Что такое скользящая средняя на Форекс

Что такое скользящая средняя на Форекс.

Одна из первых вещей, которой учат трейдера, — это то, что «тренды — ваш друг», и вы должны «плыть по течению». Скользящая средняя — это простой и очень популярный метод определения тренда. Вероятно, сегодня с использованием скользящих средних торгуется больше денег, чем со всеми другими техническими индикаторами вместе взятыми..

Популярность сложно определить количественно, но, согласно беглому просмотру в бесплатном репозитории индикаторов / советников на сайте desynced.net/fx/eas/, это самый популярный индикатор, используемый в качестве основы для построения советников и индикаторов:

Индикатор рейтинга популярности Советники, основанные на индикаторах, основанных на 1 скользящей средней 886 2353 2 Гистограмма MACD 273 255 3 RSI 257 547 4 Стохастика 196 331 5 CCI 138 333 6 Параболический 129 140 7 Полосы Боллинджера 67 146 8 Процентный диапазон Ларри Вильямса 62 183 9 Направление движения Индекс 59240 10 Индикатор моментума 45 68.

Скользящие средние на Форексе — это средние цены валютной пары за определенный период времени. МА пользуются такой популярностью, потому что они предоставляют самый четкий метод определения тренда, сглаживая неустойчивые данные, чтобы более четко увидеть тренд..

Проще говоря, простая скользящая средняя — это среднее значение валюты за определенный период времени. Например, 9-дневная простая скользящая средняя — это среднее значение цен за последние 9 дней. Он рассчитывается путем взятия суммы цены закрытия валюты за последние 9 дней и последующего деления на 9. Он называется простым, если каждой цене в течение расчетного периода придается равный вес. Другие типы скользящих средних — это средневзвешенные и экспоненциально сглаженные средние, которые мы обсудим позже..

Любая скользящая средняя состоит из трех важных частей:

Мы рассмотрим каждый из них по очереди, исследуя переменные каждого, раскрывая их сильные и слабые стороны. Тем не менее, все эти части должны быть сначала помещены в контекст уязвимостей самой скользящей средней (ее проблемы с запаздыванием, шумом и быстродействующими лопастями), поскольку выбор между различными методами, длинами и методами кроссовера является способами противодействия этим. уязвимости.

Уязвимости скользящей средней.

Скользящее среднее — один из самых популярных и полезных индикаторов для отображения тренда, но следует также помнить о двух присущих ему уязвимостях:

Это отстает от рынков; Может быть подвержен рыночному шуму; Он может быть уязвим для боковых и быстрых рынков..

Позвольте нам показать вам пример этих уязвимостей на скриншоте из 25 дневных простых скользящих средних, наложенных на дневной график EURUSD 2011 года:

Вы легко можете видеть, что с января по 1 мая 2011 года рынок оставался выше 25-дневной скользящей средней, что означает, что он имел сильный восходящий тренд. Скользящая средняя помогла бы нам увидеть тренд и оставаться оптимистичным по EURUSD более пяти месяцев. В этом сила скользящей средней, и за это время те, кто следовали тенденции, заданной скользящей средней, получили бы значительную прибыль..

Теперь давайте рассмотрим три слабости скользящей средней за тот же период. Первая слабость заключается в том, что когда тренд изменил направление в начале мая, скользящая средняя не показывала это изменение тренда до 400-500 пунктов позже, пока цена не пересекла скользящую среднюю на 1.4300. Это проблема запаздывания, что означает, что значительное движение уже произошло до того, как индикатор смог сгенерировать сигнал. Вторая слабость заключается в том, что в середине февраля рынок ненадолго опустился ниже скользящей средней, сигнализируя о ложном изменении тренда. Вы можете увидеть еще одно ложное изменение тренда в начале декабря, когда рынок ненадолго поднялся выше скользящей средней. Это проблема рыночного шума, термин, который относится ко всем ценовым данным, которые искажают картину основного тренда, например, небольшие коррекции и внутридневная волатильность. Третья слабость наблюдается с мая по сентябрь 2011 года, когда рынок оставался в боковом, очень шумном, очень узком диапазоне 300 пунктов, при этом рынок колебался вверх и вниз через 25-дневную скользящую среднюю. Это проблема бокового и шумного рынка. Этот боковой, шумный период представлял бы значительные потери для трейдеров, использующих скользящие средние, поскольку они вошли бы и потерпели поражение из-за многочисленных ложных сигналов тренда и последующих стоп-аутов. Давайте по очереди рассмотрим эти три слабости..

