COT) Отчет об обязательствах трейдеров полное руководство для трейдера Forex

(COT) Отчет "Обязательства трейдеров" — самый мощный опережающий индикатор..

Поговорив со многими внутридневными трейдерами, я заметил, что большинство из них игнорируют отчет «Обязательства трейдеров» как функциональный опережающий индикатор. Они считают, что данные, представленные с задержкой на пять дней, являются недействительными..

Но это большой.

Отчет «Обязательства трейдеров» — это первый из 4 основных шагов к получению прибыли на Форексе. Это подтверждает вашу долгосрочную предвзятость на рынке..

Нет лучшего осязаемого способа сделать это.

Если вы тот парень, который всегда говорит — Обязательства трейдеров недействительны, просрочены, устарели или неактуальны, возможно, эта статья не для вас..

Эта статья предназначена для тех трейдеров, которые могут видеть графики за пределами 15 минут, но я надеюсь, что вы все равно решите ее прочитать, потому что.

Я искренне верю, что есть достаточно доказательств, чтобы вы передумали, и как только вы дойдете до конца этой страницы, вы станете гораздо лучшим Forex Vps трейдером..

Вот оно — все, что вам нужно знать о C.O.T.

Почему цены действительно двигаются. Что представляет собой отчет "Обязательства трейдеров" Кто соответствует требованиям для составления отчетов CFTC. Определения, касающиеся обязательств трейдеров Как найти отчет Как использовать его в торговле Как вывести его на график Насколько точны на самом деле обязательства трейдеров.

Почему цены действительно меняются?

Цена — это результат взаимодействия продавцов и покупателей. Об этом знают многие трейдеры, но мало кто им пользуется..

Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть чрезвычайно полезным для всех, кто когда-либо осмеливался предсказывать будущие цены..

Фундаментальные и технические условия создают спрос и предложение. Это единственный закон цены.

Как бы банально это ни казалось, но спрос и предложение определяют цену..

Частично это может быть вызвано эмоциями или разумом, но, в конце концов, объем заказов решит, в каком направлении пойдет цена..

Спрос и предложение — это базовый принцип экономики, показанный на диаграмме ниже..

Чем выше цена (ось Y), тем меньше спрос на товар (ось X)..

Есть много способов измерить спрос и предложение на рынке. Но "Обязательства трейдеров" — безусловно, самый точный инструмент, который я знаю..

Метод анализа рынка с использованием отчета «Обязательства трейдеров» можно рассматривать как фундаментальный анализ..

Сам по себе фундаментальный анализ не нашел широкого применения у трейдеров. Не секрет, что большинство трейдеров используют технический анализ для реальной торговли..

Это почему?

Это связано с тем, что фундаментальный анализ часто связан с выпуском экономических новостей, и невозможно предсказать реакцию рынка на новости, поскольку трейдеры имеют ограниченные знания в области финансов и макроэкономики. Многие трейдеры по умолчанию используют технический анализ как основу своей торговли..

НЕ БЫТЬ ОДНИМ ИЗ ЭТИХ ПАРНИ!

Невозможно поддерживать прибыль в долгосрочной перспективе, не понимая реальных сил, стоящих за движением цены..

Что такое отчет "Обязательства трейдеров".

Отчет об обязательствах трейдеров публикуется CFTC..

Отчет «Обязательства трейдеров» (COT) предоставляет разбивку открытого интереса каждого вторника для рынков, на которых 20 или более трейдеров занимают позиции, равные или превышающие отчетные уровни, установленные CFTC. Это важный инструмент для измерения долгосрочных настроений на фьючерсных рынках..

Предшественники отчетов об обязательствах трейдеров (COT) можно проследить вплоть до 1924 года. В том году Управление зерновых фьючерсов Министерства сельского хозяйства США (предшественник Управления товарной биржи USDA, в свою очередь предшественник CFTC), опубликовала свой первый всеобъемлющий годовой отчет о хеджировании и спекуляциях на регулируемых фьючерсных рынках. Начиная с 30 июня 1962 г., данные COT публиковались каждый месяц. В то время этот отчет по 13 сельскохозяйственным товарам был провозглашен «еще одним шагом вперед в политике предоставления общественности текущих и основных данных об операциях на фьючерсном рынке». Эти исходные отчеты затем были составлены на конец месяца и опубликованы 11 или 12 календарный день следующего месяца..

