5 Прибыльных торговых стратегий индикатора акций MACD

MACD — 5 прибыльных торговых стратегий.

Заинтересованы в торговле без риска?

Создайте свою торговую мускулатуру без дополнительного давления со стороны рынка. Исследуйте TradingSim бесплатно »

Сегодня мы рассмотрим 5 торговых стратегий с использованием индикатора и то, как вы можете реализовать эти методологии в своей собственной торговой системе..

Помимо стратегий, мы исследуем, подходит ли индикатор акций MACD для дневной торговли и насколько хорошо индикатор акций MACD сочетается со скользящими средними..

Прежде чем мы углубимся в подробности, я хочу сразу уйти от темы, как произносить индикатор. MACD можно произносить двумя способами..

Во-первых, каждую букву произносят по буквам M — A — C — D. Далее следует произносить «MAC» D. Чтобы торговое сообщество восприняло вас всерьез, мы должны сделать это правильно. с места в карьер!

Теперь давайте углубимся в содержание.

Глава 1: Что такое индикатор акций MACD?

Расчет дивергенции конвергенции скользящего среднего — это запаздывающий индикатор, используемый для отслеживания тенденций. Он состоит из двух экспоненциальных скользящих средних и гистограммы..

Значения по умолчанию для индикатора 12,26,9..

Важно отметить, что многие трейдеры путают две линии в индикаторе с простыми скользящими средними. Помните, что линии представляют собой экспоненциальные скользящие средние и поэтому будут сильнее реагировать на последнее движение цены, в отличие от SMA..

Сама линия MACD рассчитывается следующим образом: 12-периодная EMA — 26-периодная EMA..

Чтобы узнать больше о формуле индикатора акций MACD, ознакомьтесь с ранней частью этого сообщения в блоге [1] от Райнера на TradingwithRyner.com..

Этот период будет представлять период времени по вашему выбору (т. Е. 5 минут, 60 минут, ежедневно)..

Расчет MACD генерирует сглаженную линию, как показано синей линией на графике ниже..

Научитесь торговать акциями, фьючерсами и ETF без риска.

Далее идет красная линия на графике, которую чаще всего называют линией триггера..

Красная линия — это 9-дневная EMA линии MACD..

Это может показаться немного запутанным, но это просто средний показатель. Затем эта 9-EMA наносится на график вместе с линией MACD. Затем линия триггера пересекается с MACD, когда цена отображается на графике. Чтобы узнать больше о том, как рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю, посетите нашу статью, в которой более подробно рассказывается..

Последний компонент MACD — это гистограмма, которая отображает разницу между двумя EMA индикатора (12 и 26). Таким образом, гистограмма дает положительное значение, когда быстрая EMA (12) пересекает медленную EMA (26), и отрицательное, когда быстрая проходит ниже медленной..

Следует отметить, что вы увидите, что линия MACD колеблется выше и ниже нуля. Мы обсудим это более подробно позже, но для предварительного просмотра размер гистограммы и то, находится ли индикатор акций MACD выше или ниже нуля, говорит об импульсе ценной бумаги..

Глава 2: Каковы правильные настройки MACD?

Вот график Amazon с примененными настройками индикатора акций MACD по умолчанию..

Стандартный MACD — Amazon.

Что бы произошло, если бы мы понизили настройки на линии триггера до более короткого периода?

Как видно из интерактивного слайд-шоу, количество торговых сигналов увеличилось. По моему опыту торговли, большее количество торговых сигналов не всегда хорошо и может привести к чрезмерной торговле..

С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность увеличения периода триггерной линии, чтобы вы могли отслеживать долгосрочные тенденции..

Но, как правило, я не занимаюсь изменением настроек индикаторов по умолчанию. Это может привести к параличу анализа..

Глава 3: Какие основные сигналы подает индикатор акций MACD?

Какие сигналы предоставляются.

Крест скользящей средней.

Вы, вероятно, слышали о популярном золотом кресте как о предсказателе серьезных рыночных изменений. Что ж, когда дело доходит до торговой стратегии MACD, нам не нужно такое значительное пересечение, чтобы генерировать действительные торговые сигналы..