Слабость №1: проблема отставания.

Мы должны помнить, что скользящая средняя следует за трендом. Он может следовать за тенденцией, когда она уже сформирована, но не может прогнозировать новую. Фактически, это запаздывающий индикатор, так как он все еще может расти после того, как цена достигла сопротивления и рухнула. На картинке выше скользящая средняя все еще росла, когда EURUSD достигла сопротивления на 1,4900 и упала на 500 пунктов 5 мая 2011 года. Вы могли бы отловить некоторое падение, поскольку цена упала ниже скользящей средней 1,4300. и упал до уровня 1,3900, но было бы неплохо уловить больше движения с того момента, когда это произошло..

Исправление лагов: есть несколько возможностей. Вы можете уменьшить длину (количество дней) скользящей средней, чтобы сделать ее более отзывчивой. Скользящее среднее с более коротким периодом более чувствительно к недавним ценам. Вы также можете изменить метод расчета, выбрав экспоненциальную или линейно взвешенную скользящую среднюю, которая придает большую ценность недавним изменениям цен..

Слабость №2: проблема шума..

Считается, что ряд цен с ценами, далеко отличающимися от скользящей средней, имеет много шума, например статические помехи, которые вы получаете от автомобильного радиоприемника, когда он выходит за пределы допустимого диапазона. Скользящее среднее предназначено для сглаживания неустойчивых данных, чтобы мы могли лучше определять тенденцию. Тем не менее, даже в лучших из скользящих средних, неустойчивые данные (в виде волатильных скачков цен и краткосрочных коррекций) все еще могут ускользать от сдерживания скользящей средней. Мы можем видеть это на картинке выше в середине февраля 2011 года, когда краткосрочная медвежья коррекция привела к временному падению цен ниже 25-дневной скользящей средней, в результате чего некоторые трейдеры по тренду совершили короткие сделки, которые закончились бы убытками. Многочисленные ложные изменения тренда такого рода проявились летом 2011 года, когда рынок двигался в боковом направлении, без направления со значительным шумом..

Устранение шума: есть несколько возможностей. Вы можете применить больше дней к скользящей средней, чтобы уменьшить шум. Вы можете увеличить длину (количество дней) скользящей средней, чтобы сгладить ее и сделать менее отзывчивой; например, если вы увеличите количество дней с 25 до 50, шумные выбросы будут содержаться в большей скользящей средней, что сделает скользящую среднюю более безопасной для торговли. Аномально высокая или низкая цена при скользящей средней за 50 периодов менее значима, чем при скользящей средней за 25 или 10 периодов, поскольку отклоняющаяся цена имеет меньший вес в расчетах. Выбор простых или сглаженных средних также означал бы союз с формой расчета скользящих средних, которая подчеркивает фактор плавности (антишум) над фактором скорости (анти-лаг)..

Слабость №3: проблема бокового рынка..

Для любой стратегии следования за трендом, основанной на скользящей средней, чрезвычайно сложно преодолеть боль бокового рынка. Боковые рынки обычно возникают после скачка вверх или вниз, консолидируясь в узком диапазоне, прежде чем решить, какой путь выбрать снова. Боковое движение по EURUSD происходило в течение трех летних месяцев 2011 года (июнь, июль и август) сразу после сильного падения в мае. Не было уверенности, стоит ли ему пытаться оправиться от падения или продолжать падать. Летом рынок двигался вверх и вниз через скользящую среднюю, и он совершил бы это колебание вверх и вниз, называемое быстрым движением цен вверх и вниз на волатильном рынке, подающее вводящие в заблуждение сигналы на покупку или продажу по цене. конец движения), даже если бы скользящее среднее было уменьшено до 5 или 10, или увеличилось до 50 или 200. Более того, это вызвало бы эту боковую активность, независимо от метода расчета, примененного к нему (независимо от того, был ли он сглаженные или экспоненциальные). Эта уязвимость представляет наибольшую угрозу для трейдеров, использующих скользящую среднюю как фактор, определяющий направление тренда, поскольку она может привести к многочисленным убыткам..

