего приемлемого. Это 0,03 контракта. Если допустимый риск в процентах от капитала в данной сделке составляет 3%, необходимо открыть позицию размером 0,03 контракта..

Если сделка закрывается с убытком, ее сумма будет: (211 * 9,15) * 0,03 = 58 долларов, что составляет 2,9% от капитала. Из-за округления позиции произошла ошибка, однако вы можете видеть, что формула позволяет торговать с известным ранее и приемлемым уровнем риска..

Точность определения размера позиции.

На рынке Форекс можно торговать контрактами с десятичной запятой, например, купить 1,63 или 0,82 лота. Чем больше торговый капитал, тем точнее будет расчет размера позиции. Тем не менее, в большинстве случаев необходимо будет округлить полученное значение..

Если вы торгуете на рынке, где такое разделение невозможно, но требуемый размер позиции для входа в рынок меньше одного стандартного контракта, вам следует искать контракт меньшего размера. Например, для открытия позиции с несколькими мини-контрактами, мини-фьючерсами.

Рисунок 4. Фьючерс на евро. Размер контракта на CME и MOEX.

Второй вариант — искать аналогичные фьючерсы в других странах или на других рынках. Иногда можно найти очень подходящий инструмент со стандартным контрактом меньшей стоимости (Рисунок 4)..

Если вы не можете найти нужный размер, значит, согласно торговому плану, входа в рынок нет, так как невозможно открыть позицию с запланированным уровнем риска..

Выводы по применению определения размера позиции.

Формула расчета размера позиции позволяет получить оптимальное значение для входа в рынок. Он учитывает текущий капитал с плавающей прибылью и убытками, склонность к риску, рыночные реалии и балльную стоимость этого финансового инструмента..

Формула позволяет эффективно использовать каждый цент. На торговом счете реализован эффект, аналогичный сложному проценту. Кривая доходности становится максимально приближенной к вертикали при закрытии ряда прибыльных сделок подряд..

При этом снижаются риски и возможный ущерб торговому счету в случае нескольких убыточных сделок подряд. Обрушение торгового счета становится невыполнимой задачей.

Формула универсальна и может применяться на любых рынках и таймфреймах при направленной торговле. Я уверен, что его применение сделает ваши торговые результаты еще более впечатляющими..

Похожие статьи