Самый важный сигнал о расхождении сходимости скользящих средних — это когда линия триггера пересекает MACD вверх или вниз. Это дает нам сигнал о том, что может появиться тренд в направлении пересечения..

Хотя индикатор акций MACD может подавать множество перекрестных сигналов, вы не хотите действовать на каждый сигнал..

Вы когда-нибудь слышали цитату «Тренд — ваш друг»??

Что ж, торговая стратегия MACD твердо верит в эту старую пословицу..

Что мне лично нравится в торговой стратегии MACD, так это то, что индикатор имеет встроенный фильтр торговых сигналов. Этот фильтр легко применить к любой диаграмме..

Если MACD ниже нулевой линии, не открывайте длинные позиции, когда триггерная линия пересекает линию MACD..

И наоборот, если индикатор акций MACD находится выше нулевой линии, не открывайте короткие позиции, когда триггер пересекает линию ниже MACD..

Вот это мой друг, ты понял?

Чтобы проиллюстрировать этот момент, давайте посмотрим на график биткойнов..

Биткойн-сигналы MACD.

Биткойн — чрезвычайно нестабильная система безопасности, поэтому, пожалуйста, знайте, что вы делаете, прежде чем вкладывать свои деньги. В любом случае, обратите внимание, как индикатор акций MACD оставался выше нулевой линии в течение всего ралли от нижнего диапазона 6000 до уровня выше 11600..

Трейдеры, живущие в реальном мире, заявили бы себе, что биткойн сильно перекуплен и потенциально закорочился бы каждый раз, когда линия срабатывания триггера пересекалась ниже индикатора акций MACD. Такой подход оказался бы катастрофическим, поскольку биткойн продолжал расти..

Что бы удержало вас от этой ерунды коротких замыканий, только чтобы потом выжать?

Развивайте свое торговое шестое чувство.

Больше никакой паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Правильно, вы должны игнорировать сигналы продажи, когда индикатор акций MACD выше нуля..

Дивергенция — приводит ли разница в MACD и цене к развороту тренда?

Если вы видите рост цены и более низкие максимумы MACD, значит, у вас медвежья дивергенция. И наоборот, у вас бычье расхождение, когда цена снижается, а расхождение конвергенции скользящего среднего фиксирует более высокие минимумы..

Из трех основных правил, описанных в этой главе, это мое наименее любимое. Не то чтобы это не сработало, просто вы можете получить несколько сигналов о дивергенции до того, как цена окончательно изменится. Следовательно, если ваше время немного отклоняется, вы можете выйти из сделки прямо перед тем, как цена двинется в желаемом направлении..

Это часовой график биткойна. Распродажа биткойнов была жестокой с начала марта. Поскольку цена биткойна продолжала снижаться, MACD достиг более высоких максимумов..

Дивергенция может не привести к немедленному развороту, но если эта модель продолжит повторяться, изменение, вероятно, не за горами..

Расстояние между МА (перекупленность / перепроданность)

Поскольку индикатор акций MACD не имеет верхнего или нижнего предела, трейдеры не думают об использовании этого инструмента в качестве индикатора перекупленности / перепроданности..

Чтобы определить, когда акция вошла в зону перекупленности / перепроданности, обратите внимание на большое расстояние между быстрой и медленной линиями индикатора. По словам доктора философии Чарльза Лэнгфорда, он наблюдал, когда цена увеличивается между коротким и длинным средним значением [2], «ценовая тенденция устойчива и продолжается в том же направлении».

Самый простой способ определить это расхождение — взглянуть на высоту гистограммы на графике..

Это расхождение может привести к резкому росту, противоположному предыдущему тренду. Эти сигналы видны на графике, поскольку пересечение линии триггера будет выглядеть на индикаторе как форма чашки..

Опять же, индикатор акций MACD не имеет ограничений, поэтому вам нужно применить более длительный период ретроспективного анализа, чтобы определить, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной. Чтобы проиллюстрировать это, давайте взглянем на букву S&Фьючерсный контракт P 500 E-mini.

Позвольте мне остановиться на нескольких вещах, прежде чем мы продолжим.

Сначала я выбрал S&Контракт P 500 E-mini, потому что ценная бумага менее волатильна и имеет постоянные колебания цен. Это поможет снизить экстремальные значения MACD..

