Денежный поток Чайкина

Денежный поток Чайкина.

Денежный поток Чайкина является мерой импульса в соответствии с идеей, которой придерживаются многие рыночные специалисты, о том, что цена следует за объемом. По сути, это осциллятор денежного потока, аналогичный индикатору MACD..

Индикатор работает как выше, так и ниже нуля, чтобы обозначить, находится ли актив в бычьем (выше нуля) или в медвежьем (ниже нуля) тренде. Денежный поток Чайкина не предназначен для использования в качестве изолированной торговой системы, а скорее как инструмент, помогающий трейдерам определять тенденции..

Расчет индикатора денежного потока Чайкина.

Денежный поток Чайкина рассчитывается в два этапа..

Сначала требуется расчет денежного потока с использованием максимальной, минимальной и закрытой цен в дополнение к объему. Обычно это делается на ежедневном уровне, но также может выполняться и для других временных сокращений (например, 15-минутное, ежечасное, еженедельное)..

Затем берется среднее значение этих расчетов денежных потоков за определенное количество периодов в прошлом. По умолчанию для Денежного потока Чайкина количество периодов составляет 21, поскольку он чаще всего применяется к дневному графику. Двадцать один торговый день инкапсулирует данные о ценах за последний месяц..

Ежедневный денежный поток = [(закрытие — минимум) — (максимум — закрытие) / (максимум — минимум)] * Объем Денежный поток Чайкина = 21-дневное среднее ежедневного денежного потока / 21-дневное среднее значение объема.

Индикатор доступен на большинстве торговых программных платформ. Обычно оно выражается в виде десятичной дроби, а не в диапазоне от 0 до 100, но не стандартизировано. Значение .51 может быть таким же, как значение 51 на другой графической платформе; аналогично, значение -0,07 может означать -7 в другом месте.

Соответственно, на восходящем рынке индикатор будет давать в основном положительные значения. В приведенном ниже примере показан дневной график S&P 500 с Денежным потоком Чайкина, установленным на стандартный 21 период..

Индикатор также может быть очень нестабильным для более волатильных активов, таких как биржевой фонд (ETF), который отражает доходность индекса общей доходности сельскохозяйственного субиндекса Dow Jones-UBS (тикер: JJA на NYSE Arca)..

Как использовать денежный поток Чайкина.

Денежный поток Чайкина в идеале следует использовать вместе с ценовым графиком и, если вы хотите, другими индикаторами. Он в основном используется для подтверждения тренда или поведения цен на прорыв, а не для выявления торговых сигналов сам по себе..

Период CMF должен быть настроен в соответствии с предпочтениями каждого отдельного трейдера. 21-периодный дефолт больше ориентирован на краткосрочных трейдеров. Этот параметр наиболее полезен для тех, кто хочет фиксировать краткосрочные тенденции относительно временного интервала построения графиков..

63-, 126- или 252-дневный период будет более подходящим для тех, кто изучает среднесрочные и долгосрочные тенденции. Однако чем больше период времени, тем больше времени потребуется для появления новых ценовых тенденций, потому что во внимание принимается так много предыдущих данных. Изменения в CMF так же вероятны из-за выпадения старых данных из поступающих новых данных..

Для краткосрочных трейдеров применение 24-периодного CMF на 5-минутном графике предоставит данные о тренде / импульсе за два часа..

Денежный поток Чайкина + Стратегия скользящей средней.

Учитывая, что CMF не рекомендуется как отдельная система, он часто используется вместе с другим индикатором (ами) или только ценой. Скользящая средняя обычно используется в паре с CMF в качестве инструмента подтверждения тренда..

А именно, один подход, основанный на правилах, предполагает, что сделки должны совершаться в направлении тренда — как диктуется CMF — при откатах к скользящей средней (общие настройки для скользящей средней включают 21, 50, 100 и 200 -период).

Рассмотрим следующий дневной график S&P 500:

Там, где посажена каждая зеленая стрелка «вверх», соблюдаются следующие критерии:

CMF больше 0 (цена находится в восходящем тренде). 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) имеет положительный наклон (дополнительное подтверждение восходящего тренда). Открывается длинная сделка / покупка при откате к 50 SMA..

