4 Стратегии торговли с простым индексом относительной силы (RSI)

4 стратегии торговли с простым индексом относительной силы (RSI).

Заинтересованы в торговле без риска?

Создайте свою торговую мускулатуру без дополнительного давления со стороны рынка. Исследуйте TradingSim бесплатно »

В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных осцилляторов — индекс относительной силы (RSI). Вы, наверное, читали некоторые общие статьи о RSI; однако в этом посте я представлю четыре торговые стратегии, которые вы можете использовать при торговле.

Прежде чем мы углубимся в стратегии, давайте сначала остановимся на индикаторе RSI и предоставим вам несколько малоизвестных методов..

Определение индекса относительной силы.

Индекс относительной силы (RSI) — один из самых популярных индикаторов на рынке..

RSI — это базовая мера того, насколько хорошо акция работает против самой себя, путем сравнения силы дней роста и дней падения. Это число вычисляется и находится в диапазоне от 0 до 100. Значение выше 70 считается бычьим, а значение ниже 30 — признаком медвежьего настроения..

Формула индекса относительной силы.

Индикатор RSI был разработан Дж. Веллесом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в июне 1978 года. Для всех вас, опытных технических специалистов, ниже приведен пример формулы индекса относительной силы..

Значение по умолчанию для RSI составляет 14 дней, поэтому вы можете рассчитать формулу индекса относительной силы следующим образом:

1,25 (средний прирост за последние 13 баров) +. 25 (текущий прирост) / (0,75 (средний убыток за последние 13 баров) + 0 (текущий убыток))

Относительная сила = 1,50 / 0,75 = 2.

RSI = 100 — [100 / (1 + 2)] = 66,67.

4 Стратегии торговли с простым индексом относительной силы (RSI) относительной силы

Теперь, когда мы знаем формулу индекса относительной силы [1], давайте проанализируем, как использовать этот мощный индикатор..

Большинство трейдеров используют индекс относительной силы, просто покупая акцию, когда индикатор достигает 30, и продавая, когда он достигает 70. Если вы помните что-нибудь из этой статьи, помните, что если вы покупаете и продаете на основе этой стратегии, «ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ». Рынок никого не вознаграждает за торговлю очевидным. Это не значит, что простой метод не работает, но простые методы, которым следуют все остальные, имеют низкие шансы..

Если вас интересует мастер-класс по индексу относительной силы, посмотрите это подробное видео от наших друзей из Mudrex..

Научитесь торговать акциями, фьючерсами и ETF без риска.

Торговые сигналы RSI.

RSI подает трейдерам несколько сигналов. В следующем разделе давайте рассмотрим различные торговые установки с использованием индикатора..

Определение текущего тренда.

RSI — это гораздо больше, чем индикатор сигналов покупки и продажи. RSI может дать вам возможность оценить основное направление тренда..

Итак, как мы это сделаем?

Во-первых, давайте определим диапазон, в котором RSI может отслеживать бычьи и медвежьи рынки..

На бычьем рынке вы должны внимательно следить за сигналами 66,66 и медвежьими рынками 33,33 [2]. Я знаю, что это немного меньше, чем нормальные показания 80/20 или 70/30. Эти значения 33,33 и 66,66 были представлены Джоном Хайденом в его книге под названием «RSI: The Complete Guide»..

На протяжении всей книги Джон теоретизирует, что эти уровни — истинные числа, которые измеряют бычий и медвежий тренды, а не стандартные экстремальные значения..

RSI, определяющий тренд.

Меня поражает, что все больше людей не говорят об этом аспекте RSI..

Опять же, RSI — это не только сигналы на покупку и продажу. Как насчет того факта, что индикатор говорит о «силе» и что лучше использовать, чем для измерения силы тренда?.

В приведенном выше примере графика RSI сместился со слабой позиции до уровня выше 66,66. С этого момента RSI оставался выше уровня 33,33 в течение нескольких дней и удерживал бы вас на рынке в течение всего периода..

Как видите, RSI также может определять нисходящие тенденции. Вы просто хотите убедиться, что безопасность не пересекает 66,66.

Теперь, следует ли вам подавать сигналы на покупку или продажу на основе пересечений 33,33 и 66,66? Не слишком быстро, есть еще кое-что об индикаторе RSI, в которое мы сейчас погрузимся..