Затем я искал уровни выше и ниже нулевой линии, где гистограмма отступала бы в противоположном направлении. Вот где использование торговой стратегии MACD в качестве индикатора перекупленности / перепроданности становится сложным. В любой момент ценные бумаги могут совершить взрывной ход, и то, что исторически считалось чрезмерным, больше не имеет значения..

Если вы решили использовать торговую стратегию MACD как средство измерения областей перекупленности / перепроданности, вы должны придерживаться строгих стопов. Опять же, MACD — это индикатор импульса, а не осциллятор — кнопки выключения нет, как только все пойдет..

Чтобы найти дополнительную информацию об остановках, вы можете проверить, как использовать параболический SAR для управления сделками. Единственная цель индикатора — обеспечить стоп-защиту при торговле..

Глава 4: 5 торговых стратегий с использованием MACD:

5 торговых стратегий.

Теперь, когда мы понимаем основы индикатора акций MACD, давайте рассмотрим пять простых стратегий, которые вы можете протестировать. Я решил использовать менее популярные индикаторы, чтобы увидеть, сможем ли мы раскрыть скрытый драгоценный камень..

Не стесняйтесь проводить стресс-тестирование каждой из этих стратегий, чтобы увидеть, какая из них лучше всего работает с вашим стилем торговли. Для каждой из этих записей я рекомендую вам использовать стоп-лимитный ордер, чтобы убедиться, что вы получите лучшую цену на исполнение..

# 1 — MACD + индекс относительной силы.

Почему RVI? RVI — это осциллятор, который фокусируется на цене закрытия ценной бумаги в соответствии с ее ценовым диапазоном. Расчет немного сложен, но для упрощения представьте RVI как троюродного брата стохастического осциллятора. Чтобы узнать больше о стохастическом осцилляторе, посетите эту статью..

Научитесь торговать в 7 раз быстрее, чем все остальные.

Добавив осциллятор в микс, он обеспечит больший контекст условий перекупленности / перепроданности, в то время как индикатор акций MACD подтвердит, сохраняется ли импульс или сила тренда..

Основная идея объединения этих двух инструментов — совместить кроссоверы. Другими словами, если у одного из индикаторов есть крест, мы ждем пересечения в том же направлении другим индикатором. Если это произойдет, мы покупаем или продаем акции и удерживаем позицию до тех пор, пока расхождение конвергенции скользящей средней не даст нам сигнал закрыть позицию..

Изображение ниже иллюстрирует эту стратегию:

MACD + Индекс относительной силы.

Это 60-минутный график Citigroup с 4 по 18 декабря 2015 года. На нем показаны две короткие и одна длинная позиции, которые открываются после пересечения MACD и RVI. Эти кроссоверы выделены зелеными кружками. Обратите внимание на красные кружки на MACD, где позиция должна была быть закрыта. С этих трех позиций мы получили бы прибыль в размере 3,86 доллара на акцию..

# 2 — MACD + индекс денежного потока.

Далее следует индекс денежных потоков (MFI). Индекс денежного потока — еще один осциллятор, но он фокусируется как на цене, так и на объеме. MFI будет генерировать меньше сигналов покупки и продажи по сравнению с другими осцилляторами, потому что индекс денежных потоков требует как движения цен, так и скачков объема для получения экстремальных значений..

В этой стратегии мы объединим пересечение индикатора акций MACD с сигналами перекупленности / перепроданности, генерируемыми индексом денежных потоков (MFI). Когда MFI дает нам сигнал о перекупленности акций, мы будем ждать медвежьего пересечения линий MACD. Если это произойдет, мы идем в шорт. Точно так же действует и в обратном направлении — показания MFI перепроданности и бычье пересечение линий MACD генерируют длинный сигнал..

Следовательно, мы остаемся в нашей позиции, пока сигнальная линия MACD не пробьет линию триггера в противоположном направлении. Изображение ниже иллюстрирует эту стратегию:

Это 10-минутный график Банка Америки. Первый зеленый кружок указывает на момент, когда MFI сигнализирует о перепроданности BAC. 30 минут спустя индикатор акций MACD дает бычий сигнал, и мы открываем длинную позицию в зеленом кружке, выделенном на MACD..