Он сообщает обо всех открытых позициях на фьючерсных рынках трех основных групп трейдеров:

Коммерческие трейдеры — хеджеры. Толстые кошки с глубокими карманами Некоммерческие трейдеры — управляющие деньгами или спекулянты Без отчетности — Розничный рынок. Ты и я приятель!

Отчет разбивает открытый интерес каждый вторник и дает нам убедительное представление о том, что именно большие парни делали на рынке и каковы их планы..

Он выходит каждую пятницу и включает данные со вторника по вторник..

Три дня до даты выпуска не включены.

Проще говоря, отчеты COT дают нам представление о торговых книгах самых влиятельных трейдеров на рынке..

Как только мы узнаем, что делают эти ребята, будет легче избавиться от шума, мнений и шумихи. Помните, что объем денег, размещенный на одной стороне рынка, склонит цену в этом направлении. Это вопрос спроса и предложения. Это так просто, как кажется.

Отчеты доступны как в кратком, так и в подробном формате. Краткий отчет показывает открытый интерес отдельно по отчетным и не отчетным позициям..

Для отчетных позиций предоставляются дополнительные данные по коммерческим и некоммерческим холдингам, спредам, изменениям по сравнению с предыдущим отчетом, процентам открытого интереса по категориям и количеству трейдеров. Большинство из них не имеет отношения к нам.

Мы хотим сосредоточиться на коммерческих, некоммерческих заказах и открытом интересе..

CFTC предоставляет доступ к детализированным данным за более чем трехлетнюю историю, включенным в еженедельные отчеты об обязательствах трейдеров (COT)..

Вы можете получить доступ к исторической видимой таблице и в формате Excel, перейдя на левую боковую панель на веб-сайте, как показано на скриншоте ниже..

Это может быть удобно, если вы хотите увидеть больше корреляций между ценой и данными C.O.T..

Кто имеет право на отчетность CFTC.

Когда перед Комиссией указывается индивидуальный отчетный трейдер, трейдер классифицируется как «коммерческий» или «некоммерческий». Все заявленные трейдером фьючерсные позиции на товар классифицируются как коммерческие, если трейдер использует фьючерсные контракты на этот конкретный товар для хеджирования, как это определено в Положении 1.3 CFTC, 17 CFR 1.3 (z)..

Правила определяют, кто есть кто, в зависимости от того, какую торговую деятельность они начинают. Некоторые трейдеры или учреждения будут освобождены от налогообложения (только хеджирование), другим придется раскрывать бухгалтерские книги и т. Д..

Самым forex bot важным фактом является то, что эти две группы ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ МНОГО ТОРГОВ, чтобы CFTC рассмотрела их в отчете..

Эти ребята тяжелые, у них за плечами много капитала. Самый маленький контракт, который они позволяют торговать, составляет 125000 евро..

В принципе, они знают, что делают чаще, чем розничные торговцы вроде меня или вас..

Определения обязательств трейдеров.

Чтобы полностью понять эту концепцию, необходимо усвоить несколько важных определений..

Открытый интерес.

Это очень важная концепция для фьючерсных трейдеров..

Открытый интерес — это общее количество невыполненных контрактов, удерживаемых участниками рынка в конце каждого дня..

Например, если обе стороны сделки открывают новую позицию (один новый покупатель и один новый продавец), открытый интерес увеличится на один контракт. Если оба трейдера закрывают существующую или старую позицию (один старый покупатель и один старый продавец), открытый интерес уменьшится на один контракт. Третья и последняя возможность — один старый трейдер передает свою позицию новому трейдеру (один старый покупатель продает одному новому покупателю). В этом случае открытый интерес не изменится..

Увеличение открытого интереса означает, что на рынок поступают новые деньги. Трейдеры открывают новые позиции и создают новые сделки. В результате текущий тренд (восходящий, нисходящий или боковой) продолжится..

Снижение открытого интереса означает, что рынок ликвидируется, и подразумевает, что преобладающий ценовой тренд подходит к концу..