Исправление боковых рынков: возможно, не существует надежного способа заранее обнаружить наличие бокового рынка. Часто лучше всего следовать за трендом, когда он возникает, готовясь зарабатывать большие деньги, когда он возникает в 30% случаев, а также готовиться к неизбежным потерям во время боковой активности с разумным управлением капиталом. Летом 2011 года в неблагоприятных погодных условиях можно было расслабиться и избежать легендарных летних волнений. Большинство крупных трейдеров отдыхают летом, что помогает объяснить, почему на рынке нет денег для поддержания направления тренда. Подсказка: трендовые трейдеры также должны взять отпуск на лето или, по крайней мере, уменьшить кредитное плечо на своих позициях. Единственный другой вариант — увеличить более короткие (5 или 15 минут) временные рамки, которые могут содержать мини-тренды. Эти меньшие таймфреймы обычно слишком шумны для большинства трейдеров, торгующих трендом, но они могут принести некоторые плоды во время бокового рынка..

Теперь, когда мы изучили некоторые уязвимости скользящей средней и предложили некоторые исправления, мы рассмотрим некоторые из этих исправлений более подробно. В основном, они имеют дело с длиной скользящей средней, методом расчета и техникой кроссовера..

1. Изменение продолжительности (и / или временных рамок) для преодоления двойных проблем запаздывания и шума..

Путешествие по узкой прямой длине похоже на попытку одновременно избежать Сциллы (шестиглавого морского чудовища) задержки и Харибды (водоворота) волнения. Средства для преодоления отставания и шума, как правило, решают одну проблему, в то же время вызывая побочный эффект другой. Чтобы преодолеть задержку, мы уменьшаем длину, что создает больше шума, и для преодоления шума мы увеличиваем длину, что создает большую задержку..

Проблема Длительность Устранение Временные рамки Устранение Побочный эффект Уменьшение задержки Уменьшение шума Увеличение шума Увеличение шума Увеличение задержки Увеличение.

Первый момент: уменьшение продолжительности или временных рамок может смягчить проблему запаздывания..

Давайте рассмотрим май 2011 года для пары EURUSD, когда рынок остановил свой бычий рост и стал медвежьим. Я заметил, что скользящая средняя за 25 дней не входила в короткий тренд до тех пор, пока рынок не упал на 500 пунктов. Было бы неплохо зафиксировать этот разворот тренда раньше, чем позже. Может ли уменьшение длины раньше поймать разворот тренда? Да, это было бы.

Вот скриншот от мая 2011 года, на котором сравнивается 25-дневная скользящая средняя с более короткой 10-дневной скользящей средней:

Как видите, рынок пересек 10-дневную SMA намного быстрее, на 200 пунктов быстрее, чем 25-дневная SMA. Это значительное преимущество в пунктах для скользящей средней с более быстрым периодом, и, таким образом, удалось сократить отставание. Однако за это приходится платить: больше шума. Если вы посмотрите на рынок до и после этого периода, вы увидите, что использование этой более короткой 10-дневной SMA привело к большему количеству ложных сигналов (выделенных фиолетовыми кружками выше) от мини-коррекций, которые вернулись к основному тренду. Убытки от этих фальшивых выходов свели бы на нет преимущество в 200 пунктов, оно увеличилось при более быстром изменении тренда 5 мая 2011 г..

Еще один способ уменьшить задержку — сократить временные рамки. Например, если кто-то хочет быстрее войти в тренд, можно уменьшить дневной период с 25 до 10, или 10-дневную скользящую среднюю можно преобразовать в 60-периодную скользящую среднюю на H4 (6 четырехчасовых баров за 24 часа). ; таким образом, 10X6 = 60), чтобы получить то же самое.

В конечном итоге именно рыночный шум подрывает работу скользящей средней, а плавность сводит на нет этот шум. Самый лучший способ сделать скользящую среднюю более плавной — это увеличить длину или временные рамки. Среднее значение с более длительным периодом и более крупный таймфрейм обладают более сильным сглаживающим эффектом, и, таким образом, оба они обладают преимуществом сохранения курса тренда, избегая ложных разворотов и быстрых разворотов. Если бы кто-то был действительно неблагоприятным по шуму, можно было бы построить скользящую среднюю за этот год на 50-дневной скользящей средней или 200-дневной скользящей средней..

В мире акций 50-дневная скользящая средняя, ​​пересекающая / ниже 200-дневной, была названа «Золотым крестом». Вот «Золотой крест» скользящей средней 50-200 на графике EURUSD H4:

На графике выше вы можете видеть, что торговля «золотым кроссовером» на таймфрейме EUR / USD H4 принесла бы значительную прибыль в 2010 году. Можно было бы преодолеть большой нисходящий тренд с апреля по июнь и два значительных восходящих тренда с июля по июнь. Октябрь 2010. Единственный удар, который вы могли бы получить, — это ложный короткий сигнал в августе, который оказался кратковременной коррекцией от восходящего движения..