Мы удерживаем нашу позицию до тех пор, пока линии MACD не пересекутся в медвежьем направлении, как показано в красном кружке на MACD. Эта позиция принесла бы нам прибыль в размере 60 центов на акцию примерно за 6 часов работы..

# 3 — MACD + TEMA.

Вступая в кольцо, индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA)!

Мы решили использовать TEMA, потому что, как трейдеры, мы любим проверку и что может быть лучше, чем индикатор, который сглаживает 3 экспоненциальных скользящих средних..

Мы также использовали 50 периодов, чтобы фиксировать более крупные движения, чтобы уменьшить количество торговых сигналов, предоставляемых этой стратегией..

Торговые сигналы генерируются, когда быстрая линия пересекает индикатор акций MACD, а цена безопасности пробивает TEMA..

Мы закроем наши позиции всякий раз, когда получим противоположные сигналы от обоих индикаторов..

Хотя TEMA может давать больше сигналов на изменчивом рынке, мы будем использовать дивергенцию конвергенции скользящих средних, чтобы отфильтровать их до сигналов с наибольшей вероятностью успеха. На изображении ниже показан пример успешного сигнала MACD + TEMA:

Это 10-минутный график Twitter. В первом зеленом кружке у нас есть момент, когда цена переключается выше 50-периодного TEMA. Второй зеленый кружок показывает, когда бычий сигнал TEMA подтверждается индикатором акций MACD. Это когда мы открываем длинную позицию.

Цена растет, и примерно через 5 часов мы получаем наш первый сигнал закрытия от индикатора акций MACD. 20 минут спустя цена Twitter пробивает 50-периодную TEMA в медвежьем направлении, и мы закрываем нашу длинную позицию. Эта сделка принесла бы нам общую прибыль в 75 центов на акцию..

Чтобы узнать больше об индикаторе TEMA, прочтите эту статью..

# 4 — индикатор MACD + TRIX.

Основываясь на концепции тройной экспоненциальной скользящей средней и импульса, я представляю вам индикатор TRIX..

TRIX — хорошее сочетание с индикатором акций MACD, потому что это осциллятор, но, что более важно, это осциллятор импульса. Чтобы узнать больше о TRIX, прочтите эту статью..

На этот раз мы собираемся сопоставить пересечение формулы расхождения сходимости скользящей средней и момент пересечения индикатором TRIX нулевого уровня. Когда мы сопоставим эти два сигнала, мы выйдем на рынок и будем ждать, когда цена акций начнет движение..

Прекратите искать быстрое решение. Научитесь торговать правильно.

Эта стратегия дает нам два варианта выхода из рынка:

Выход из рынка, когда индикатор акций MACD пересекает противоположную сторону.

Это более жесткая и безопасная стратегия выхода. Выходим из рынка сразу после того, как линия триггера пробивает MACD в противоположном направлении..

Выход из рынка после того, как индикатор акций MACD пересекает, а затем TRIX пробивает нулевую линию.

Это более рискованная стратегия выхода, потому что при значительном изменении тренда мы находимся в нашей позиции до тех пор, пока не будет пробита нулевая линия TRIX. Поскольку TRIX является запаздывающим индикатором, это может занять некоторое время..

В конце концов, ваш стиль торговли определит, какой вариант лучше всего соответствует вашим требованиям. Теперь посмотрим на этот пример, где я показываю два случая:

Это 30-минутный график eBay. Первый зеленый кружок показывает наш первый длинный сигнал, который исходит от индикатора акций MACD. Второй зеленый кружок высвечивается, когда TRIX достигает нуля, и мы открываем длинную позицию..

Два красных кружка показывают противоположные сигналы от каждого индикатора. Обратите внимание, что в первом случае дивергенция конвергенции скользящих средних дает нам возможность для раннего выхода, а во втором случае TRIX удерживает нас в нашей позиции. Используя стратегию первого выхода, мы получили бы прибыль в размере 50 центов на акцию, в то время как альтернативный подход принес бы нам 75 центов на акцию..

