4 Количественные торговые стратегии которые работают в 2021 году Блог AlgoTrading101

4 количественные торговые стратегии, которые работают в 2021 году.

Обновлено 25 января 2021 г..

Рынки становятся более сложными и эффективными. Практически невозможно быть прибыльным в долгосрочной перспективе, используя стратегии, которые работали 10 лет назад..

Итак, какие торговые стратегии работают сегодня? Вот 4 категории стратегий, которые работают (в некоторой степени):

Альтернативные стратегии торговли данными.

Альтернативные данные — это нетрадиционные данные (не цена или объем), которые имеют прогностическую ценность на финансовых рынках..

Примеры альтернативных стратегий обработки данных.

Спутниковые изображения парковок Walmart позволяют хедж-фонду анализировать изменение количества людей, посещающих Walmart. Это позволяет им прогнозировать показатели продаж Walmart. Сюрвейеры фиксируют количество грузовиков, выезжающих с заводов компании А. Эти данные позволяют трейдерам прогнозировать доход компании А. Наличие данных о посещаемости в социальных сетях (таких как данные Foursquare) о торговых точках ресторана X позволяет трейдерам прогнозировать показатели продаж ресторана X.

Пять популярных типов альтернативных данных:

Данные о местоположении Данные о потребительских расходах Снимки со спутников / дронов Метеоданные Данные, сохраненные в Интернете.

По мере того, как metatrader 4 forex login возможности традиционной торговли сокращаются, трейдерам нужна информация, которая может поставить их на шаг впереди конкурентов..

Им нужно творчески подходить к источникам информации. Им нужны не только качественные альтернативные данные, но и качественные альтернативные данные, к которым у других трейдеров нет доступа..

Трейдеры и хедж-фонды либо покупают эти данные у поставщиков данных, либо собирают их сами..

Стоимость данных + обходные пути для розничных трейдеров.

Обратите внимание, что эти данные могут быть дорогими. Свежие и эксклюзивные данные с хорошей прогнозной ценностью еще дороже.

Для розничных трейдеров более целесообразно самим собирать или удалять данные из Интернета..

4 Количественные торговые стратегии которые работают в 2021 году Блог AlgoTrading101 работать

Затем они могут использовать эти наборы данных самостоятельно или смешивать их с некоторыми другими купленными / списанными данными для создания синтетического индекса..

Неизвестные и маленькие рынки.

Неизвестные рынки относятся к менее популярным и регулируемым рынкам..

Малые рынки относятся к рынкам, которые могут поглощать только небольшой объем торгов без значительного движения цен..

Крупные фонды могут вкладывать свой капитал только на определенные регулируемые и крупные рынки..

Мы можем торговать любыми товарами:

Криптовалюты? Действуй. Фондовый рынок в развивающихся странах? Действуй. Нерегулируемые деривативы? Действуй. Несоответствие цен по геополитическим причинам, но вы можете торговать ими, потому что знаете надежного местного парня? Действуй. Пенни-акции, которые могут поглощать только 50 тысяч долларов в день без резкого скачка цен? Действуй. Странные товарные рынки в Азии? Ага… дерзайте! Торговля квантами на скачках? Кто-то на этом заработал миллиард долларов! (Статья Bloomberg)

Причина того, чтобы торговать менее регулируемыми и небольшими рынками, заключается в том, что эти рынки менее эффективны. Есть больше возможностей.

Я лично видел очевидные возможности на менее популярных рынках. Эти возможности обеспечивают стабильную прибыль (почти каждый месяц был прибыльным) в течение многих лет..

Но как только эти рынки становятся более популярными и появляются другие крупные игроки, поведение на рынке меняется, и возможности значительно сокращаются..

»Распространение календаря — пример малоизвестной стратегии. Узнайте, как это сделать, из нашего «Руководства по 5 стратегиям фьючерсной торговли»..

Высокочастотная торговля (HFT)

Высокочастотная торговля описывает торговлю, требующую высоких скоростей вычислений и связи..

HFT характеризуется высокой скоростью связи и вычислений, большим количеством сделок, низкой прибылью на сделку и дорогостоящей программной инфраструктурой..

Высокочастотные трейдеры используют скорость связи, чтобы получить прибыль и перехитрить других трейдеров..

Типы высокочастотных стратегий.

Арбитражные сделки случаются, когда актив оценивается по-разному на 2 биржах, и трейдер покупает более дешевую, а продает более дорогую..

Реакция на новости.

Когда выходит важная новость, выигрывает трейдер, который реагирует быстрее всех. В этом случае высокочастотный трейдер должен проанализировать новости и открыть сделку раньше всех..

Когда традиционный (более медленный) хедж-фонд покупает большое количество акций A, хедж-фонд HFT обнаруживает, что.