Проблема с более длительным средним периодом состоит в том, что оно может увеличить время, необходимое рынку, чтобы развернуться, и к тому времени, когда оно развернется, движение может закончиться. Чтобы предотвратить опоздание на быковую или медвежью сторону, трейдеры уменьшают длину (или временные рамки) и изменяют метод расчета скользящей средней. Но, как мы видели, проблема выбора более коротких отрезков заключается в том, что вы открываете себя большему шуму и волнениям, большему количеству ложных сигналов, которые могут привести к потере вашей учетной записи.

Выбирая длину скользящей средней, имейте в виду, что чем короче скользящая средняя, ​​тем больше она будет реагировать на недавние движения, но тем более неустойчивой она будет. Чем длиннее скользящая средняя, ​​тем надежнее она избегает шума, но менее чувствительна. Выбор длины скользящего среднего — это баланс между скоростью и надежностью, чтобы быть достаточно коротким, чтобы достаточно быстро реагировать на изменение тренда, и в то же время быть достаточно длинным, чтобы избежать ложных изменений тренда (колебания). В конечном счете, это трудное решение, требующее обширного тестирования на истории, чтобы выбрать подходящую длину..

2. Изменение методов расчета для решения проблем запаздывания и шума..

Изменение параметра длины скользящих средних — это основной способ борьбы с запаздыванием и шумом, но существуют различные методы расчетов, которые могут повлиять на решение этих двух проблем. Некоторые методы расчета учитывают скорость (для уменьшения запаздывания), а другие — плавность (для уменьшения шума)..

Четыре основных метода расчета: простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный..

Имя постоянного значения Описание расчета MODE_SMA 0 Простое скользящее среднее Каждой цене в течение периода расчета присваивается одинаковый вес. Смещение: плавное (антишумовое). MODE_EMA 1 Экспоненциальная скользящая средняя. Большее внимание уделяется недавним ценам в попытке уменьшить запаздывание. Смещение: скорость (против задержек). MODE_SMMA 2 Сглаженное скользящее среднее аналогично SMA; однако вместо вычитания самого старого значения вычитается предыдущее сглаженное среднее значение. Смещение: плавное (антишумовое). MODE_LWMA 3 Линейно-взвешенное скользящее среднее. Разработано для придания большего веса последним данным и меньшего веса прошлым данным. Смещение: скорость (анти-лаг)

Простая скользящая средняя:

Наиболее часто используемый тип скользящей средней, простая скользящая средняя (SMA), рассчитывается путем сложения и последующего усреднения набора чисел, представляющих рынок. SMA — гораздо более популярный режим, и он считается очень полезным из-за его сглаживающего эффекта..

Формула для SMA следующая:

Это просто арифметика. В государственной школе всех нас учили, как вычислить среднее значение, измерить 10 из чего-то, сложить их и затем разделить на 10. В этом случае мы сложим среднее число из 10 цен закрытия. На следующий день вы добавляете самую новую цену закрытия к общей сумме и вычитаете самую старую цену закрытия, оставляя общее количество цен закрытия постоянным равным 10..

Преимущество SMA: SMA подчеркивает плавность, то есть пытается сгладить неустойчивое поведение рынка, чтобы увидеть тренд. Однако есть и те, кому не нравится тот факт, что SMA отстает от последней точки данных по характеру сглаживания, и они предпочитают придавать больший вес более свежим точкам данных, например, взвешенным и экспоненциальным скользящим средним..

Экспоненциальная скользящая средняя:

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления скользящей средней определенной доли текущей цены закрытия к предыдущему значению..

Формула EMA выглядит следующим образом:

Преимущество EMA: экспоненциальные скользящие средние придают большее значение недавним ценам и меньше — цене закрытия с начала периода. Таким образом, он быстрее обнаруживает разворот тренда. Естественно, и в зависимости от длины, он может быть более восприимчивым к рыночному шуму..

Сглаженная скользящая средняя (SMMA):

Сглаженная скользящая средняя похожа на простую скользящую среднюю с удвоенным сглаживающим эффектом. Первое значение этой сглаженной скользящей средней рассчитывается как простая скользящая средняя (SMA):

СУММ1 = СУММ (ЗАКРЫТЬ; N) SMMA1 = СУММ1 / N.