# 5 — MACD + Awesome Oscillator.

Эта стратегия требует помощи известного Awesome Oscillator (AO). Для тех, кто не знаком с удивительным осциллятором, очевидно, что это осциллятор, но это осциллятор без границ. Это просто разница между 5-периодной простой скользящей средней и 34-периодной простой скользящей средней. Чтобы узнать больше об удивительном осцилляторе, посетите эту статью..

Мы будем входить и выходить из рынка только тогда, когда мы получим сигнал от индикатора акций MACD, подтвержденный сигналом от АО..

Сложность этой стратегии заключается в том, что часто мы получаем только один сигнал на вход или выход, но не подтверждающий сигнал. Взгляните на пример ниже:

MACD + Awesome Oscillator.

Это 60-минутный график Боинга. Два зеленых кружка дают нам сигналы, необходимые для открытия длинной позиции. После длинных позиций удивительный осциллятор внезапно подает нам противоположный сигнал..

Тем не менее, дивергенция конвергенции скользящих средних не приводит к медвежьему пересечению, поэтому мы остаемся в нашей длинной позиции. Первый красный кружок высвечивается, когда MACD имеет медвежий сигнал. Второй красный кружок выделяет медвежий сигнал, генерируемый АО, и мы закрываем длинную позицию..

Кроме того, обратите внимание, что во время нашей длинной позиции дивергенция конвергенции скользящих средних дает нам несколько медвежьих сигналов. Тем не менее, мы сохраняем длинную позицию, поскольку АО довольно сильное. Эта длинная позиция принесла бы нам прибыль в размере 6,18 доллара на акцию..

Глава 5: Подходит ли торговая стратегия MACD для дневной торговли?

Мне часто задают этот вопрос, когда речь идет о внутридневной торговле. Простой ответ — да, торговую стратегию MACD можно использовать для дневной торговли по любым ценным бумагам..

Индикатор акций MACD основан на временном интервале, на котором вы торгуете. Следовательно, эффективность или отсутствие таковой не имеет ничего общего с внутридневной торговлей по сравнению с дневными графиками..

Единственное, о чем вам следует беспокоиться, — это уровень волатильности акций или фьючерсных контрактов. Чем выше волатильность, тем меньше вероятность того, что индикатор акций MACD или любой другой индикатор, если на то пошло, точно спрогнозирует движение цены..

Глава 6: MACD против MA (бонусная стратегия)

Я думаю, что другой способ сформулировать вопрос: как эти два индикатора дополняют друг друга?.

Вы можете использовать скользящую среднюю как средство проверки движения цены с помощью торговой стратегии MACD..

В приведенном ниже примере торговли S&Фьючерс P500 E-mini, обратите внимание, как работает контракт при приближении к 20-периодной скользящей средней..

Простая стратегия — дождаться, пока ценная бумага протестирует 20-периодную скользящую среднюю, а затем дождаться пересечения триггерной линии над MACD. Эта простая стратегия позволит вам покупать на откатах ценной бумаги, имеющей сильный восходящий импульс..

Глава 7: Лучшие книги по торговой стратегии MACD.

Ненавижу сообщать, что мне было трудно найти лучшую книгу по MACD. Большинство книг, которые я смог найти на Amazon, были опубликованы самостоятельно. Не было очевидного проповедника торговой стратегии MACD, такого как Джон Боллинджер с полосами Боллинджера, поэтому, если вы хотите доминировать в пространстве — сейчас самое время.

Глава 8: Использование индикатора акций MACD для прогнозирования основных изменений тренда.

Какой бы временной интервал вы ни использовали, вы захотите поднять его на 3 уровня, чтобы уменьшить масштаб настолько, чтобы увидеть более крупные тенденции. Например, если вы используете 5-минутный график, вам нужно перейти к 15-минутному просмотру..

Позвольте мне сказать решительно, что серьезные рыночные сдвиги предсказать крайне сложно. Например, за последние пять или более лет существовал медвежий потолок для краха текущего бычьего движения по акциям США..

Теперь, когда я предоставил отказ от ответственности, давайте посмотрим на распродажу в начале 2016 года с S&Фьючерс на P500 E-mini.

MACD прогнозирует основные движения цены.

E-mini имел красивую форму дна W в 2016 году. Обратите внимание, как MACD отказывался идти вниз, в то время как цена повторно тестировала экстремальные уровни. Это расхождение в конечном итоге привело к еще одному значительному росту этого бычьего забега в последние два года..

