Анатомия популярных скользящих средних в Forex Forex Training Group

Тренинговая группа Forex.

Что такое скользящая средняя?

Индикатор Moving Average — один из основных инструментов технического анализа Forex. Это запаздывающая линия на графике, которая сглаживает движение цены. Причина задержки в том, что скользящая средняя усредняет определенное количество периодов на графике..

Основная функция скользящей средней — дать трейдеру представление об общем направлении тренда, но она также может подавать сигналы для предстоящих ценовых движений. Кроме того, линия скользящей средней может выступать в качестве важной области поддержки и сопротивления. Причина этого в том, что ценовое действие имеет тенденцию соответствовать определенным психологическим уровням на графике..

Рассчитать скользящую среднюю.

Каждая скользящая средняя подлежит расчету, который дает результат, который можно отобразить на ценовом графике..

Представьте, что у вас есть 5-периодная простая скользящая средняя (SMA) на графике EUR / USD. Это означает, что каждый период SMA даст forex reviews вам среднее значение 5 предыдущих периодов на графике..

Таким образом, если цена EUR / USD начинает расти, SMA начнет расти через 5 периодов. Если пара EUR / USD составляет 1,1000, 1,1100, 1,1200, 1,1300 и 1,1400 за пять последовательных периодов, тогда 5-периодная SMA даст нам значение:

(1,1000 + 1,1100 + 1,1200 + 1,1300 + 1,1400) / 5 = 1,1200.

Вот почему скользящее среднее является запаздывающим индикатором — ему требуется определенное количество периодов для усреднения, чтобы отобразить значение. Что касается этого, скользящую среднюю можно установить на любой период, который вы хотите..

Вот как скользящая средняя выглядит на графике:

Это ценовой график с двумя простыми скользящими средними. Синяя линия — это 5-периодная SMA, которая учитывает 5 периодов на графике, чтобы показать значение. Красная линия — это 20-периодная SMA, которая учитывает 20 периодов на графике, чтобы показать значение..

Обратите внимание, что красная 20-периодная SMA медленнее синей 5-периодной SMA. Он более плавный и не реагирует на небольшие колебания цен. Причина этого в том, что 20-периодная SMA учитывает больше периодов. Таким образом, если у нас есть быстрое изменение цены, которое длится один период, а затем цена возвращается к норме, остальные 19 периодов нейтрализуют это колебание. См. Расчет ниже:

Допустим, цена остается на уровне 1,50 в течение 10 периодов. На одиннадцатом периоде цена достигает 1,55 — существенное движение на 500 пипсов. Затем в течение следующих 9 периодов цена возвращается и снова остается на уровне 1,50. Что покажет 20-периодная SMA?

(19 x 1,50 + 1,55) / 20 = 1,5025 (значение 20-периодной SMA)

Теперь предположим, что цена начинается с 1,50 для первого периода. Затем во втором периоде цена достигает 1,55. Затем в течение следующих трех периодов цена возвращается и снова остается на уровне 1,50. Что покажет наша 5-периодная SMA?

(4 x 1,50 + 1,55) / 5 = 1,5100 (значение 5-периодной SMA)

Итак, в первом случае мы имеем значение 1,5025, которое практически не отличается от базового диапазона цен 1,50. Во втором случае мы имеем значение 1,5100, что на 75 пунктов больше. Таким образом, по сути, более крупные SMA лучше сглаживают цену и меньше реагируют на колебания цены отдельных баров..

Типы скользящей средней.

Существуют разные типы скользящих средних в зависимости от того, как они рассчитываются. Например, некоторые линии скользящего среднего взвешивают недавнее ценовое действие больше, чем прошлое, другие рассматривают все ценовое действие одинаково для всего периода. Теперь перейдем к некоторым из самых популярных типов скользящих средних:

Простая скользящая средняя (SMA)

Выше вы видели структуру наиболее распространенной скользящей средней — простой скользящей средней. Он просто дает среднее арифметическое периодов на графике..