Если открытый интерес растет вместе с ценой, бычий рынок имеет хорошую поддержку и должен продолжиться. То же относится и к медвежьим рынкам. Если открытый интерес увеличивается с падением цены, медвежий рынок силен. Если открытый интерес начинает падать на фоне все еще растущих цен, это означает, что текущий восходящий тренд близится к завершению. Быки сейчас ликвидируют / продают свои длинные позиции, заменяя длинные позиции короткими. Падение цен должно произойти быстро. Если открытый интерес находится на многолетнем максимуме, текущая тенденция может быть близка к своему завершению, так как трейдеров может остаться не так много для совершения сделок. Все они уже на месте.

См. Другие умные ресурсы, если вы хотите узнать больше об открытом интересе.

http://www.investopedia.com/terms/o/openinterest.asp.

http://www.sharemarketschool.com/futures-understanding-%E2%80%98open-interest%E2%80%99/

http://www.crbtrader.com/trader/v10n02/v10n02a04.asp.

http://futures.tradingcharts.com/learning/volume_open_interest.html.

См. Эту простую таблицу для анализа открытого интереса.

2. Коммерческие трейдеры.

Торговая организация обычно классифицируется как «коммерческий» трейдер путем подачи заявления в Комиссию по форме 40 CFTC: «Заявление отчитывающегося forex com uk трейдера» о том, что она коммерчески «… занимается хозяйственной деятельностью, хеджированной с использованием фьючерсных или опционных рынков. . »

Эту группу трейдеров называют хеджерами или производителями. В зависимости от рынка, эта группа будет включать в основном крупных производителей данного товара или финансовые учреждения, которые хеджируются от будущих изменений цен..

Например: Gold Mine, Сахарный завод, производители пшеницы, Nestle (сахар — их основное сырье) и т. Д..

В принципе, эти парни хотят продавать свою продукцию на рынке по высокой цене и выкупать ее по минимально возможной цене. Вот почему коммерческие трейдеры наиболее оптимистичны на дне рынка и больше всего — наверху..

Посмотрите, как коммерческие трейдеры (отмечены красным) были расположены на многолетних экстремальных уровнях своих заказов. Сразу после этого цена развернулась, чтобы начать новый долгосрочный тренд..

3. Некоммерческие трейдеры — спекулянты.

Покупатели товаров и связанные с ними риски называются спекулянтами. Основная цель спекулянта — получение прибыли на разнице между текущими и будущими ценами..

Обеспечивают высокую рыночную ликвидность.

В этот раздел будут включены крупные банки, инвестиционные и хедж-фонды..

Эти ребята управляют деньгами своих клиентов и очень заинтересованы в получении прибыли. Они следуют за трендом и будут наиболее оптимистичными в конце бычьего рынка и наиболее медвежьими в конце медвежьего рынка..

Посмотрите, как спекулятивные позиции (отмечены зеленым) располагаются на крайних уровнях прямо перед разворотом рынка.

4. Не подлежащие отчетности.

Длинный и короткий открытый интерес, показанный как «Неотчетные позиции», получается путем вычитания общих длинных и коротких «Отчетных позиций» из общего открытого интереса. Соответственно, для «Неотчетных позиций» количество вовлеченных трейдеров и коммерческая / некоммерческая классификация каждого трейдера неизвестны. CFTC.

По сути, тот, кто остался после классификации, попадает в эту группу. В этот раздел входят мелкие розничные торговцы, такие как я и вы. Мы не имеем права сообщать CFTC о наших торговых позициях. Им наплевать на нашу торговлю.

Открытые розничные позиции не двигают рынки.

Мы не влияем на рыночные цены. Эта группа является «услышанной» и в большинстве случаев находится не на той стороне рынка. Его следует использовать как противоположный индикатор..

Как найти отчет.

Найти отчет — довольно простая задача.

Следуйте инструкциям ниже, чтобы получить доступ к отчету «Обязательства трейдеров»..

Перейдите на http://www.cftc.gov/index.ht m и выберите «Обязательства трейдеров» на вкладке «Обзор рынка» в главном меню..

Прокрутите вниз до раздела ТЕКУЩИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТЧЕТЫ и выберите отчет «Краткий формат» рядом с Чикагской товарной биржей..

После нажатия вы увидите базовую страницу со многими инструментами. Здесь CFTC сообщает данные по основным рынкам, включая товары, валюты, индексы..

Здесь вы найдете масло, крупный рогатый скот, британский фунт стерлингов, евродоллары или S&Фьючерс на P 500.