Поддержка и сопротивление RSI.

Знаете ли вы, что RSI может отображать фактические уровни поддержки и сопротивления на рынке? Эти линии поддержки и сопротивления могут иметь форму горизонтальных зон или, как мы вскоре проиллюстрируем, наклонных линий тренда..

Возможно, вы этого не знаете, но вы можете применять линии тренда к индикаторам так же, как и графики цен. На приведенном выше графике Stamps.com смог преодолеть значительное сопротивление на индикаторе RSI и ценовом графике..

Этот прорыв привел к хорошему разбегу более чем на 7%..

Давайте посмотрим на другой пример, когда RSI смог определить вершину. Это не то, о чем вы думаете, поскольку значение 90 является гарантией распродажи..

RSI Trend Breakdown.

В этом примере RSI испытал пробой линии тренда перед прорывом цены. В то время как акции продолжали достигать более высоких максимумов, RSI начал падать..

Сложная часть этого метода — определить, когда прорыв линии тренда на RSI приведет к значительному сдвигу в цене. Как и ожидалось, перед большим движением у вас будет несколько ложных сигналов..

На рынке не бывает легких денег. Это становится легко только после того, как вы станете мастером своего дела..

Расхождение RSI с ценой.

Это старый, но полезный метод, который все еще применим к индикатору RSI. Основываясь на примере из предыдущего раздела, определите моменты, когда цена достигает новых максимумов, но RSI не может превзойти сам себя..

Это наглядный пример того, как RSI начинает катиться по мере увеличения цены..

Сигнал двойного дна RSI.

Первое ценовое дно происходит на большом объеме, который возникает после того, как ценная бумага в течение некоторого периода находилась в сильном восходящем тренде. Это причина, как упомянуто ниже, того, что RSI был выше 30 в течение значительного количества времени. После первой распродажи цены, которая также приводит к прорыву 30 на RSI, у акций будет рывок назад..

Это ралли непродолжительное, за ним следует еще одна реакция, которая пробивает минимум первого дна..

Развивайте свое торговое шестое чувство.

Больше никакой паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Этот второй минимум — это место, где стопы запускаются от первого реакционного минимума. Вскоре после пробития минимума на несколько тиков ценная бумага начинает резко расти. Этот второй минимум формирует не только двойное дно на ценовом графике, но и индекс относительной силы..

Причина, по которой у этого второго ралли есть ноги, заключается в том, что (1) слабые длинные позиции были остановлены со своей позиции при второй реакции, и (2) новые короткие позиции были вытеснены из своей позиции. Комбинация этих двух metatrader 4 forex login сил приводит к резкому росту в очень короткие сроки..

Чтобы проиллюстрировать этот момент вокруг двойного дна, взгляните на график фьючерсов на биткойны ниже..

Сложность обнаружения этих двойных оснований заключается в том, что после завершения формирования безопасность может быть намного выше..

Я не могу сказать вам, сколько раз я покупал второй минимум перед подъемом, только чтобы опустить голову безопасности..

Вам понадобятся близкие стопы, чтобы не попасть в неправильную сторону сделки..

Будьте осторожны при выполнении упражнений.

Как я упоминал ранее, легко увидеть эти настройки и предположить, что все они будут работать. Люди не говорят вам, что на каждую из этих диаграмм, которые хорошо разыгрываются, есть бесчисленное множество других, которые терпят неудачу..

Достаточно одного трейдера с достаточным капиталом и убежденностью, чтобы превратить ваши красивые графики и линии тренда в фарш..

RSI и широкий рынок.

Если вы хотите оценить рынок в целом, я рассмотрел интересный подход применения RSI к осциллятору Макклеллана..

RSI Broad Market.

Это не поможет вам во время внутридневной торговли, поскольку такая слабость на широком рынке возникает только несколько раз в год..

Однако, если вы находитесь в середине дневной торговли, вы можете подготовиться к приближающейся приливной волне..

Удивительно, как применение измерения силы к широкому рыночному индикатору может выявить, когда слабость достигает переломного момента..

Кроме того, я прочитал интересный пост, в котором анализировался возврат широкого рынка с 1950 года после того, как RSI достиг экстремальных значений 30 и 70..