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — еще одна скользящая средняя, ​​которую часто используют трейдеры Forex. На графике она выглядит так же, как простая скользящая средняя. Однако расчет EMA отличается от расчета SMA. Причина этого в том, что EMA уделяет больше внимания более поздним периодам. Это формула экспоненциальной скользящей средней, используемая для расчета EMA..

EMA = M x P + (1 — M) x (предыдущая EMA)

M: множитель P: текущая цена EMA previous: предыдущее значение EMA; Если предыдущее значение EMA отсутствует, используйте значение SMA того же периода..

Теперь нам нужно вычислить множитель. Это касается другой формулы:

M = 2 / n + 1 M: множитель n: соответствующие периоды.

Давайте теперь рассчитаем 20-периодную EMA. Сначала рассчитаем множитель.

M = 2/20 + 1 M = 2/21 M = 0,095 (0,0952380952380952)

Теперь мы рассчитаем текущую EMA. Однако нам понадобится предыдущее значение EMA. Допустим, предыдущее значение EMA составляет 1,40, а текущая цена — 1,38. Применяем значения, которые есть в формуле:

EMA = M x P + (1 — M) x (предыдущая EMA) M = 0,095 P = 1,38 EMA предыдущая = 1,40 EMA = 0,095 x 1,38 + (1 — 0,095) x 1,40 EMA = 0,1311 + 0,905 x 1,40 EMA = 0,1311 + 1,267 EMA = 1,3981.

Рассчитанный нами мультипликатор определяет акцент на последние периоды. Таким образом, чем больше периодов, тем меньше будет акцент, потому что он будет охватывать больше периодов. Теперь позвольте мне показать вам, чем EMA отличается от SMA на графике ниже:

Это дневной график EUR / USD с красной и синей 50-дневной скользящей средней. Красная — это 50-периодная SMA, а синяя — 50-периодная EMA. Как мы уже говорили, EMA и SMA отличаются, и они не движутся вместе, потому что EMA делает упор на более поздние периоды..

Теперь посмотрите на черный эллипс и черную стрелку на графике. Обратите внимание, что свечи на эллипсе большие и бычьи, что указывает на сильный рост цены. Это когда синяя EMA переключается над красной SMA, потому что акцент EMA больше падает на эти свечи..

Средневзвешенная по объему скользящая средняя (VWMA)

Скользящая средняя, ​​взвешенная по объему, имеет структуру, аналогичную экспоненциальной скользящей средней..

Разница в том, что VWMA делает упор на периоды с большим объемом. Вот как рассчитывается 5-периодная VWMA:

5-периодный VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)

P: цена соответствующего периода V: объем за соответствующий период.

Таким образом, чем выше объем периода, тем больше внимания будет уделяться этому периоду. Взгляните на изображение ниже.

Это часовой график EUR / USD, показывающий быстрый рост цены на больших объемах. У нас на графике две скользящие средние. Красная линия — это простая скользящая средняя с периодом 50, а розовая линия — скользящая средняя, ​​взвешенная по объему, с периодом 50..

В черном эллипсе мы видим стремительный рост цен. В черном квадрате мы видим, что рост цен связан с высокими объемами торгов по EUR / USD. Вот почему VWMA переключается выше SMA в это время — объемы высокие, а VWMA делает упор на более высокие показания объема..

Анализ тренда со скользящей средней.

Индикаторы скользящей средней могут помочь нам определить начало и конец тренда. Метод торговли по скользящей средней включает в себя несколько сигналов, которые говорят нам, когда нужно быть готовым входить в рынок и выходить из него. Поговорим об этом дальше.

Цена пересекает линию скользящей средней.

Самый простой сигнал скользящей средней — это когда цена пересекает скользящую среднюю. Когда цена пробивает скользящую среднюю вверх, мы получаем бычий сигнал. И, с другой стороны, когда цена forex books пробивает скользящую среднюю вниз, мы получаем медвежий сигнал..