Вторая и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i-1) * N SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N.

Где: SUM1 — общая сумма цен закрытия за N периодов; PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара; SMMA1 — сглаженная скользящая средняя первого бара; SMMA (i) — сглаженная скользящая средняя текущего бара (кроме первого); CLOSE (i) — текущая цена закрытия; N — период сглаживания.

Преимущество SMMA: SMMA подчеркивает плавность даже больше, чем SMA, пытаясь сгладить неустойчивое поведение рынка, чтобы увидеть тренд. Вы увидите, что линия SMMA выглядит как удвоение длины EMA. Однако проблема с SMMA заключается в том, что он может слишком сильно отставать от движения цены..

Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA):

Как и EMA, последние данные имеют большую ценность, чем более ранние данные. Средневзвешенная скользящая средняя рассчитывается путем умножения каждой цены закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент..

Преимущество LWMA: как и EMA, LWMA придает большее значение недавним ценам и меньше — цене закрытия с начала периода. Таким образом, они быстрее обнаруживают разворот тренда, хотя могут быть более подвержены рыночному шуму..

Совет! Плавность против скорости.

Один из способов взглянуть на различия в методах — это увидеть в них двойственность между плавностью и скоростью..

Плавный союз — это SMA и SMMA, в которых оба пытаются сгладить шумное, неустойчивое поведение рынка, чтобы лучше увидеть основной тренд. Вы увидите, что SMMA выглядит как удвоение длины EMA, что делает его самым плавным из методов. Преимущество плавности, достигаемой за счет выбора этих двух методов и / или более длительных периодов, заключается в том, что она может видеть развертывание более крупного тренда и не учитывать возникающие краткосрочные всплески (неустойчивые, нерегулярные выбросы). Однако, если это однодневное движение цены представляет собой начало значительного изменения тренда, требуется больше времени, чтобы основное изменение тренда стало заметным..

Альянс скорости — это LWMA и EMA, которые стремятся преодолеть ценовое отставание, придавая большее значение недавним ценам и меньшее — старым ценам. При этом они оба быстрее реагируют на изменение цены, что может быть большим преимуществом: недавнее изменение цены законно, но слабость, если недавнее изменение цены вызвано ложным сигналом..

Таким образом, методы SMA и SMMA медленнее улавливают изменения тренда, но с меньшей вероятностью перескочат к ложным изменениям тренда из-за всплесков или всплесков, а методы EMA и LWMA быстрее улавливают изменения, но с большей вероятностью переходят в ложные сигналы. Выбор за вами: хотите машину надежную или более быструю??

В конце концов, хотя у кого-то может быть предубеждение в пользу простого из-за его плавности или экспоненциального из-за его скорости, никто не может знать, кто будет настоящей королевой игры, пока обоим не дадут справедливое испытание..

3. Выбор техники кроссовера (одиночный, двойной и тройной) как способ борьбы с задержкой и шумом..

Одиночный кроссовер MA.

В своей простейшей форме, называемой пересечением единой скользящей средней, вы открываете длинную или короткую позицию, когда цена закрытия пересекает / ниже скользящей средней. Вы покупаете, когда цена закрытия пересекает скользящую среднюю, и продаете, когда она пересекает скользящую среднюю..

Вот пример 200-MA на графике EURUSD H4 (с сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г.):

Вы можете видеть, что он успешно поднял три крупных нисходящих тренда (+410, +600, +460) по паре EURUSD за последний год. Вы могли бы получить эту прибыль только с помощью двойного кроссовера, не обращая внимания на новости о долговом распространении в Европе. Хотя у него меньше ложных сделок, чем у единственной скользящей средней, он по-прежнему уязвим для боковых рынков. Двойной кроссовер пострадал летом (июнь-сентябрь) 2011 года, и он пострадал весной (март-апрель) 2012 года. Преимущества: Основным преимуществом двойного кроссовера является то, что он по-прежнему остается относительно простой и популярной тенденцией. техники, преодолевая при этом некоторые потенциальные колебания метода одиночного кроссовера. Поскольку вы откладываете вход до пересечения быстрой скользящей средней вместо пересечения цены закрытия, вы можете избежать многих ложных перекрестных сигналов..

Недостатки: недостатком двойного кроссовера является то, что ожидание события кроссовера может задержать вход и выход. Эта задержка может привести к потере части или всего хода..