В сообщении [3] старший количественный аналитик Рокки Уайт утверждает, что в краткосрочной перспективе после значения ниже 30 медведи все еще контролируют ситуацию. Однако, если вы посмотрите немного дальше в среднесрочной перспективе, быки всплывут на поверхность, и в игре появится длинный ход..

Торговые стратегии с использованием индикатора RSI.

Хотя RSI является эффективным инструментом, всегда лучше комбинировать RSI с другими техническими индикаторами для проверки торговых решений. Стратегии, которые мы рассмотрим в следующем разделе этой статьи, покажут вам, как уменьшить количество ложных сигналов, столь распространенных на рынке..

# 1 — RSI + MACD.

В этой торговой стратегии мы объединим индикатор RSI с очень популярным MACD. Мы будем входить в рынок всякий раз, когда получаем сигнал перекупленности или перепроданности от RSI, поддерживаемого MACD. Мы закроем нашу позицию, если какой-либо из индикаторов даст сигнал на выход..

Это 10-минутный график IBM. В этом примере индекса относительной силы зеленые кружки показывают моменты, когда мы получаем сигналы входа от обоих индикаторов, а красные кружки обозначают наши точки выхода..

Научитесь торговать в 7 раз быстрее, чем все остальные.

Спустя чуть более часа после утреннего открытия мы замечаем, что индекс относительной силы оставляет состояние перепроданности, что является четким сигналом к ​​покупке. В следующий период мы видим, что MACD выполняет бычье пересечение — наш второй сигнал..

Поскольку у нас есть два совпадающих сигнала от индикаторов, мы открываем длинную позицию по IBM. Похоже, мы находимся в начале устойчивого бычьего тренда. Пять часов спустя мы видим, что RSI лишь на мгновение входит в зону перепроданности. Поскольку нашей стратегии нужен только один сигнал на продажу, мы закрываем сделку на основании значения перепроданности RSI..

Эта позиция принесла прибыль в размере 2,08 доллара на акцию примерно за 6 часов работы..

# 2 — RSI + MA Cross.

В этой торговой стратегии мы сопоставим RSI с индикатором пересечения скользящей средней. Для скользящих средних мы будем использовать 4-периодные и 13-периодные скользящие средние..

Мы будем покупать или продавать акции, когда сопоставляем сигнал перекупленности или перепроданности RSI с поддерживающим пересечением скользящих средних. Мы будем удерживать позицию до тех пор, пока не получим противоположный сигнал от одного из двух индикаторов или расхождения на графике..

Также я хочу уточнить кое-что о сигналах пересечения МА. Обычного пересечения скользящей средней недостаточно для выхода из сделки. Я рекомендую подождать, пока свеча закроется за обеими линиями пересечения скользящей средней, прежде чем выходить из рынка. Чтобы проиллюстрировать эту торговую стратегию, взгляните на график ниже:

Это 15-минутный график McDonald’s..

RSI входит в область перепроданности с медвежьим разрывом утром 12 августа. Два часа спустя линия RSI выходит из зоны перепроданности, генерируя сигнал на покупку. Полтора часа спустя MA показывает бычье пересечение, давая нам второй длинный сигнал. Мы покупаем McDonald’s в результате двух совпадающих сигналов между RSI и MA Cross. Затем McDonald’s входит в сильный бычий тренд, и через 4 часа RSI входит в зону перекупленности..

В конце торгового дня мы замечаем медвежье расхождение между RSI и ценой McDonald’s. Более того, это происходит в зоне перекупленности RSI. Это очень сильный сигнал на выход, и мы немедленно закрываем длинную сделку..

Это наглядный пример того, как мы можем получить дополнительный сигнал от RSI, используя дивергенцию в качестве сигнала выхода. Эта длинная позиция в MCD принесла нам прибыль в размере 2,05 доллара на акцию..

# 3 — RSI + RVI.

Теперь я покажу вам, как совместить индекс относительной силы с индексом относительной силы. В этой настройке я выйду на рынок только тогда, когда у меня будут совпадающие сигналы от обоих индикаторов. Я буду удерживать позицию, пока не получу противоположный сигнал от одного из инструментов — довольно просто.