Это 4-часовой график USD / JPY за январь — февраль 2016 года. У нас на графике 20-периодная SMA. На изображении показаны четыре сигнала, вызванные действием цены и взаимодействием линии скользящей средней..

В первом случае цена пробивает 20-периодную SMA в бычьем направлении. Это создает длинный сигнал. После этого цена увеличивается. Второй сигнал на графике — медвежий. Однако сигнал является ложным прорывом, и цена быстро возвращается выше SMA. Затем цена пробивает 20-периодную SMA в медвежьем направлении, создавая короткий сигнал. Следующее падение довольно сильное и устойчивое..

Если вы торгуете по этой стратегии, вы должны помнить, что в целом, чем больше периодов включается в скользящую среднюю, тем надежнее сигнал. И многие трейдеры, которые следуют простой системе скользящих средних, очень внимательно следят за 50-дневной скользящей средней и 200-дневной линией скользящей средней. Однако при использовании более высокой скользящей средней отставание линии скользящей средней от действия текущей цены также будет больше. Это означает, что каждый сигнал будет приходить позже, чем при использовании скользящей средней с меньшим количеством периодов..

Это тот же график USD / JPY, но на этот раз у нас есть 30-периодная SMA на графике вместе с исходной 20-периодной SMA. Обратите внимание, что синяя 30-периодная SMA изолирует ложный сигнал. Однако сигнал к сильному медвежьему тренду приходит позже, чем при 20-периодной SMA (красный). Длинный сигнал об окончании тренда тоже приходит позже. Имейте в виду, что не существует оптимальной линии скользящей средней, которую можно было бы использовать на всех рынках или даже на одном и том же рынке. Это важный момент, который следует учитывать в любой торговой стратегии на основе скользящей средней..

Кроссовер скользящей средней.

Сигнал пересечения скользящих средних включает использование более чем одной скользящей средней. Чтобы получить пересечение скользящих средних, нам нужно увидеть, как более быстрое скользящее среднее преодолевает более медленное скользящее среднее. Если пересечение идет в бычьем направлении, мы получаем длинный сигнал. Если пересечение идет в медвежьем направлении, мы получаем короткий сигнал.

На приведенном выше свечном графике показан график H4 пары GBP / USD Forex с 19 мая по 16 июля 2016 года. Красная линия — это 30-периодная SMA, а синяя линия — 50-периодная SMA. Таким образом, красный SMA быстрее, чем синий SMA, который создает сигнал кроссовера. У нас на графике три трендовых движения. Для каждого из них на графике есть пересечение скользящих средних. Черные стрелки указывают на свечу, которая соответствует времени пересечения SMA..

Трейдеры могут использовать кроссоверы в качестве точек входа в свои сделки. Некоторые трейдеры также используют кроссоверы как online forex currency trading. точки выхода. Однако, если вы хотите выйти из рынка на основе сигнала скользящей средней, у вас есть два других варианта. Вы можете выйти из сделки, когда цена пробивает более быструю скользящую среднюю или когда цена пробивает более медленную скользящую среднюю. Нет необходимости ждать пересечения при выходе из сделки, основанной на стратегии скользящей средней..

Важные уровни скользящих средних.

Даже если трейдер Forex не основывает свою торговую стратегию на скользящих средних, он все равно должен изучать ценовое действие на критических уровнях скользящих средних на графике. Причина этого в том, что во многих случаях ценовое действие соответствует важным уровням скользящей средней. Некоторые наиболее важные уровни скользящих средних — это 50-периодная SMA, 100-периодная SMA, 150-периодная SMA и 200-периодная SMA. Как видите, эти скользящие средние относительно большие с точки зрения периодов. Но именно поэтому за ними пристально следят как за областями интересов. Эти уровни считаются важными с точки зрения поддержки и сопротивления. На изображении ниже вы увидите важную долгосрочную скользящую среднюю в действии..