Мы следим за основными валютами. Это наши любимые!

Каждому рынку предоставляется таблица. Вся соответствующая информация включена в эту таблицу..

Данные публикуются каждую пятницу, но сводятся до предыдущего вторника..

Например, в пятницу, 20 мая, будет опубликован новый набор цифр. Данные будут собраны за неделю с 10 по 17 мая и так далее..

Это важно, особенно когда должны быть опубликованы важные новости. Иногда отчет COT не будет включать их до недели после.

Что означают эти числа?

Раздел «Некоммерческие / спекулянты» состоит из трех строк; Длинные, короткие и спреды. Нас беспокоят длинные и короткие позиции. В разделе «Коммерческие / продюсеры» есть две строки с короткими и длинными позициями. В этом примере коммерческие трейдеры держали 181 863 длинные позиции и 152 379 короткие позиции. Раздел «Неотчетные / розничные трейдеры» включает две строки с длинными и короткими позициями. В этом примере у розничных трейдеров было 52 837 длинных и 60 449 коротких позиций. Общий открытый интерес на этом рынке на закрытие вторника той недели. Всего было совершено 344 978 сделок. Изменение открытого интереса по сравнению с предыдущей неделей. В данном случае на этой неделе было 15 483 закрытых / покрытых сделки. Это% открытого интереса для каждой группы трейдеров. См. Коммерческие трейдеры, владеющие 52% всего рынка в длинных позициях. Еженедельные изменения в длинных, коротких и распределенных по всем группам. Это сообщит вам, сколько дополнительных контрактов было приобретено или покрыто с момента последнего отчета. В этом случае некоммерческие трейдеры сократили свои короткие позиции на 11 757 и короткие на 13 504. Общее количество транзакций, проведенных каждой торговой группой. В этом примере у спекулянтов было 101 227 длинных позиций и 123 149 коротких позиций. Они по-прежнему ЧИСТЫЕ КОРОТКИЕ на этом рынке.

Как использовать в торговле.

Отчет COT не предназначен для использования в качестве инструмента для входа на рынок..

Рынок может быть краткосрочным бычьим при долгосрочном нисходящем тренде..

Отчет предназначен для измерения спроса и предложения важных участников рынка..

Его можно использовать для подтверждения среднесрочной / долгосрочной фундаментальной предвзятости на данном рынке..

Снижение / неизменность некоммерческих длинных позиций на фоне роста цен может указывать на неизбежность пика. Трейдерам следует искать короткую установку возле сопротивления..

Увеличение коротких некоммерческих позиций на фоне падающих цен может поддержать нисходящий тренд..

В зависимости от трейдера может быть проанализирована одна из групп. Некоторые трейдеры будут изучать поведение хеджеров и анализировать свое положение на рынке. Некоторые считают, что эти парни.

являются крупнейшими на рынке, поэтому знают рынок лучше всего.

Другие трейдеры будут анализировать спекулятивное позиционирование. Лично мне нравится смотреть на открытые интересы обеих групп. В большинстве forex trading for beginners in nepali случаев они все равно будут прямо противоположными..

Есть два основных метода, которые вы можете использовать в своей торговле..

Качели экстремальных уровней.

Чистое позиционирование.

Качели экстремальных уровней.

Существует сильная корреляция между многолетними высокими или низкими позициями и рыночными колебаниями..

На графике ниже мы анализируем данные трейдеров по валютным обязательствам EURUSD и EURO..

На графике ниже вы видите, что коммерческие трейдеры (отмечены красным) находились на многолетних минимальных или высоких уровнях прямо перед тем, как цена достигла пика и развернулась. Правило состоит в том, чтобы дождаться самого высокого или самого низкого уровня за 3 года, чтобы «начать думать» (не было сказано «войти») о долгосрочном развороте. Помните, что Commitments of Traders — это не инструмент для входа на рынок..

Обязательства трейдеров будут указывать на то, что текущая тенденция вот-вот закончится, но, вероятно, еще некоторое время продолжится. Мы не знаем, 100 это или 500 пунктов. Поскольку участие рынка со временем растет, может быть трудно предсказать вершину или основание. В этом году на рынке всегда может быть больше трейдеров, чем в прошлом году..