Это 15-минутный график Facebook. В этом примере мы занимаем две позиции в Facebook.

Сначала мы получаем сигнал перекупленности от RSI. Затем линия RSI прорывается вниз, давая нам первый короткий сигнал. Два периода спустя линии RVI имеют медвежье пересечение. Это второй медвежий сигнал, который нам нужен, и мы закрываем Facebook, и в этот момент акции начинают падать..

После небольшого встречного движения линии RVI имеют бычий крест, который подсвечивается вторым красным кружком, и мы закрываем нашу короткую позицию. Эта сделка принесла прибыль в 77 центов на акцию за немногим более 2 часов работы..

Затем Facebook начинает новое медвежье движение чуть позже 14:00 21-го числа. К сожалению, два индикатора не говорят об одном и том же, поэтому мы остаемся вне рынка..

Позже RSI переходит в зону перепроданности. Несколькими периодами позже RSI генерирует бычий сигнал..

После двух периодов линии RVI также имеют бычье пересечение, что является нашим вторым сигналом, и мы открываем длинную позицию в Facebook. Буквально через час цена начинает расти. Обратите внимание, что во время роста цены линии RVI стремятся к медвежьему пересечению, которое представлено двумя синими точками..

К счастью, эти попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем нашу длинную сделку. Позже у RVI наконец-то появился медвежий крест, и мы закрываем нашу сделку. Эта длинная позиция с FB накопила 2,01 доллара на акцию за 4 часа..

В целом стратегия RSI + RVI на Facebook принесла 2,78 доллара на акцию..

# 4 — Торговля RSI + Price Action.

Здесь я буду использовать сигналы перекупленности и перепроданности RSI в сочетании с любыми индикаторами ценового действия, такими как свечи, графические модели, линии тренда, каналы и т. Д..

Чтобы войти в сделку, мне понадобится сигнал RSI плюс сигнал Price Action — свечной паттерн, графический паттерн или пробой. Я буду держать каждую сделку до тех пор, пока не получу противоположный сигнал RSI или движение цены о том, что движение окончено..

Прекратите искать быстрое решение. Научитесь торговать правильно.

Это 30-минутный график Bank of America..

Изображение на графике начинается с RSI на территории перекупленности. После восходящего тренда график BAC рисует знаменитую фигуру из трех нисходящих свечей, которая имеет сильный медвежий потенциал. После подтверждения паттерна мы видим, что RSI также пробивает область перекупленности..

Мы сопоставляем два медвежьих сигнала и открываем короткую позицию по BAC. После этого цена начинает немного расти. Это ставит нас в ситуацию, когда мы задаемся вопросом, следует ли нам закрывать сделку или нет. К счастью, мы замечаем свечу с изображением повешенного человека, имеющую медвежий контекст..

4 Стратегии торговли с простым индексом относительной силы (RSI) стратегия

Мы держим сделку, и цена снова падает. Посмотрите на три синие точки на изображении. Этих простых точек достаточно, чтобы построить нашу линию нисходящего тренда. После того, как мы вошли в рынок по сигналу RSI и свечному паттерну, у нас теперь есть установленный медвежий тренд, которому следует следовать.!

Тренд сопротивляется цене (желтый кружок), и мы видим еще одно падение в нашу пользу. После этого снижения BAC ломает медвежий тренд, что дает нам сигнал на выход. Мы закрываем позицию в BAC и получаем прибыль. Эта сделка принесла нам 20 центов за акцию..

Какая торговая стратегия RSI?

Если вы новичок в торговле, сочетание RSI с другим индикатором, таким как объем или скользящие средние, вероятно, станет отличным началом. Сопряжение с индикатором даст вам установленное значение для принятия решения и удалит множество серых областей, связанных с торговлей..

По мере того, как вы продвигаетесь в своей торговой карьере, вы захотите обратиться к более субъективным методам, использующим ценовое действие, но возможность применять методы, специфичные для той ценной бумаги, которой вы торгуете, со временем увеличит ваш процент выигрыша..

Но опять же, этот уровень торговли требует огромной практики в течение длительного периода..

Примеры того, когда индикатор относительной силы не работает.

Я думаю, что важно подчеркнуть, где индикаторы могут подвести вас как трейдера, и RSI не исключение..