Это месячный график пары EUR / USD, охватывающий период с 2007 по 2016 год. Синяя линия на графике представляет собой 150-периодную SMA. Обратите внимание, что пару раз цена EUR / USD тестировала 150-периодную SMA в качестве поддержки. Два теста произошли в середине 2010 года и в середине 2012 года. Затем в середине 2014 года цена снизилась до 150-периодной SMA для нового теста. Однако SMA была резко пробита в медвежьем направлении, в результате чего цена EUR / USD достигла 12-летнего минимума..

Вот еще один пример:

Это еще один пример скользящей средней на дневном графике USD / JPY. На рисунке показана линия 200-дневного скользящего среднего на графике. Цена пробивает 200-дневную SMA и затем тестирует ее как сопротивление. Это говорит о важности 200-периодной SMA на дневном таймфреймном графике..

Торговля по скользящей средней Фибоначчи.

Между соотношениями Фибоначчи и определенными скользящими средними существует психологическая связь. Трейдеры могут использовать скользящие средние на основе Фибоначчи, чтобы находить динамические области поддержки и сопротивления на ценовом графике. Давайте посмотрим на пример:

На изображении выше показан дневной график GBP / USD за сентябрь 2013 г. — август 2014 г. На графике нанесены три простых скользящих средних, которые соответствуют следующим числам Фибоначчи:

Синий: 8-периодная SMA.

Красный: 21-периодная SMA..

Желтый: 89-периодная SMA..

Как видите, количество периодов этих SMA взято из хорошо известной последовательности Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. Д..

На графике выше мы используем желтую 89-периодную простую скользящую среднюю в качестве поддержки сильного восходящего тренда. В то же время пересечения синей 8-периодной и красной 21-периодной SMA можно использовать для достижения точных точек входа и выхода из потенциальных торговых позиций. В нашем примере у нас есть 5 потенциально хороших торговых сетапов на пути вверх. Когда цена тестирует желтую 89-периодную SMA в качестве поддержки и отскакивает вверх, длинный сигнал приходит, когда синяя и красная SMA пересекаются вверх после отскока (зеленые кружки). Сигнал на выход приходит после пересечения в противоположном направлении (красный кружок)..

Обратите внимание, что после последней длинной возможности цена кабеля снижается через желтую 89-периодную SMA, давая сильный сигнал разворота..

Во всех приведенных выше примерах мы использовали простые скользящие средние, потому что они наиболее часто используются в торговле на Форекс. Тем не менее, приведенные выше торговые стратегии будут работать одинаково с разными скользящими средними — экспоненциальной, взвешенной по объему и т. Д..

Заключение.

Индикатор Moving Average — один из важнейших инструментов технического анализа на Форексе. Существуют различные типы скользящих средних, основанные на критериях периодов усреднения. Некоторые из наиболее широко используемых скользящих средних: Простое скользящее среднее (SMA): это простое среднее арифметическое выбранных периодов. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): делает упор на более поздние периоды. Средневзвешенная по объему скользящая средняя (VWMA): она делает упор на периоды с более высокими объемами торговли. Скользящие средние могут использоваться для получения сигналов входа и выхода на графике. Два основных сигнала скользящей средней: цена пересекает пересечение скользящей средней и нескольких скользящих средних. Некоторые из наиболее важных уровней скользящей средней: 50-периодная SMA 100-периодная SMA 150-периодная SMA 200-периодная SMA Трейдеры могут реализовать торговлю по Фибоначчи с добавлением Скользящие средние, которые реагируют на числа Фибоначчи из известной последовательности. Некоторые из наиболее часто используемых: 8-периодная SMA 21-периодная SMA 89-периодная SMA.

Послушай.

Выведите свою торговлю на новый уровень, ускорьте процесс обучения с помощью моей бесплатной программы обучения Forex.

Похожие статьи