Затем хедж-фонд HFT купит все акции A на других биржах и продаст их обратно более медленному хедж-фонду с небольшой прибылью..

Хедж-фонд HFT может делать это миллионы раз в день.

Подобным образом может двигаться большое количество аналогичных акций. Когда какая-либо из акций расходится, высокочастотный трейдер купит более дешевую и / или сделает шорт на более дорогую..

Индексный или биржевой фонд предназначен для отслеживания доходности индекса, такого как S&P500.

HFT — секретная сфера. Как только стратегия раскрывается и к ней присоединяются другие фонды, возможность получения прибыли быстро исчезает..

Таким образом, многие новые инновационные стратегии создаются каждый день и не известны широкой публике..

Инвестиции в инфраструктуру.

HFT — это индустрия, в которой победитель получает все. Если вы опережаете своих конкурентов (даже немного), вы получаете всю прибыль..

Поскольку относительная скорость важнее абсолютной, HFT-фонды постоянно стараются быть быстрее своих конкурентов..

Фонды HFT тратят сотни миллионов на аппаратную и программную инфраструктуру, чтобы снизить скорость вычислений и связи на миллисекунды..

Инвестиции в инфраструктуру включают строительство прямого туннеля для прокладки линий связи и размещение их серверов рядом с серверами финансовой биржи..

Машинное обучение.

Методы машинного обучения позволяют компьютерам делать что-то без явного указания, как это делать..

Суть машинного обучения — это способность компьютеров учиться на основе анализа данных или на собственном опыте..

Традиционные вычислительные правила.

Если на изображении есть 4 ноги, мех, заостренные уши и усы, обозначьте его как кошку..

Правила машинного обучения.

Мы даем компьютеру 1000 изображений кошек и 1000 изображений, которые не являются кошками. Проанализировав эти 2000 изображений, компьютер сможет определить, есть ли на изображении кошка..

Преимущества машинного обучения.

Возможность анализировать большие объемы данных без явного указания, что искать. Способность понимать тексты (в больших количествах и на разных языках). Способность интерпретировать изображения. Возможность придумывать творческие решения. Возможность анализа и вывода прогнозов. быстрый.

Примеры торговых стратегий с машинным обучением.

Быстрое чтение текстов. Чтобы мы могли быстро узнать, как недавно опубликованная новостная статья влияет на рынок. Чтение огромных кусков текстов. Чтобы мы могли эффективно получать сводки. Глядя на множество снимков с дронов и спутников. Чтобы мы могли знать, что говорят нам изображения. Посевы сои умирают или быстро растут? Тогда купим сою или уложим на шорт! Сканирование множества заказов, поступающих на рынок. Мы ищем закономерности, чтобы узнать, пытается ли кто-то купить или продать большое количество акций Apple..

Подробнее о машинном обучении здесь: Machine Learning Simplified.

Означает ли это, что мы будем прибыльными, используя эти стратегии??

К сожалению, скорее всего, нет. Эти стратегии работают, но реализовать их непросто..

Тот факт, что многие бургерные рестораны успешны, не означает, что вы сможете с легкостью запустить успешный бургерный ресторан..

Точно так же то, что есть лучшие трейдеры и фонды, успешно использующие вышеуказанные торговые стратегии, не означает, что мы можем с легкостью применять эти стратегии..

Чтобы эффективно использовать эти стратегии, вам нужно много работать..

Пытаться, потерпеть неудачу, улучшить, снова потерпеть неудачу, улучшить, повторять до достижения успеха.

Какие торговые стратегии подходят новичкам.

Начните с торговых стратегий, включающих 1) альтернативные данные, которые можно получить с помощью веб-скрейпинга или дешево от поставщиков, и 2) малоизвестные и небольшие рынки..

Высокочастотная торговля требует инфраструктуры на миллионы долларов и команды докторов наук, так что об этом не может быть и речи..

Машинное обучение — это инструмент для анализа информации, а не отправная точка.

Связанные вопросы.

Прайс-экшн работает? Если вы просто анализируете цену одного актива без какой-либо информации о других активах или внешних переменных, трудно получить прибыль в долгосрочной перспективе. Хуже, если вы торгуете на таком эффективном рынке, как Forex. Любая положительная прибыль в краткосрочной перспективе — скорее всего, удача. Отрисовка 20 линий тренда и наложение 10 индикаторов вас не спасет.

Работает ли следование за трендом? Возможности следования за трендом значительно уменьшились со времен торговцев черепахами в 1980-х годах. Тем не менее, следование за трендом все еще может работать, если оно не только является стратегией прорыва цены, но и дополняется хорошим управлением капиталом, снижением рисков (за счет хеджирования противоположных сделок) и качественными источниками информации (количественные и качественные исследования)..

Похожие статьи