Вход должен быть определен с использованием других технических сигналов Price Action. Это могут быть свечные модели разворота на дневных или недельных графиках, двойные вершины / основания, дивергенции и многое другое..

Они будут варьироваться от рынка к рынку и должны выбираться индивидуально в зависимости от предпочтений трейдера..

Лично я считаю, что дневная свеча поглощения очень надежно сигнализирует об окончании текущего тренда..

Чистое позиционирование.

Это моя любимая техника. Он более точен и надежен по сравнению со стратегией экстремальных уровней. Он основан на более осязаемом принципе.

Основная предпосылка этой концепции — «начать думать forex trading platforms» об изменении тренда, если спекулятивные позиции превращаются в чистую длинную или чистую короткую..

Спекулянты будут ЧИСТЫМИ ДЛИННЫМИ, если их длинные позиции превышают короткие. ОНИ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА БАЛАНСЕ.

В приведенном ниже примере спекулянты держат больше коротких позиций (123 149), чем длинных (101 277), следовательно, они чистые короткие..

На графике ниже вы заметили, как спекулянты несколько раз становились бычьими или медвежьими. Они отмечены горизонтальной красной линией. Каждый раз цена менялась и следовала.

закон спроса или предложения. Если спекулянты становились ДЛИННЫМИ, цена существенно повышалась. То же верно и для медвежьих рынков. Как только спекулянты открыли чистую короткую позицию, цена быстро упала..

в обратную сторону. Опять же, это не инструмент для входа. Вход на рынок должен определяться с помощью других технических индикаторов для снижения риска..

Как вывести это на график.

Если вы используете MT4, есть несколько индикаторов на выбор. Самый простой способ — погуглить «обязательства трейдеров mt4»..

Я лично использую http://www.cot4metatrader.com/. Это очень надежное и дешевое (10 долларов в месяц) решение..

Каждую пятницу после закрытия Нью-Йорка я получаю электронное письмо с файлом, который нужно загрузить в мою папку MT4. Данные по всем основным валютам заполняются сразу.

К тому же Линн очень хороший парень, который всегда готов помочь.

У индикаторов есть несколько вариантов. Вы можете отслеживать открытый интерес, общие позиции или индекс каждой отдельной группы.

Насколько точны на самом деле обязательства трейдеров ?

Этот индикатор не подает много сигналов. По основным кросс-курсам FX может подаваться менее пяти сигналов в год, они очень надежны и позволяют трейдеру оставаться в позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе..

Обязательства трейдеров во многих случаях оказывались очень мощным инструментом..

Смотрите статьи ниже и наблюдайте за сигналами, разворачивающимися за много недель до ценового колебания..

В большинстве случаев настроения розничных торговцев находятся на противоположной стороне рынка — это вы — парень, который считает, что данные о транзакциях по транзакциям — старые данные и не могут использоваться в торговле..

Посмотри, что ты думаешь.

Заключение.

Я не помню случаев, когда я торговал, не глядя, что делают умные деньги на рынках. Я не могу представить торговлю без C.O.T. C.O.T много раз предсказывал рыночные колебания со смертельной точностью.

Некоторые идеи, которые стоит унести.

Отчет COT не предназначен для использования в качестве инструмента для входа на рынок. Рынок может быть краткосрочным бычьим при долгосрочном нисходящем тренде..

Отчет COT предназначен для измерения спроса и предложения важных участников рынка..

Его можно использовать для подтверждения среднесрочной / долгосрочной фундаментальной предвзятости на данном рынке..

Он не подходит для внутридневных трейдеров, которые выходят на рынок много раз в день и каждый раз получают несколько пипсов..

Дейтрейдерам необязательно иметь долгосрочную предвзятость в отношении своей валюты. Торговля ведется на основе краткосрочных колебаний.

C.O.T. отчет предназначен для трейдеров с большим горизонтом. Тем, кто планирует свою торговлю на несколько месяцев вперед. Свинг-трейдеры выходят на рынки несколько раз в квартал.

В этом случае очень важна среднесрочная и долгосрочная предвзятость. Трейдер должен быть уверен в долгосрочном направлении рынка. Он соответственно позиционирует свои заказы и использует краткосрочные колебания как возможность пополнить портфель..

Это единственный способ выжить в этой игре в долгосрочной перспективе..

Похожие статьи