Выход из сделки может повлечь за собой достижение личного уровня тейк-профита, когда CMF опускается ниже 0, когда SMA приобретает отрицательный наклон, касание определенной линии поддержки или сопротивления, определенной свечной модели (например, медвежьей свечи поглощения) , среди возможных других причин, основанных на техническом или фундаментальном.

Аналогичным образом, сигналы выхода из сделки будут противоположными для коротких сделок (например, CMF выше 0, SMA с положительным наклоном)..

Стоп-лоссы могут быть установлены на уровне поддержки или сопротивления, что является обычным явлением среди технических трейдеров. Их также можно установить в процентах от цены. Для краткосрочных трейдеров обычно используются стоп-лоссы на уровне 2% -3% от цены. Для долгосрочных свинг-трейдеров, которые могут держать позиции в течение недель, месяцев или, возможно, даже лет, более типичны стоп-лоссы 5-10% +..

Денежный поток Чайкина + Стратегия поддержки / сопротивления.

Денежный поток Чайкина поток

Распространенная стратегия CMF — использовать ее вместе с уровнями поддержки и сопротивления для прорыва в направлении тренда (что подтверждается CMF). Примеры из того же графика, что и выше (дневное сжатие S&P 500) можно найти ниже:

В каждом случае поддерживается следующее:

CMF больше 0 (цена находится в восходящем тренде) Цена прорывается выше сопротивления с закрытием выше линии 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) имеет положительный наклон (дополнительное подтверждение восходящего тренда)

Точно так же, как указано выше, стоп-лоссы могут быть размещены либо в точках скопления на рынке (уровни поддержки или сопротивления), либо в процентах от цены, которые будут ниже для краткосрочных трейдеров и выше для долгосрочных трейдеров. Те, кто использует CMF в качестве инструмента подтверждения, также могут выйти, когда он преодолеет определенный порог, например ноль, что означает изменение тренда с бычьего на медвежий или наоборот..

Использование и недостатки.

CMF в идеале следует использовать для подтверждения тенденций или измерения их силы. Как торговая система сама по себе, как запаздывающий индикатор, она не будет работать очень хорошо..

Чем короче установлен период, тем более актуальные данные повлияют на его значение. Это делает индикатор более «актуальным», но более склонным к резким колебаниям его значения. Напротив, чем больше установлен период, тем более плавным будет тенденция, но старые данные будут преобладать в значении CMF по сравнению с новыми данными..

CMF, как упоминалось выше, также не является индикатором, который может дать представление об уровнях стоп-лосса или тейк-профита. Однако его можно рассматривать как сигнал к выходу из сделок, если тренд разворачивается (в соответствии с его указанием) или нарушает определенный уровень интереса для трейдера (например, падает ниже 0,20 или признак того, что тренд проигрывает. сила).

Заключение.

CMF — это индикатор силы тренда, определяемый данными о цене и объеме. Положительное значение предназначено для обозначения восходящего тренда за указанный период, а отрицательное значение интерпретируется как нисходящий тренд..

Если CMF сам находится в восходящем тренде (наклон линии, а не ее значение), это интерпретируется как актив, который накапливается (покупается). И наоборот, если CMF находится в нисходящем тренде, это можно интерпретировать как распределяемый (продаваемый) актив..

В идеале индикатор следует использовать для охвата периода, соответствующего вашему торговому таймфрейму. Хотя CMF традиционно использовался в настройке с 21 периодом на дневном графике, это не будет оптимальным для дневных трейдеров, которые в основном торгуют с 5-минутного на часовой график..

Для тех, кто торгует на 5-минутном графике, 36-периодный CMF интерпретирует тренд на основе данных о ценах за предыдущие три часа; 96-периодный CMF улавливает тренд последних восьми часов.

Те, кто использует часовой / 60-минутный график, обычно удерживают позиции в течение нескольких дней, а не только внутри дня. В этом случае 24-периодный CMF будет давать тренд за последний день (для рынков 24/5, например, форекс), а 120-периодный CMF даст тренд за последнюю неделю..

Уровни стоп-лосса и тейк-профита — это не то, что предлагает CMF. Они должны определяться с помощью альтернативных индикаторов или в соответствии с собственными ограничениями риска трейдера. Тем не менее, выходы могут быть определены через конкретный сдвиг в CMF, например, изменение его значения с положительного на отрицательное или наоборот..

Похожие статьи