Ключом к прогнозированию рыночных сдвигов является поиск экстремальных исторических значений MACD, но помните, что прошлые результаты — это всего лишь ориентир, а не точная наука..

Для получения дополнительной информации о том, как определять основные рыночные дно с помощью индикатора акций MACD, ознакомьтесь с этой статьей, опубликованной факультетом математики Корейского университета [9]. В рамках исследования авторы подробно рассматривают то, как они оптимизировали индикатор акций MACD, чтобы лучше прогнозировать тенденции цен на акции..

Таким образом, исследование дополнительно иллюстрирует мою гипотезу о том, как при достаточном анализе вы можете использовать индикатор акций MACD для макроанализа рынка..

Глава 9: Рекомендации.

Я предпочитаю комбинировать свой индикатор акций MACD с индексом относительной силы или с Awesome Oscillator. Причина в том, что RVI и AO не сильно отличаются от конвергенции скользящих средних с точки зрения того, как эти индикаторы реагируют на движение цены. По этой причине RVI и AO с меньшей вероятностью введут вас в заблуждение, но при этом предоставят необходимое подтверждение для входа, удержания или выхода из позиции. TEMA также попадает в эту категорию, но я считаю, что TEMA может вывести вас с рынка слишком рано, и вы можете упустить дополнительную прибыль. К сожалению, я считаю стратегию индикаторов MACD + TRIX слишком рискованной. Тем не менее, он может быть подходящим для трейдеров с большим аппетитом к риску. Учитывая все обстоятельства, индекс денежного потока + MACD генерирует множество ложных сигналов, которых мы явно хотим избежать. Независимо от этих 5 стратегий, мне больше всего нравится бонусная стратегия, сочетающая торговую стратегию MACD с 20-периодной скользящей средней..

Заключение.

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — это запаздывающий индикатор. Индикатор используется для поиска новых трендов и сигнализации об окончании тренда. Индикатор состоит из трех компонентов: более быстрое скользящее среднее (сигнальная линия), более медленное скользящее среднее Гистограмма MACD сходимость. Дивергенция дает три основных сигнала: Пересечение скользящих средних. Дивергенция. Сигналы перекупленности / перепроданности. MACD работает со следующими индикаторами: 20-периодная простая скользящая средняя, ​​индекс относительной силы (RVI), индекс денежного потока (MF), тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA), TRIX Awesome Oscillator ( AO) Индикаторы в этом исследовании, которые лучше всего сочетаются с индикатором расхождения конвергенции скользящих средних, — это простая скользящая средняя, ​​RVI и AO..

Внешние ссылки.

Доктор Лэнгфорд. (2010). Индикатор MACD [Запись в блоге]. Дежарден — онлайн-брокер Рейнор Тео. (2019). Полное руководство по индикатору MACD. tradingwithraynor.com Паттерсон, Джеки. (2014). «Правда о MACD, что не сработало и как избежать ошибок, допускаемых даже экспертами (Beat The Crash)». Собственная горно-торговая компания Аппель, Джеральд. (2008). «Понимание MACD (расхождение сходимости скользящих средних)». Trader Press Inc. Вильгельм, Джон. (2014). «Торговля по MACD / дивергенции: как построить прибыльную торговую систему с использованием схождения-расхождения скользящих средних». Зантрио, ООО. Авраам, Андрей. (2013) Торговый индикатор MACD — следите за трендом & Где тенденции могут начинаться и останавливаться (Наставник, следящий за трендом). Уитли, Дейл. (2009). MACD Paycheck: Простые законы торговли для исключительного богатства, 1-е издание [DVD-ROM]. Wiley Trading Video С уважением, Майкл. (2011) «Все о рыночных индикаторах». Макгроу Хилл Ван, Цзянь & Ким, Чжунсок. (2018). Прогнозирование тренда цен на акции с использованием MACD, оптимизированного на основе исторической волатильности [исследование]. Внешняя ссылка Корейского университета — создайте в Excel формулу сходимости сходимости скользящих средних. Это для всех книжных червей, которым нужно точно знать, как работает индикатор..

Испытайте свои новые знания.

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи? получить опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Похожие статьи