В лучшем случае вы можете достичь 60% винрейта с любой стратегией, включая стратегию с RSI..

Итак, я собираюсь обозначить x вероятных способов, которыми RSI сожжет вас при торговле..

# 1 — Акции продолжают расти.

Хрестоматийная картина перепроданного или перекупленного значения RSI приведет к идеальному поворотному моменту для акций. Это то, что вы увидите на многих сайтах и ​​даже раньше в этом посте..

Однако все мы знаем, что на рынке дела редко идут так, как планировалось..

Ложные сигналы продажи.

Как видите, BFR несколько раз подавал сигналы о перепроданности, используя индикатор относительной силы. Акции продолжали расти более трех часов..

Итак, как же избежать такого досадного события, если вы открываете короткую позицию на рынке??

Проще говоря, вы должны включить в свою сделку стоп-лосс. Будьте готовы, потому что это будет общая тема, поскольку мы продолжаем анализировать, как RSI может вас подвести..

# 2 — Расхождения не всегда приводят к краху.

Дивергенция — ложные сигналы.

Сложность расхождений заключается в том, что показания RSI устанавливаются ценовым действием для соответствующего колебания..

Ну, бывают случаи, когда само ценовое действие меняется с импульсного на медленное..

К этому моменту посмотрите на приведенный выше график и обратите внимание, как после дивергенции акция откатывается к исходной точке прорыва. Но потом что-то происходит, акции начинают расти более методично..

Если у вас длинная позиция на рынке, это не значит, что вам следует паниковать и продавать, если максимум будет пробит при более низком значении RSI. Это означает, что вы должны перевести дух и понаблюдать за поведением акций..

Если акция демонстрирует проблемы в зоне дивергенции, постарайтесь сузить стоп или закрыть позицию..

Однако, если акция прорывается через предыдущий уровень сопротивления при более слабом показателе RSI, кто вы такие, чтобы останавливать вечеринку??

# 3 — узкие диапазоны.

В некоторых примерах RSI вы увидите эти аккуратные сценарии, когда индикатор отскакивает от уровня ниже 30 до уровня выше 70..

Что ж, все, что вам нужно сделать, это купить низкое значение и продать высокое и наблюдать за увеличением баланса вашего счета — неправильно.!

Бывают случаи, когда диапазоны настолько узкие, что вы можете получить одно экстремальное значение, но у него может не быть волатильности, чтобы отскочить к другому концу..

Итак, как и в приведенном выше примере, вы можете купить RSI с низким значением, но должны согласиться с высоким значением в 50 или 60 секунд, чтобы закрыть позицию..

Заключение.

RSI — индикатор импульса. RSI колеблется между 0 и 100, сигнализируя о перекупленности и перепроданности. Показатели выше 70 считаются оптимистичными. Показания ниже 30 считаются медвежьими. Джон Хайден продвигает два ключевых уровня 33,33 и 66,66. Формула RSI по умолчанию рассчитывается на основе: Прироста за последние 13 периодов Текущего прироста Среднего убытка за последние 13 периодов Текущего убытка При торговле с RSI рекомендуются стоп-приказы. RSI следует комбинировать с другими торговыми инструментами для лучшей интерпретации сигналов. Некоторые из успешных торговых стратегий RSI: MACD + RSI MA Cross + RSI RVI + RSI Price Action + RSI.

Для получения дополнительной информации о RSI посмотрите это видео на YouTube, которое дает дополнительные разъяснения..

Чтобы практиковать все торговые стратегии, описанные в этой статье, посетите нашу домашнюю страницу tradingsim.com..

Действительно легко увидеть идеальные настройки RSI, но настоящий успех начинается, когда вы попрактикуетесь, как справляться с ситуациями, которые, как вы не ожидаете, произойдут..

Внешние ссылки.

Индекс относительной силы. Википедия Хайден, Джон. (2004). «Джон Хайден в своей книге под названием« RSI: The Complete Guide ». Traders Press, Inc. стр. 66 Уайт, Рокки. (2019). Торговля по индексу относительной силы (RSI): работает ли это ?. moneyshow.com.

Испытайте свои новые знания.

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи? получить опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Похожие статьи