Тройное скользящее среднее.

Тройная скользящая средняя использует три скользящих средних различной длины (быстрая, средняя и медленная): когда быстрая скользящая средняя пересекает среднюю скользящую среднюю, а среда пересекает медленную скользящую среднюю, в зависимости от направления генерируется бычий или медвежий сигнал. кроссоверов.

Обычные скользящие средние, используемые для этого события, — это периоды 4, 9 и 18, особенно на дневном таймфрейме (по крайней мере, в мире акций). Когда 4-дневная (быстрая MA) пересекает выше / ниже 9-дневной скользящей средней (средняя MA), событие «началось», и это подтверждается, когда 9-дневная скользящая средняя (средняя MA) пересекает выше / ниже. 18-дневная скользящая средняя (медленная MA). Бычий сигнал генерируется при пересечении выше, а медвежий сигнал генерируется при пересечении ниже.

Подождите, вы спросите: разве не срабатывает ли триггер входа, когда средняя MA пересекает / ниже медленной MA, и, таким образом, не очень похож на двойное пересечение в этом отношении? Да это правда. Запись перекрывается. Настоящая разница заключается в выходе. Трейдеры используют тройную скользящую среднюю для более быстрого выхода из своих позиций. Они выходят, когда быстрая МА пересекает / ниже средней МА. Хотя поначалу это может показаться хорошей идеей, на практике у нее есть недостаток, заключающийся в том, что она слишком рано выходит из тренда, прежде чем у нее будет возможность полностью созреть. Целесообразно проверить эту идею на истории, чтобы увидеть, предлагает ли она какое-либо дополнительное преимущество, кроме двух других типов кроссоверов; но по опыту кажется, что это не давало дополнительных преимуществ и часто уменьшало отдачу..

Заключение.

Скользящая средняя, ​​пожалуй, самый простой из индикаторов следования за трендом, но ее правильное использование может быть более сложным, чем можно предположить. Снова и снова мы предупреждаем об уязвимостях скользящей средней, а именно о ее проблеме с запаздыванием (слишком позднее обнаружение тренда) и о ее проблеме с шумом и колебаниями (обнаружение слишком большого количества ложных разворотов тренда). Дополнительная проблема заключается в том, что задержка и шум — это две проблемы, между которыми нужно перемещаться, и если один поворачивает, чтобы избежать одной, одна подбирается слишком близко к другой. Это похоже на попытку держаться между Сциллой и Харибдой, где Сцилла, шестиглавый морской монстр, представляет проблему задержки (которая съедает ваши потенциальные пипсы), а водоворот Харибда представляет проблему шума и волнения (что может привести к потере вашего счета). серия волн взбалтывания). Изменение длины, метода расчета и метода пересечения — это способы увести скользящее среднее от одной проблемы к другой. Вот таблица, в которой резюмируется дилемма:

Модификации Избегайте запаздывания (сцилла) Побочный эффект: Больше шума (Харибда) Избегайте шума (Харибда) Побочный эффект: Больше запаздывания (сциллы) Длина Короче длина Большая длина Метод расчета EMA, LMA SMA, SMMA Single, Dual и Triple Single (и Triple) Двойной.

Чтобы преодолеть запаздывание, мы уменьшаем длину или используем методы расчета EMA / LMMA или применяем методы кроссовера одиночной (и тройной) MA, все из которых создают больше шума. Чтобы преодолеть шум, мы увеличиваем длину или используем методы расчета SMA / SMMA или метод двойного скользящего среднего, каждый из которых создает большую задержку..

Возможно, удастся найти этот греческий «средний путь», баланс между двумя крайностями: оптимизированная длина, метод расчета и кроссовера, который достаточно быстрый, чтобы уменьшить задержку, и в то же время достаточно плавный, чтобы уменьшить шум. Если ты найдешь это, тем больше тебе сил.

Но если вам нужно выбрать одно из двух, вероятно, лучше выбрать, как это сделал Одиссей, меньшее из двух зол. Вероятно, лучше пройти ближе к отставанию Сциллы, чем к шуму Харибды, потому что в конечном итоге предпочтительнее потерять некоторую потенциальную прибыль (от того, что недостаточно быстро войти в тренд), чем погрязнуть в жарких и опасная рыночная деятельность, которая может привести к потере всей вашей прибыли. Лучше потерять пару моряков, чем весь корабль.

Вы также можете прочитать:

Похожие статьи