Форекс советник Роботы; стохастик и нейронная сеть

Contents

Советник Робот — стохастики + искусственный интеллект

Рынок постоянно меняется, и старые идеи периодически изживают себя. Но, если задачу нельзя решить традиционным методом, на помощь приходит нестандартный подход, к примеру нейросетевой анализ. Именно такой подход использует советник с самым общим названием Робот, который соединяет в нашем типичном анализе с зачатками искусственного интеллекта.

Характеристики советника Robot

Т.к. это нейросетевой робот, у него есть возможность работать на любых валютных парах и рынках. Обучаемость принципам динамики заданного актива не ограничивает его и по тайфрейму, и по времени работы. Поэтому вы можете использовать его как в долгосрочной торговле, так и в скальпинге. Разницей будет лишь данные для обучения.

  • Таймфрейм: любой
  • Валютные пары: любые
  • Время торговли: круглосуточно

Описание принципа работы советника Робот

В качестве входных советников Робот использует 4 самых высоких данных стохастика с разным значением сдвига. Входные данные обрабатываются обычным линейным классификатором, представляющим собой простейшую модель нервной клетки.. Процесс обучения подобного алгоритма в подборе оптимальных значений весов, которые при правильном подходе к процессу обучения фиксируют некоторую закономерность (паттерн), если таковая действительно существует.

И хотя советник не обладает полноценным искусственным интеллектом, использование подобного алгоритма дает несколько преимуществ в сравнении с сопоставлением с (ручным) подбором логических условий.

  • Во-первых, это гибкость самих условий. Все что вы задаете в начале: тип и количество входных параметров, но, по умолчанию, советник еще не знает, что с установленными параметрами. Только в процессе оптимизации (обучения) советник приобретает некоторую картину рынка и может в дальнейшем прогнозировать его движение..
  • Во-вторая, это возможность быстрого переобучения. Если рынок изменился и старые паттерны потеряли свою актуальность, вам достаточно лишь переоптимизировать значения весов, и тогда (в теории) робот снова будет работать прибыльно.

Рабочие параметры робота

В данном случае, все входные параметры для однослойного перцептрона отображены на картинке. Первый параметр «shag» определяет значение сдвига для каждого из стохастиков. То есть, первый индикатор без сдвига, второй со сдвигом, кусок * 2 и последний со сдвигом, кусок * 3. Значение сдвига будем выбирать от 1 до 6. Чтобы оптимизация не затянулась на неделю, для подбора весов выбираем не слишком маленький шаг, в данном случае, по 20 итераций на каждый из множителей. Этого должно быть вполне достаточно для определения примерного вида паттерна.

Рабочие параметры советника для оптимизации

Тестирование и оптимизация советника Робот

  • Валютная пара: EUR / USD
  • Начальный депозит: 10 000
  • Генерация тиков
  • Таймфрейм: H1
  • Период тестирования: с 1 апреля по 1 мая 2016 года
  • Спред: 10 пунктов

Оптимизация советника Робот

По итогам оптимизации мы получили лучший вариант (с учетом прибыли / просадки) с такими элементами:

  • Шаг — 5
  • х1 — 0
  • х2 — 70
  • х3 — 150
  • х4 — 160

Результаты теста и форвард теста подобныхранных параметров.

По результатам форвард теста с выбранными критериями можно судить о хорошей обучающей стратегии. Прибыльность и общая динамика почти полностью соответствует результатам бэк-тестирования.

Статистические данные оптимизации робота.

Тем не менее, относительная просадка советника почти равна сумме начального депозита, что является неблагоприятным условием для реального счета и вполне возможно приведет к скорой потере депозита на реальном счете. Эта проблема тоже решается, например, использование агрессивного манипулятора.

Вывод

Можно сказать, Robot — это практически универсальный советник, ко всему прочему, который можно легко адаптировать под любую рыночную ситуацию. Параметр mult за умножение лота поддерживает, что позволяет применять агрессивный, так и более консервативный подходы к торговле..

Тем не менее, это совсем не Грааль, как может показаться на первый взгляд — Робот требует постоянного внимания, т.к. один раз «научившись» работать на одном варианте рыночного движения, советник будет просто следовать знакомой ему парадигме рынка. При изменении ситуации может начать неожиданно для владельца терять деньги. По эффективности такой подход в целом схож с ручным подбором условий для советников, но главный его плюс в системе экономии времени для трейдера, а результат при этом может даже превосходить более «продвинутые» стратегии.

Поэтому чтобы результаты оставались предсказуемыми и удовлетворительными, проводимую периодическую переадаптацию значений весов, тогда робот всегда будет иметь дело с актуальной картиной рынка.

Похожие статьи